Filtro FIR com fase mínima - página 9
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Um filtro é uma forma de suavizar os dados econômicos. Se você olhar para a literatura, os dois filtros que têm mais uso são Hodrick-Prescott e Kalman. No entanto, há muitos filtros, todos perfeitamente projetados e aplicados na prática. Por que essa limitação de aplicação de filtros? A resposta está em uma área completamente diferente e não tem nada a ver com filtros, fases ou qualquer outra coisa.
Se um filtro foi aplicado aos dados de entrada, a cotação inicial consiste em dois componentes: o resultado da filtragem e alguma diferença entre o sinal inicial e o resultado filtrado. Como no comércio (ao contrário da eletrônica de rádio) estamos sempre interessados na previsão, é bastante natural perguntar: podemos estender o resultado da filtragem para frente? A resposta não está no resultado da filtragem, mas na filtragem do resíduo (ruído). Se o ruído for estacionário (mo e dispersão são aproximadamente constantes), podemos estender o resultado da filtragem, enquanto a dispersão será um erro desta previsão. Se o resíduo não é estacionário (tem mo variável, que pode ser removido, e pior ainda, tem variável e muitas vezes muito intrincada variação), então a previsão não é possível, porque a variação é sobre o passado e não tem nada a ver com o futuro.
Conclusão: toda conversa sobre a fase de filtragem não tem sentido, se obtivermos resíduos não estacionários como resultado da filtragem.
O Klas é um bom fio condutor. Desculpe, não vou insultar a eletrônica... São os economistas que estragam nossos métodos e nos chamam nomes com suas próprias palavras e acham que eles são legais. ECONOMETRIA é uma espécie de ciência, enquanto a eletrônica de rádio são apenas idiotas ... Basta olhar ao seu redor. Os engenheiros de rádio fizeram e estão fazendo o que todos vocês usam aqui, computadores, televisores, receptores, transmissores, telefones celulares, microchips, processadores, etc., etc.
O que os economistas têm feito? Onde estão seus resultados? crises...bolhas...inflação...pirâmides
Z.U. Então, com licença, eu fiz previsões durante toda minha vida, existe a ciência do radar(que lê muitas palavras neste tópico). Em resumo, eu tenho que dar (ou melhor, um algoritmo) ao sistema de armas onde atirar...onde o míssil deve atirar na aeronave inimiga, que está girando como o inferno em uma frigideira....
Bem, se você é um homem velho, então quem sou eu?
Uau, nunca pensei que eu iria medir com um homem para quem eu tenho uma garrafa de conhaque (em breve será uma raridade)
aqui vamos nós :-) mas é apenas como um amigo
1. Privalych Registrado no fórumem janeiro de 2006.
2. AlexeyRegistrado em novembro de 2006.
1:0
1. Um aposentado militar. 28 anos civis de serviço ... nasceu na gloriosa cidade de Daugavpils 5.03.1967 ... VAU que, para mim, já 46
2. Senhor, é realmente 1:1, ou então eu tenho calças amarelas :-)
se entendi corretamente este algoritmo reduz o atraso do grupo do filtro, eu quero executá-lo em ordem mate
Vou tentar ajudar o autor deste tópico. A resposta pode ajudar. Espero que isso não o confunda pelo menos e não o leve a labirintos teóricos.
1. Os filtros BIH e Kich são filtros de coeficiente constante, que são selecionados, embora cientificamente, mas uma vez. Na fase de projeto...vou tentar dar um exemplo claro. Você pegou dois MAHs, correu-os na história (encontrou valores ótimos, de acordo com algum critério, que seja o lucro máximo) .... e agora você os coloca em real.... esperando que o mercado não mude e nós ganharemos dinheiro... então aqui você encontrou algum filtro FIR, mesmo que tenha atraso mínimo do grupo, AFC ideal, etc... etc.
Mas de repente o mercado mudou e o filtro não mudou, seus coeficientes são constantes e .....
Não vou escrever mais, a cadeia lógica é clara.
Vá para o campo dos filtros adaptativos, aqueles que decompõem os movimentos em componentes, o mais famoso PF, decompõem-nos... olhe para o espectro... vá em frente... até que o espectro mude você está em boa forma. Exemplo aquihttps://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 apenas não esqueça que Fourier não dá uma previsão, ele lhe diz como o mercado está indo, doente ou saudável. Outros métodos como o filtro Kalman dão prognóstico. Uma vez o comparamos com o filtro Butterworth.https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Bem, eu tenho quase cinqüenta anos, em setembro terei exatamente cinqüenta (tenho cerca de seis anos de idade na foto). Não, eu fiz as contas exatamente (ainda não consegui descobrir minha idade por data de nascimento). Mas eu não sou um aposentado militar, sou um civil. E eu não tenho méritos como você.
Eu quis dizer que quando escrevi sobre os velhos cronistas, não o tempo em que estive registrado no fórum.
Lembro-me sobre o conhaque. Só de uma vez parecia que você já me desprezava por ser um moderador :)
Klas é um bom ramo. Desculpe, não vou permitir ofender a eletrônica de rádio ... São os economistas que roubaram nossos métodos, e nos chamam nomes com suas próprias palavras e acham que eles são legais. ECONOMETRIA é uma espécie de ciência, enquanto a eletrônica de rádio são apenas idiotas ... Basta olhar ao seu redor. Os engenheiros de rádio fizeram e estão fazendo o que todos vocês usam aqui, computadores, televisores, receptores, transmissores, telefones celulares, microchips, processadores, etc., etc.
Então, o que os economistas fizeram? Onde estão seus resultados? Crises... bolhas... inflação... pirâmides...
Z.U. Então, com licença, eu fiz previsões durante toda minha vida, existe uma ciência como o radar(que lê muitas palavras neste tópico). Em resumo, eu tenho que dar (ou melhor, um algoritmo) ao sistema de armas onde atirar...onde o míssil deve atirar na aeronave inimiga, que está girando como o inferno em uma frigideira....
Por que você está atacando uma criança que não reage?
A Econometria está em toda parte, desde o planejamento da produção empresarial até a análise e previsão baseadas em políticas. Não mostre ignorância, educado em outro homem do campo!
Você quer dinheiro nos mercados financeiros, jogue fora todo o radar junto com o DSP e aproveite a TV (se você puder).
A questão de como fazer com que o que estamos lidando faça o que precisamos fazer é respondida na cibernética. Os processos naturais, sejam físicos ou econômicos, são similares, daí os métodos de análise similares. A única diferença é que, em economia, há muito mais espaço para conversas devido a parâmetros de tempo característicos de processos muito maiores, de modo que os métodos matemáticos historicamente criaram raízes mais tarde. Na eletrônica de rádio é inútil, há um critério claro - o dispositivo funciona ou não, enquanto na economia, especialmente na macro, você pode enganar por décadas, até que todos percebam que é uma besteira. Enquanto isso, seu quarto mandato como presidente já chegou ao fim, os lucros já foram obtidos, você pode se aposentar com segurança.
Que resposta)))
O Klas é um bom fio condutor. Desculpe, mas não vou deixar que ofenda a eletrônica... São os economistas que pegaram nossos métodos e lhes chamaram nomes com suas próprias palavras, e acham que eles são legais. ECONOMETRIA é uma espécie de ciência, enquanto a eletrônica de rádio são apenas idiotas ... Basta olhar ao seu redor. Os engenheiros de rádio fizeram e estão fazendo o que todos vocês usam aqui, computadores, televisores, receptores, transmissores, telefones celulares, microchips, processadores, etc., etc.
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