O Modelo de Regressão Sultonov (SRM) - alegando ser um modelo matemático do mercado. - página 43
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Vou verificar, mas em geral você está errado, já que 0 é um valor discreto, e você usa uma lei de distribuição normal contínua, respectivamente você deve introduzir uma densidade generalizada, já que a variável aleatória é mista X, com possíveis valores de x, o que leva um valor discreto de 0, os demais valores contínuos!
Existe a noção de uma "variável aleatória discreta" - que pode tomar um conjunto de valores contáveis (não necessariamente finitos) (por exemplo, o número de águias cai em uma série de experimentos). Para tais quantidades é definida uma chamada distribuição de probabilidade - ou seja, é um conjunto de probabilidades de um valor que atinge certos pontos. Se a considerarmos como uma função, ela será de fato delimitada por um segmento de 0 a 1.
Por outro lado, existem "variáveis aleatórias contínuas", ou seja, aquelas cujo conjunto de valores possíveis é contínuo. Eles têm uma função de distribuição e uma função de densidade de probabilidade - e a primeira função é sempre não decrescente, igual a 0 no infinito negativo e 1 no infinito positivo. A densidade da distribuição é sua derivada, ela pode tomar qualquer valor não negativo, inclusive ser infinitamente grande em certos pontos, desde que a sua parte integral em todo o eixo numérico seja igual a 1. A densidade de uma distribuição não é uma probabilidade de nada, portanto não há restrição significativa a seus valores.
PS Quando todos aprendermos os termos, 90 por cento dos argumentos desaparecerão do fórum.
PPS Yusuf, você está ficando cada vez mais triste de ler (
alsu:
Para órbita:
PS Assim que todos aprendermos os termos, 90 por cento dos argumentos desaparecerão do fórum.
Eu soltaria a exigência: substituir a palavra "aprendido" por "pesquisado em um livro didático". Além disso, eu gostaria de me abster de palavras como "ignorante", especialmente para pessoas que podem apoiar seu ponto de vista com cálculos em um sistema complexo de análise estatística.
PS Assim que todos aprendermos os termos, 90 por cento dos argumentos desaparecerão do fórum.
Eu soltaria a exigência: substituir a palavra "aprendido" por "pesquisado em um livro didático". Além disso, eu gostaria de me abster de palavras como "ignorante", especialmente para pessoas que podem apoiar seu ponto de vista com cálculos em um sistema complexo de análise estatística.
Descrição do seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS direto:
2. RMS reverso:
3. RMS médio:
É lindo.
Mas meu imho - não pode haver nenhum modelo matemático do mercado.
Descrição do seno Y = Sin(0,1x)+2 usando RMS:
1. RMS direto:
2. RMS reverso:
3. RMS médio:
Olhando para estes números, é seguro dizer que o RMS não tem utilidade. Ou entramos em sinais RMS muito tarde, ou recebemos sinais falsos. E isto é sobre funções tão simples como seno e cosseno.
É lindo.
Mas meu imho - não pode haver nenhum modelo matemático do mercado.
Por que não?
Se nós (hipoteticamente) reescrevemos todos os comerciantes com todas as suas capacidades e características, incluindo as estatísticas, e o ambiente ao mesmo tempo, aí você tem um modelo de mercado. É claro que é muito pesado e, portanto, provavelmente inadequado para uso prático, sem mencionar o fato de que na prática certamente não funcionaria. Ainda assim, não há proibição em princípio de criar um modelo tão "abrangente", o que significa que o modelo em si é perfeitamente válido. Ao contrário, o problema é que queremos simplificá-lo tanto que possa ser colocado em um computador desktop, e para que o tempo de computação seja aceitável.
Em resumo, acredito que esta tarefa é exequível. E acredito até que, mais cedo ou mais tarde, alguém conseguirá obter um modelo. Embora, talvez, não se deva ter ilusões: se uma pessoa é inteligente o suficiente para descrever o mercado com um modelo simples o suficiente, ela será inteligente o suficiente para ficar calada sobre isso #_# (sim, esta é uma pedra para Yusufkhoja)
Por que não?
Se nós (hipoteticamente) reescrevemos todos os comerciantes com todas as suas capacidades e características, incluindo as estatísticas, e o ambiente ao mesmo tempo, aqui você tem um modelo de mercado. É claro que é muito pesado e, portanto, provavelmente inadequado para uso prático, sem mencionar o fato de que na prática certamente não funcionaria. Ainda assim, não há proibição em princípio de criar um modelo tão "abrangente", o que significa que o modelo em si é perfeitamente válido. O problema é que queremos simplificá-lo tanto que ele possa ser colocado em um computador desktop, e de modo que o tempo de cálculo seja aceitável.
Em resumo, acredito que esta tarefa é exequível. E acredito até que, mais cedo ou mais tarde, alguém conseguirá obter um modelo. Embora, provavelmente, não tenha ilusões: se uma pessoa é inteligente o suficiente para descrever o mercado por um modelo simples o suficiente, ela será inteligente o suficiente para ficar calada sobre isso #_# (sim, isso é uma pedra para Yusufkhoja)
Tentei expressar o preço médio previsto de uma futura barra (F) através dos preços OHLC de barras anteriores como seguindo a dependência, embora não saiba se já o tentaram ou não de tal forma
F=A*O^a1*H^a2*L^a3*C^a4,
onde - A, a1, a2,a3,a4 são coeficientes constantes, definidos pelo método Gauss ANC e isto é o que eu obtive para 15 barras de TF D1:
Portanto, o quociente pode, em princípio, ser expresso por uma única equação, mas vamos descobrir qual é a utilidade prática disso. Quais são suas opiniões?