As regularidades de movimentos de preços: Parte 2. Série de barras - página 6

 
DmitriyN:
E onde está esse seu Hrefix?

https://www.mql5.com/ru/users/hrenfx
 
Uh-huh... ele, como Freudo, escreveu aqui algo que outros não entendem :-)
 
DmitriyN:
Ele está banido.


Provavelmente pediu para ser ele mesmo banido. E eu sou novo no fórum, não conheço todas as novidades.
 
Aleksander:



da mesma forma em forex... para mim é como uma roda :-) somente na qual outros giram para mim e a relação de pagamento eu mesmo posso mudar - com o risco de perder $ 10 por um lucro de 50 pontos de $ 310 :-)

como ontem - de 260 dólares que ganhei mais de 3600 - de forma semelhante na roda ou em qualquer outro jogo de azar...


Sasha, venda para os otários.
 
Bem, se você pensa que está... Você tem isso na palma da mão... esse é o seu destino...
 
DmitriyN:
E onde está esse seu Hrefix?

Nas Ilhas Canárias, você mesmo poderia ter resolvido isso, com todo esse interesse. E Alexander não está conosco, ele tem uma roleta não ganha, e conosco o espírito é como o próprio pai de Hamlet, e nós temos Alexander e também seu próprio pai.
 
Aleksander:
Bem, se você pensa que está... Você tem isso na palma da mão... esse é o seu destino...

que você está colocando "recortes de jornal" lá dentro.

trancar a conta e mostrar uma longa história.

sua coisa chama-se pirâmide, que você ainda tem que pegar, e você a pega sacrificando pequenos depósitos, mostrando-nos um bom resultado.

 
Aleksander:

Eu não conto :-) Eu sei :-) Pessoalmente eu não tenho problemas para vir à mesa e fazer 10-20-100 vezes mais do que eu trago :-)

Alexander, se você tivesse uma alternativa como esta:

1- com ver. 100% perdem 50%.

2 - com 25%, perde 200%, mas com 100%. 75% e não perder nada.

Qual você escolheria? Qual alternativa você acha que é mais lucrativa?

 
Aleksander:
Há muito tempo eu queria encontrar uma justificativa matemática para parar de negociar por um tempo. O que é isso?
A psicologia é clara. Mas o que a matemática tem a ver com isso?
 

Dmitry N.: Tenho acompanhado o mercado desde 1998 (quando o euro ainda era uma marca), tentei repetidamente jogar por dinheiro, mas entrei em perdas - percebi que jogar manualmente não é bom hoje em dia, comecei a inventar Expert Advisors, mas havia poucos com sucesso, e mesmo quando jogava no plus usando cotações de arquivo começaram a perder na realidade. O último (baseado em regularidades estatísticas de preços) não foi testado na realidade, embora tenha se mostrado bastante eficaz (quando o fiz - sem dinheiro e nervosismo), e então percebi que não é tão bom usar estatísticas como base, primeiro eu deveria entender mecanismos de formação de preços, entender algoritmos de corretagem sem perdas de apostas e depois ganhar não por probabilidade, mas com base na distribuição real do dinheiro "suspenso". Como calculá-lo? Há algumas reflexões e idéias sobre isso, desenvolvimentos de software também. O assunto é bastante vasto, e é difícil trabalhar sozinho. Você, como eu vejo, sabe muito sobre programação, além de ser inteligente o suficiente para avaliar criticamente algumas idéias analíticas. Não seria uma vergonha compartilhar os ganhos? Se for - acho que aqueles que estão envolvidos nisso, e assim não vão desperdiçar o trabalho, e melhor e mais rápido para trabalhar em equipe com uma troca de informações completa. Enquanto outros estão espremendo os desenvolvimentos "geniais" e atolados sozinhos, é mais conveniente formar uma equipe, discutir criticamente todos os segredos, desenvolver a pesquisa e a estratégia de desenvolvimento e resolver o quebra-cabeça até o fim. Se você estiver pronto (em teoria) para unir forças, escreva. ZS: meu entendimento básico do mercado é que as flutuações de preços não têm nenhum "efeito de multidão" subjacente, mas são determinadas pela estrutura do lote do melhor criador de mercado (que maximiza o tempo de mercado para dar as cotações mais favoráveis). Assim, para entender qual faixa de preço será jogada mais adiante, devemos modelar esta estrutura de lotes, calcular seu enchimento (por meio da emissão de ordens) a partir de cotações de corretores e colocar na abertura da próxima faixa de preço, condicionada pelo enchimento de um lote correspondente de um grande volume. ZZZI: a segunda suspeita é que a notória estrutura das ondas Eliott aparece no sistema de corretagem de lotes quando é preenchido caótico por ofertas multidirecionais com uma leve predominância de alguma direção.