Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 28
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Avals, uma pergunta para você também, você parece entender algo sobre o assunto a partir de seus posts, mas então o que você está fazendo aqui (neste tópico), você está realmente interessado?
e o que muitas pessoas estão fazendo no tópico https://www.mql5.com/ru/forum/7355? Para não esquecer as coisas elementares e não ter a morte do cérebro))))
É isso mesmo, é isso mesmo. Mas você pode "fantasiar" um pouco mais. Por exemplo, considere a hipótese: "A medida da dependência dos ativos pode ser a diferença da distribuição de seus incrementos de proporção em relação à distribuição Cauchy".
Mas não o faremos nesta linha. :)
Aqui, se estivéssemos lidando com a proporção de distribuições normais, então sim - Cauchy. Como temos uma fração HP1/HP2 e quando o denominador toma valores próximos a zero, o resultado da divisão tende ao infinito. Daí Cauchy com sua variância incerta e MO. Nas cruzes (e em outros instrumentos) lidamos com os incrementos. Ou seja, mesmo que esses incrementos fossem distribuídos de forma normal e independente, lidaríamos com (X+NP1)/(Y+NP2). E naturalmente não teríamos um zero assassino no denominador e Cauchy não faria a soma. Isto é, mesmo com a independência, Cauchy não seria obtido, embora as caudas fossem mais grossas.
Entre os dados fornecidos peloMetaDriver ,encontrei um exemplar curioso, bastante grande.
Aqui está o gráfico de equilíbrio:
Em suma, um TS de sucesso. Nossa tarefa nas primeiras etapas é reconhecer sua qualidade.
Tomamos o primeiro enredo de 171 observações. Aqui está o gráfico:
Nesta área de 131 observações o TS não é lucrativo e deve ser rejeitado simplesmente devido aos resultados.
Vejamos as características estatísticas do resíduo do encaixe em linha reta - esta é a linha azul no gráfico.
Para esta parcela a probabilidade de que esta parcela não seja estacionária = 3,67%, ou seja, a parcela é estacionária
.
Vamos pegar a próxima trama 131-417. Aqui está o gráfico:
Esta é uma trama lucrativa. Para este gráfico a probabilidade de que o resíduo não esteja estacionário é de 8,1%.
Triste conclusão:
Não podemos reconhecer a rentabilidade da CU de nenhuma maneira que conhecemos: nem pela inspeção visual, nem pela análise do residual para estacionaridade.
Se você tiver alguma idéia, eu estou disposto a fazer os cálculos. Agora eu tenho muito material estatutário variado.
Eu não tenho idéias
Se você tiver alguma idéia, eu estou disposto a fazer os cálculos. Agora eu tenho muito material estatutário variado.
Eu não tenho idéias
Por que o saldo e não o patrimônio líquido é calculado? Há muito menos estatísticas no formulário - ele esconde os drawdowns intra-dealer.
Por que o saldo e não o patrimônio líquido é calculado? Há muito menos estatísticas no formulário - ele esconde os drawdowns intra-dealer.
E como você obtém os dados brutos. Estes são derivados do campeonato. Eu tinha equidade em pips.
E como você obtém os dados brutos. Estes são derivados do campeonato. Eu tinha equidade em pips.
É um pouco complicado no relatório. Preciso escrever um roteiro que exporte ações, não negócios, de acordo com o relatório e o histórico de símbolos apropriados para se sobressair. Ou talvez exista um roteiro assim.
De onde vem a "triste conclusão"?
De onde vem a "triste conclusão"?
Bem, como o porquê. O testador não diz nada sobre o TS, as estatísticas não são melhores.
Bem, como o porquê. O testador não diz nada sobre o TC, as estatísticas não são melhores.
Bem, em princípio sim. O atraso é crítico. Você pode usar métodos estatísticos para encontrar o intervalo de confiança MO, etc., mas resultados mais ou menos interessantes virão de um volume muito grande de estatísticas.
Escrevi uma abordagem um pouco diferente em uma mensagem privada.
faa1947 Escrevi a você em particular.