Pergunta sobre negociação de pares. - página 5

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...Mas, infelizmente, não há cointegração em forex. Existe alguma razão?(ou método)(Não enviar para o wiki!)
 
YOUNGA:
...Mas, infelizmente, não há cointegração em forex. Existe algum fundamento?(ou método)(Não enviar para o wiki!)


Colocando em termos simples - o cruzamento de dois instrumentos cointegrados deve "sair" constantemente em uma faixa horizontal bastante estreita. Você já viu isso em forex?

E, para um método matematicamente correto, pesquise-o no google. Havia lá um par de artigos de pesquisa

 
YOUNGA:
...Mas infelizmente não há cointegração em forex. Existe algum fundamento?(ou método)(Não enviar para o wiki!)

Foi aqui que eu expus tudo de acordo com a teoria. Tudo o que DEMI escreve é o princípio de "ouvir a campainha" em ação.

A Granger recebeu um Nobel de cointegração. O conceito tem sido amplamente utilizado no mercado desde os anos 80. Há suporte de software em todos os pacotes econométricos.

 
faa1947:

Foi aqui que eu expus tudo de acordo com a teoria. Tudo o que DEMI escreve é o princípio em ação de "ouvir a campainha".

A Granger recebeu um Nobel de cointegração. O conceito tem sido amplamente utilizado no mercado desde os anos 80. Há suporte de software em todos os pacotes econométricos.


Duas perguntas eternas para você pessoalmente:

1. exemplo de duas ferramentas cointegradas no mercado de câmbio. Apenas não faça gráficos estranhos de regressões desconhecidas..... Apenas dois instrumentos cointegrados e veremos com os nossos próprios olhos na cruz.

2. Onde está o dinheiro? Obviamente, a comercialização de instrumentos cointegrados é arbitragem. Onde?

 
Demi:


Duas perguntas perenes para você pessoalmente:

1. um exemplo de dois instrumentos cointegrados em forex. Apenas não faça gráficos estranhos de regressões desconhecidas..... Apenas dois instrumentos cointegrados e veremos com os nossos próprios olhos na cruz.

2. Onde está o dinheiro? Obviamente, a comercialização de instrumentos cointegrados é arbitragem. Onde?

O conceito de "cointegração" pressupõe que o estudante tenha algum nível de educação, pelo menos conhecimento de análise de regressão (2º ano da universidade). Não há nada que eu possa lhe explicar pessoalmente, tendo em vista seus cargos anteriores.
 
faa1947:
O conceito de "cointegração" assume um certo nível de educação, pelo menos o conhecimento da análise de regressão (2º ano de faculdade). Pessoalmente, tendo em vista seus cargos anteriores, não posso explicar nada.


Não há necessidade de explicar! Peço-lhe - por favor, não explique! Nós mesmos veremos tudo, como no século dezenove! Caso contrário, suas explicações....

Simples e contundente - duas ferramentas cointegradas em forex. Coragem!

 
YOUNGA:
...Mas infelizmente não há cointegração em forex.

Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)

Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Pois os laços econômicos entre os países não são tão rígidos a ponto de devolver o equilíbrio (paridade) das moedas em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.

 
Meat:

Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)

Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre países não são tão rígidos a ponto de retornar ao equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.

Pensei que se tomarmos 2 instrumentos, por exemplo EURUSD e USDJPY, que estão fortemente correlacionados, e observarmos sua cointegração monitorando constantemente o EURJPY, talvez vejamos a cointegração em prazos mais curtos?
 
Meat:

Bem, isso também precisa ser provado :) Se não conseguirmos encontrá-lo, isso não significa que ele não exista. É como um gopher :)

Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre os países não são tão rígidos a ponto de devolver o equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.

A determinação da cointegração é um problema puramente matemático com algoritmos conhecidos, testes, restrições e problemas não resolvidos. É claro que, como em todas as estatísticas, uma compreensão intuitiva das razões para o equilíbrio das duas séries, por exemplo, a sazonalidade, é muito importante. Mas este entendimento deve ser sempre complementado por cálculos muito específicos. E se esta suposição intuitiva for confirmada por cálculo, então a cointegração pode ser usada na negociação.
 
Meat:

Bem, isso também precisa ser provado :) Só porque não podemos encontrá-lo, não significa que não exista. É como um gopher :)

Eu só acho que o problema é que todos estão buscando a cointegração a curto prazo. Mas a verdadeira cointegração deve ser a longo prazo. Porque os laços econômicos entre países não são tão rígidos a ponto de retornar ao equilíbrio (paridade) em poucos dias/semanas. As distorções econômicas devidas a uma taxa de câmbio desfavorável muitas vezes duram meses ou anos. Tomemos a Suíça ou o Japão.

É por isso que tenho dúvidas sobre a vantagem de negociar em pares. No caso de uma entrada errônea, pode levar muito tempo para esperar que as moedas converjam (esperar por perdas duradouras) ou para fechar em uma parada de perda.
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