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...Mas, infelizmente, não há cointegração em forex. Existe algum fundamento?(ou método)(Não enviar para o wiki!)
Colocando em termos simples - o cruzamento de dois instrumentos cointegrados deve "sair" constantemente em uma faixa horizontal bastante estreita. Você já viu isso em forex?
E, para um método matematicamente correto, pesquise-o no google. Havia lá um par de artigos de pesquisa
...Mas infelizmente não há cointegração em forex. Existe algum fundamento?(ou método)(Não enviar para o wiki!)
Foi aqui que eu expus tudo de acordo com a teoria. Tudo o que DEMI escreve é o princípio de "ouvir a campainha" em ação.
A Granger recebeu um Nobel de cointegração. O conceito tem sido amplamente utilizado no mercado desde os anos 80. Há suporte de software em todos os pacotes econométricos.
Foi aqui que eu expus tudo de acordo com a teoria. Tudo o que DEMI escreve é o princípio em ação de "ouvir a campainha".
A Granger recebeu um Nobel de cointegração. O conceito tem sido amplamente utilizado no mercado desde os anos 80. Há suporte de software em todos os pacotes econométricos.
Duas perguntas eternas para você pessoalmente:
1. exemplo de duas ferramentas cointegradas no mercado de câmbio. Apenas não faça gráficos estranhos de regressões desconhecidas..... Apenas dois instrumentos cointegrados e veremos com os nossos próprios olhos na cruz.
2. Onde está o dinheiro? Obviamente, a comercialização de instrumentos cointegrados é arbitragem. Onde?
Duas perguntas perenes para você pessoalmente:
1. um exemplo de dois instrumentos cointegrados em forex. Apenas não faça gráficos estranhos de regressões desconhecidas..... Apenas dois instrumentos cointegrados e veremos com os nossos próprios olhos na cruz.
2. Onde está o dinheiro? Obviamente, a comercialização de instrumentos cointegrados é arbitragem. Onde?
O conceito de "cointegração" assume um certo nível de educação, pelo menos o conhecimento da análise de regressão (2º ano de faculdade). Pessoalmente, tendo em vista seus cargos anteriores, não posso explicar nada.
Não há necessidade de explicar! Peço-lhe - por favor, não explique! Nós mesmos veremos tudo, como no século dezenove! Caso contrário, suas explicações....
Simples e contundente - duas ferramentas cointegradas em forex. Coragem!
...Mas infelizmente não há cointegração em forex.
Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)
Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Pois os laços econômicos entre os países não são tão rígidos a ponto de devolver o equilíbrio (paridade) das moedas em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.
Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)
Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre países não são tão rígidos a ponto de retornar ao equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.
Bem, isso também precisa ser provado :) Se não conseguirmos encontrá-lo, isso não significa que ele não exista. É como um gopher :)
Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre os países não são tão rígidos a ponto de devolver o equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.
Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)
Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre países não são tão rígidos a ponto de retornar ao equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.