O Modelo de Regressão Sultonov (SRM) - alegando ser um modelo matemático do mercado. - página 22
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As emissões devem ser expelidas.
Sim e notícias e tendências e tudo mais, vamos manter a onda sinusoidal, eh?
você também pode regredir uma linha como essa?
Um exemplo raro, mas belo, de como é.
Sim e notícias e tendências e tudo mais, vamos deixar a onda sinusoidal, eh ?
O mercado tem uma não estacionariedade sistemática. Esse é o problema. O problema das notícias é o outro tipo de problema. O outro tipo de emissão gera pontos de parada para os quais geralmente não há cura.
A partir de hoje, o modelo está sendo investigado para a ocorrência de um outlier. Idealmente, o modelo deveria ignorar um outlier se, após um outlier, o quociente tiver voltado a seu movimento anterior. Se houver um novo movimento após um outlier, então reconstruir (adaptação do modelo). Os outliers são um passo independente separado no desenvolvimento de modelos, o que geralmente não é feito na estrutura de AT.
As emissões devem ser expelidas.
Remover os "outliers"? Suspeito que as pessoas realmente saíram desses "outliers" apenas com suas meias ;)
A propósito, aqui está uma seqüência, 4 choques de diferentes tamanhos e 4 "processos de desbotamento", ou seja, triângulos
Yusuf, uma série aleatória também pode ser prevista dessa forma?
O mercado tem uma não estacionariedade sistemática. Esse é o problema. O problema com as notícias é outra coisa. Eles dão origem a pontos de parada para os quais geralmente não há cura. A partir de hoje, o modelo está sendo investigado pelo aparecimento de outliers. O ideal seria ignorar se, após um outlier, a pessoa que fez a cotação voltasse ao seu movimento anterior. Se um novo movimento, então reconstruir (adaptação do modelo). Mas esta é uma etapa independente do desenvolvimento do modelo, o que geralmente não é feito no âmbito da assistência técnica.
E como o modelo e o Expert Advisor com base nele podem ignorar os picos e ser lucrativos? Ou seja, analisamos os preços sem picos como uma série estacionária e fazemos uma previsão, mas na realidade obtemos picos na direção oposta.
O mercado tem uma não estacionariedade sistemática. Esse é o problema. O problema com as notícias é outro. Outro tipo de emissão gera pontos de parada, para os quais geralmente não há cura.
A partir de hoje, o modelo está sendo investigado para o surgimento de outliers. O ideal é que o modelo ignore um outlier se o quociente tiver voltado a seu movimento anterior após o outlier. Se houver um novo movimento após uma ejeção, então reconstruir (adaptação do modelo). Os outliers são um passo independente separado no desenvolvimento de modelos, o que geralmente não é feito na estrutura de AT.
Ainda precisamos tentar prever estas explosões, pois elas não podem se formar imediatamente em um lugar vazio, provavelmente existem precursores na BP que não percebemos, como no caso da tangente, há também uma seqüência uniforme de 9 dígitos que não sinalizaram nada, e o radar claramente se sentiu errado, o que ocorreu.
A propósito, devemos analisar a reação do RMS às progressões aritméticas e geométricas.
O mercado tem uma não estacionariedade sistemática. Esse é o problema. O problema das notícias é o outro tipo de problema. O outro tipo de emissão gera pontos de parada para os quais geralmente não há cura.
A partir de hoje, o modelo está sendo investigado para a ocorrência de um outlier. Idealmente, o modelo deveria ignorar um outlier se, após um outlier, o quociente tiver voltado a seu movimento anterior. Se houver um novo movimento após um outlier, então reconstruir (adaptação do modelo). As ejeções são um estágio independente separado do desenvolvimento do modelo, o que geralmente não é feito na estrutura de AT.
Não tem nem piada.
Você será arrebatado apenas pelas definições.
A "notícia" não tem problema.
sua visão é uma adaptação de sua compreensão e visão do mercado