Filtro FIR com fase mínima - página 13
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Você conhece os métodos de identificação? -Vejo que você não os conhece.
não conhecidos, preguiçosos demais para pesquisar no Google - o que há de errado com eles?
Não há nada de errado com eles.
o esquema é estranho e não faz sentido para mim - trata-se de forex. O Forex é um mercado interbancário. Todos os participantes são bancos e bancos centrais de países. O banco central pode atuar tanto como provedor de liquidez quanto como consumidor de liquidez.
Este esquema tem um lugar se estivermos falando de uma cozinha. Há um fornecedor de liquidez e há consumidores de liquidez
E o feedback sobre o qual escrevi tem um lugar no interbancário. Ela simplesmente não existe na cozinha, portanto não adianta desenhar diferentes variantes de "gerenciamento" de preços para o comércio de "cozinha".
Não, este é um esquema para o intercâmbio e ECN. Para a cozinha, é praticamente a mesma coisa. Para o interbancário, troque-o um pouco mais)
P.S. Naturalmente, o mesmo participante pode fornecer liquidez em um momento e consumi-la no outro.
Como um primeiro passo, vamos fazer a seguinte conversão :
Observo que este primeiro passo já nos permite, tendo definido um tipo PF, realizar sua identificação paramétrica.Note que este esquema carece do principal - o sinal de entrada. O que para o mercado são duas coisas: o fluxo de informações externas e as transações dos maiores participantes (intervenções). Ambos os sinais atuam no sistema de forma semelhante, mas são aplicados em pontos diferentes do esquema, por isso os separo. Sem levá-los em conta, não faz sentido identificar parâmetros, porque a premissa original, que é evidente pelo esquema - o mercado como um sistema fechado - está errada. É necessário olhar para um sistema aberto com sinal de entrada desconhecido e parâmetros desconhecidos de componentes PF e resolver o problema de deconvolução "cega". E quem disse que seria fácil.
ZZY E nem uma palavra sobre os filtros FIR, a propósito.
O que está faltando neste esquema é um sinal de entrada. O que para o mercado são duas coisas: o fluxo de informações externas e as transações dos maiores participantes (intervenções). Ambos os sinais têm um efeito semelhante no sistema, mas são aplicados em pontos diferentes do esquema, por isso os separo. Sem levá-los em conta, não faz sentido identificar parâmetros, porque a premissa original, que é evidente pelo esquema - o mercado como um sistema fechado - está errada. É necessário considerar um sistema aberto com sinal de entrada desconhecido e parâmetros desconhecidos de componentes PF e resolver o problema de desconvolução "cega". E quem diz que vai ser fácil.
ZZY E nem uma palavra sobre os filtros FIR, a propósito.
(Se você quiser saber mais sobre a caixa de "informações sem preço" e puxar a seta para "participantes"))
adicionar a caixa "non-price information" e arrastar a seta para "participants"))
mais a caixa "intervenções" - e diretamente para as cotações))))
Também precisamos de uma linha de atraso, de preferência mais longa, e uma linha ponderada. Vamos colocá-lo nas "citações" e desenhar uma teia grossa a partir das saídas para os participantes. Esta será, por assim dizer, a influência da análise técnica na tomada de decisões
facilmente):
informações e cotações sem preço são introduzidas em buffers de análise correspondentes a diferentes horizontes de investimento e ao tamanho da janela de decisão a ser analisada. A acumulação de informações necessárias no buffer cria um atraso na tomada de decisões.
As "informações sem preço" incluem informações privilegiadas, dados fundamentais, regras regulatórias, horários comerciais, etc., etc. Todas as informações com base nas quais são tomadas as decisões de compra ou venda, além das cotações.
Esta informação é uma entrada para muitos algoritmos de tomada de decisão (métodos de análise). As intervenções também se baseiam em alguns blocos de análise e métodos de tomada de decisão (e são também através do copo comum e do fluxo de ordens através do mercado). Portanto, as "informações sem preço" e as mudanças na análise e nos métodos de tomada de decisão dos participantes do mercado ao longo do tempo são externas.
facilmente))):
Nda..... Meu professor do jardim de infância me tirava o lápis e o papel em tais ocasiões e me mandava para uma caminhada fora....
Adicionar mais oito flechas, colorir os quadrados em cores diferentes e começar a formalizar o modelo do tapete