Cursos absolutos - página 39

 
Dr.F.:

Pode haver muitas soluções, mas a transição limite satisfaz uma. Procuramos tais E, D, Y que teriam em relações correlacionadas com relações conhecidas com coeficiente = 1, e entre si seriam MÁXIMOS próximos a unidades (quero dizer coeficientes de correlação). Atingiu o teto máximo possível corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) -> 3 o mais próximo possível de 3. É claro que existe apenas uma solução desse tipo. Em cursos reais, tem um limite, não pode chegar a 3. No HSPC, pode.


lá vai você. Eu quis dizer que existem muitas soluções, mas deveria haver uma espécie de ponto limite que se aproximasse da variante mais ideal. Em outras palavras, você escolhe e escolhe, o spread diminui, mas depois de um certo ponto, chega o ponto ótimo, depois do qual o spread não é reduzido, e começa a crescer novamente. É assim?
 
Dr.F.:

Pode haver muitas soluções, mas a transição limite satisfaz uma. Estamos à procura de tais E, D, Y que teriam em relações correlacionadas com relações conhecidas com coeficiente = 1, e entre si se aproximariam ao máximo das unidades (quero dizer coeficientes de correlação). Atingiu o teto máximo possível corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) -> 3 o mais próximo possível de 3. É claro que existe apenas uma solução desse tipo. Em cursos reais, tem um limite, não pode chegar a 3. No HSPC, pode.

Bem, por que você tira conclusões de longo alcance de uma única experiência em PRNG? Especialmente porque você teve recentemente a teoria oposta - que todas as moedas estão ligadas (inflação, etc.) e, portanto, é possível encontrar tal E,D,Y. Fazer algumas pesquisas normais
 
Avals:

Por que você tira conclusões de longo alcance de uma única experiência PRNG? Especialmente porque recentemente você teve a teoria oposta - que todas as moedas estão ligadas (inflação, etc.) e, portanto, é possível encontrar tal E,D,Y. Fazer algumas pesquisas normais

O que você quer dizer com a teoria oposta? Isso é o que é. A experiência do HSPC confirmou minhas idéias. Uma demonstração clara da existência de diferenças nos formulários E, D, Y no caso de dados reais e a ausência de diferenças no caso de HSPC. É típico do cérebro humano tirar conclusões de longo alcance a partir de dados incompletos. Rede neural. Embora, claro, eu concorde que à noite e amanhã ou no dia seguinte a questão deve ser discutida com mais detalhes.
 
podemos tentar nos aproximar dele do ponto de vista geométrico, para considerar um triângulo que passa de ponto a ponto, alguns de seus parâmetros devem ter um certo valor constante (não no sentido das figuras, mas no sentido da forma ou outros parâmetros) ao passar de ponto a ponto.Triângulo no sentido de um triângulo plano com vértices 1,33 0,99 0,010 olhando em linha reta vemos apenas sua projeção, sem profundidade no vértice 0,99. Ao mudá-lo, podemos fazer o triângulo equilátero, ou então podemos brincar com ele). Em geral, a dinâmica deste triângulo deve ser vista).
 
Joperniiteatr:
triângulo no sentido de um triângulo plano com vértices 1,33 0,99 0,010

0_o Esta é uma espécie de tricutnik em linha reta, não um triângulo no plano. Enquanto isso, é óbvio que para três pontos N=3 no plano (dimensão do espaço d=2) com três elos (l=3) o número de variáveis independentes é s = d*N-l = 3, então as tentativas de representar "triângulo" têm sentido, na verdade é até elementar :-) alguma idéia como?

P.S. Por quê - outra pergunta... :-)

 
Dr.F.:

O que você quer dizer com uma teoria oposta? E é. A experiência do HSPC confirmou minhas idéias. Uma demonstração clara da existência de diferenças nos formulários E, D, Y no caso de dados reais e nenhuma diferença no caso de HSPC. É típico do cérebro humano tirar conclusões de longo alcance a partir de dados incompletos. Rede neural. Embora eu certamente concorde que à noite e amanhã ou no dia seguinte a questão deve ser discutida em detalhes.
Dr.F.:
Eles não o farão. Acho que meu algoritmo vai falhar e não será capaz de representar três curvas semelhantes com CC->1. A própria possibilidade de convergência é determinada pela não aleatoriedade das citações. Vou tentar. Hoje, amanhã, depois de amanhã, eu afixarei aqui. Na verdade, em minhas encarnações anteriores aqui eu mesmo sugeri repetidamente testar todos os tipos de algoritmos sobre o ruído branco gaussiano e sobre funções simples (sinos, meandros, passos).


Agora acontece que "algoritmo não é destruído", e "aleatório" pelo contrário KK->1 ao contrário de não aleatório)))
 
Dr.F.:

0_o Esta é uma espécie de tricutnik em linha reta, não um triângulo no plano. Enquanto isso, é óbvio que para três pontos N=3 no plano (dimensão do espaço d=2) com três elos (l=3) o número de variáveis independentes é s = d*N-l = 3, então as tentativas de representar "triângulo" têm sentido, na verdade é até elementar :-) alguma idéia como?

P.S. Por quê - outra pergunta... :-)



por que explicar, quero dizer que seus vértices triangulares de dados são suas moedas antes (porra, eu esqueço sempre essa palavra)))) normalização. No mv vertical vemos todos os 3 vértices dele em uma linha, sem visão volumétrica. Era disso que eu estava falando. E o que fazer para ver sua dinâmica em vistas volumétricas é outra questão. A fim de rastrear a conexão entre os pares e os resultados dos pares de moedas. Triângulos ali e ali.
 
Avals:
Agora acontece que "o algoritmo não é destruído" e que os "aleatórios" têm um CC->1 em oposição aos não aleatórios)))

Bem, sim. Acontece que sim. Então? Você está me acusando de não adivinhar imediatamente como vai se comportar?
 
Dr.F.:

Sim. Acontece que sim. E daí? Você está me acusando de não adivinhar imediatamente como ele vai se comportar?

Não, tirando conclusões precipitadas).
 

Colegas, eu fiz novos progressos. O que esclareceu um pouco meu ponto de vista sobre os processos que estão ocorrendo. Agora vou lhes mostrar tudo com mais detalhes.

Com sua permissão sobre os novos, atuais, arquivos de dados de hoje. Portanto, observe suas mãos: aqui estão os arquivos EURUSD e EURJPY.

Arquivos anexados:
eurusd5_x.txt  288 kb
eurjpy5_x.txt  333 kb