Criando uma IO positiva - página 16
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Alguns anos atrás, havia um tópico sobre ziguezagues neste fórum. Eu o chamei de "h-zigzag". É elementar. Suponha que subamos e se o recuo acontecer por mais do que h pontos, o ziguezague mudará sua direção. Para baixo, a mesma coisa acontece. Nós negociamos com base em sinais do ziguezague. O comércio pode ser lucrativo se a amplitude média do ziguezague for superior a 2h.
Antes de negociar no instrumento, eu conto os h-zigzags para o instrumento na barra horária que fecha no relógio. Por exemplo, obtemos a seguinte imagem:
O eixo x é uma etapa em ziguezague, o eixo y é o resultado do comércio virtual do instrumento durante o período de tempo com esta etapa. A imagem superior mostra o comércio sem o spread. A mais baixa - levando em conta o spread. Determinar o tamanho confortável da ordem de entrada e do comércio.
О!
Respeito por ser específico!
Infelizmente, os avanços também são coisa do passado. É uma espécie de futuro para o TS, mas para nós ainda é o passado....))
E nós negociamos com dados futuros....))))
A questão mais importante é se este MO positivo no passado é necessário para o comércio lucrativo no futuro?
Em última análise, tudo se resume a uma questão de fé. Ou você acredita em seu TS e que ele funcionará no futuro, ou não acredita. Não importa como você chega a essa crença, através de testes avançados sofisticados ou simplesmente "de olho" olhando para o resultado na história - o resultado final é o mesmo, é a sua crença.
Você sabe o que é uma quantidade incerta?
Sanidade)))
Alguns anos atrás, havia um tópico sobre ziguezagues neste fórum. Eu o chamei de "h-zigzag" para mim. É elementar. Suponha que subamos e se o recuo ocorrer por mais de h pontos, o ziguezague mudará sua direção. Para baixo, a mesma coisa acontece. Nós negociamos com base em sinais do ziguezague. O comércio pode ser lucrativo se a amplitude média do ziguezague for superior a 2h.
Antes de negociar no instrumento, eu conto os h-zigzags para o instrumento na barra horária que fecha no relógio. Por exemplo, obtemos a seguinte imagem:
O eixo x é uma etapa em ziguezague, o eixo y é o resultado do comércio virtual do instrumento durante o período de tempo com esta etapa. A imagem superior mostra o comércio sem o spread. A mais baixa - levando em conta o spread. Determinar o valor confortável da ordem de entrada e o comércio.
Está em 250 negócios? Ou quantos são?
Isto é sempre sobre os últimos três meses. o número de negócios depende de h
De acordo com uma declaração feita aqui anteriormente, se você encontrar tal característica, é provável que ela se torne conhecida por todos. E como ela será conhecida por todos, sua presença logo será NECESSÁRIA pelas ações dos comerciantes. Por que procurá-lo então...?
Você, assim como os teóricos da teoria da fé, sempre citam casos ideais se o sistema funcionar no limite.... Quando começa a ganhar dinheiro, não importa se é uma pessoa ou muitas, então o mercado simplesmente o engolirá, esmagará e morrerá. Por que você gostaria de tirar tudo do mercado? Então o mercado não se importará se o sistema falhar um pouco e você viverá feliz para sempre com ele.
É sempre sobre os últimos três meses.
Sim, eu não sei sobre isso. Eu preciso de um relatório do testador, pelo menos para alguns H's, porque não é muito óbvio.
Não é do testador. É um indicador que conta os preços de fechamento no relógio. Ele envia os dados para um arquivo em um determinado intervalo. Eu o puxo para cima e olho para ele em Excel. Eu desisti do testador há alguns anos.
Vejo que não é de um testador. Estou lhe dizendo, precisa ser de um testador, pelo menos. Com estatísticas normais. Caso contrário - 27, em resposta - 500, mas por que 500? - Por que 27?
Bem, em princípio, não é necessário fazê-lo se você for muito preguiçoso. Quando o testei, tive lucro, na melhor das hipóteses, mas funcionou em menos. Menos às custas da propagação.
Vejo que não é um testador. Estou dizendo que precisamos obtê-lo de um testador, pelo menos. Com estatísticas normais. Caso contrário - 27, em resposta - 500, por que 500? - Por que 27?
Na verdade, foi sugerido que a idéia era ver um modus operandi positivo. O testador não é uma autoridade. E, por que testar a raça quando você pode criar uma ferramenta que lhe diz se deve cavar aqui ou não. Além disso, o indicador tem uma cesta de moedas na entrada. É praticamente impossível obter uma imagem desse tipo em qualquer par.
Da mesma forma, com a propagação, há apenas uma pequena ilha positiva. O atraso dentro do spread realmente amplia o alcance positivo.