Criando uma IO positiva - página 18
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Isto é, você acha que a probabilidade no momento t3 de que o preço vá contra a tendência (do ponto 2 ao ponto 4) é maior que a probabilidade de que vá contra a tendência (do ponto 2 ao ponto 4),
do que a probabilidade de ir contra a tendência (do ponto 2 ao ponto 3)?
Respondido de acordo com a figura "C = f(t) com distribuição normal". Se estivéssemos falando de preços reais, a resposta seria diferente.
Dima, foi-lhe dito que não havia dados suficientes.
Sim, e você fez o mesmo intervalo de propósito? )
Dima, foi-lhe dito que não havia dados suficientes.
Que outros dados você precisa?
ACF. Sem a ACF, de que adianta falar de um processo aleatório?
P.S. Se não há menção de ACF, então considere que o processo não tem memória. E se ela não tem memória do que fez antes, mesmo há um momento, então não precisamos considerá-la como um processo aleatório. A distribuição em cada momento dado é suficiente. Então o que a gpwr disse é verdade.
O problema é transportado de outro ramo:
A probabilidade dos eventos 3 (P3) e 4 (P4) no momento t deve ser determinada. O preço passou do ponto 0 para o ponto 1, depois voltou para o ponto 2.
Dados de entrada: C1, C2, C3, C4 são preços em pontos 1,2,3,4 respectivamente.
Acontece que neste cenário, de qualquer forma, mais movimento é para baixo.
Houve um tópico em ziguezague neste fórum há alguns anos atrás. Eu o chamei de h-zigzag. É elementar para construí-la. Suponha que subamos e se o recuo acontecer por mais do que h pontos, o ziguezague mudará sua direção. Para baixo, a mesma coisa acontece. Nós negociamos com base em sinais do ziguezague. O comércio pode ser lucrativo se a amplitude média do ziguezague for superior a 2h.
Antes de negociar no instrumento, eu conto os h-zigzags para o instrumento na barra horária que fecha no relógio. Por exemplo, obtemos a seguinte imagem:
O eixo x é uma etapa em ziguezague, o eixo y é o resultado do comércio virtual do instrumento durante o período de tempo com esta etapa. A imagem superior mostra o comércio sem o spread. A mais baixa - levando em conta o spread. Determinar um tamanho confortável de uma ordem de stop loss para entrar e negociar.
Bem, parece que Shiryaev e Pastukhov discutiram isso há muito tempo. H...volatilidade. Mas não foi realmente implementado, eu acho, mas a tese de Pastukhov explicou tudo, mas para os não matemáticos não é tão claro...
Se a onda< 2H o mercado é plano e se for maior do que 2H, a tendência é de tendência. Muito construtivo. Mas nos pares de moedas no lado longo, com certeza será por volta de 2H. - O caos.
Você gostaria de se envolver em melhorias?
Seria bom ter algo para melhorar =)
Acontece que, neste cenário, o movimento adicional é para baixo de qualquer forma.
Em que se baseiam estes gráficos? Em uma caminhada aleatória ou em citações reais? Como, então, as pessoas negociam em uma tendência de ganhar dinheiro?