As regularidades de movimentos de preços: Parte 2. Série de barras - página 19

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Aleksander:



Mishek... e você é um homem bastardo... Não poste mais aqui... Estou pessoalmente enojado de até cagar no mesmo campo com um homem assim.

Esse é o problema, você vem aqui para cagar.
 


Pensei que nada me surpreenderia depois da ocupação de Niroba e da invasão do Loker, mas ainda há alguns casos clínicos surpreendentes. No entanto, a patologia do martingale e do catcher é aparentemente próxima à dos ruinosos de cassino.

 
kosolap:
Procriando pela brotação?
 
Aleksander:

bem... O jogo é bom... mas os navios não estão bem (sub-optimamente) dispostos. embora... em jogos 2-3... não vai importar...

Em 2-3 lotes, sim, certo. Na verdade, há um de cinco andares. Sem prática e o primeiro não chegará ao fim.
 

Não é muito esportivo ...

 
HideYourRichess:

Não é muito esportivo ...


É muito esportivo, aproveitando ao máximo o seu tempo para cagar no maior número possível de fios antes de ser banido.
 
alsu:
Em dois ou três lotes, sim. Na verdade, há um de cinco andares. Sem prática e o primeiro não chegará ao fim.

Eu não sei... um amigo e eu vimos uma vez um filme sobre caça :-) Os especiais... e bebemos uma dose de cada torrada que havia nela.... - nada, seis garrafas para dois... e aqui estão alguns navios :-)

phew phew phew phew... vodka nunca me dá dor de cabeça :-) mas eu mal bebo bebida (só do calor) e não tenho respeito pelo vino... mas vodka... fácil

 
Bem, provavelmente estou errado, mas responder seriamente a essas birras infantis é meio engraçado, não sei, para mim.
 

Continuando o tema da série de bares ...

Há padrões de movimentos de preços que muitas pessoas conhecem, mas poucos sabem como usar corretamente. Um desses padrões é a seguinte regra:
Na maioria dos casos, o preço recuou até o meio do bar.
.
Acontece assim (em um dos piores casos):

Ocorre um recuo em uma das barras subseqüentes. Neste caso, é a segunda barra.

Decidi calcular as estatísticas percentuais para esta regra e descobri que ela funciona mais de 99% do tempo. Entretanto, isso não significa que
é muito fácil ganhar dinheiro com esta regra.

Eu escrevi um roteiro para calcular as estatísticas:

// Скрипт для подсчёта вероятности отработки 50% HL бара на последующих барах //
// Skript 50 pro otkat, июнь 2012
#property  copyright "Copyright © Svinotavr-2000"
#property  link      "DmitriyN"
#property show_inputs                      // Показываем окно параметров 
extern string NameFileSave="Rezultat.txt"; // Имя файла для записи данных 
extern double Glubina=100;                 // Глубина исследования, бар 

int start()
 { 
   // Декларация переменных
   double DliPer;           // Длительность периода исследования, лет
   double CenaCentra;       // Цена центра бара - 50%
   int    Massiv[1000];     // Массив результатов
   double KolCikl;          // Количество циклов расчёта
   double progr;            // Переменная прогресс-индикатора (доля единицы)
   
   // Вычисляем длительность периода истории исследования (календарная)
   DliPer = Bars*Period()/(1440*365);
   // Формируем строки шапки для печати в файл
   string S0 = "\n" + "================= Результаты расчётов ================="+ "\n";  
   string S1 = "Исследовано бар = " + DoubleToStr(Bars,0)+ " шт";
   string S2 = "Длительность периода исследования = " + DoubleToStr(DliPer,1)+ " лет";
   string S3 = "Период исследуемого графика = " + Period() + " мин." + "\n";
   // Выводим строки в файл - шапка    
   SaveLineInFile(S0); 
   SaveLineInFile(S1); 
   SaveLineInFile(S2); 
   SaveLineInFile(S3);
   // Цикл по всем барам начиная с n и заканчивая предпоследним минус глубина
   Comment("Ждите, идёт расчёт");             // На мелких ТФ скрипт подвисает
   for(int j = Bars; j > Glubina+1; j--)
     { 
        KolCikl=KolCikl+1;
        // Цикл по глубине  
        for (int NomerBara=1; NomerBara < Glubina+1; NomerBara++)
        {             
               // Считаем среднюю цену начального бара
               CenaCentra=(High[j]-Low[j])/2+Low[j];
               // Проверяем дошла ли цена текущего бара (J+NomerBara) до середины бара (J)                                        
               if (CenaCentra >= Low[j-NomerBara])  { // 1-е условие
               if (CenaCentra <= High[j-NomerBara]) { // 2-е условие
               Massiv[NomerBara]=Massiv[NomerBara]+1;
               // Досрочно выходим из цикла, если нашли бар
               continue;     
               }}
        }                                   
        // Прогресс-индикатор ======================================
        progr=(KolCikl/Bars)*1000 - MathFloor((KolCikl/Bars)*1000);
        if (progr>0.9999)                     // Частые комменты тормозят расчёты, _
        {                                     // _ поэтому ограничим число изменений
        Comment("Ждите, идёт расчёт, выполнено: ", (KolCikl/Bars)*100 , " %");
        } //========================================================            
     }
     // Печать массива в файл
     string S5 = "Номер бара" +"\t"+ "Количество бар" +"\t" + "Процент бар";
     SaveLineInFile(S5); 
     for(int ii = 1; ii < Glubina+1; ii++)
     {
     string S6 = ii +"\t"+ Massiv[ii]+ "\t"+ DoubleToStr(Massiv[ii]/KolCikl*100,3); 
     SaveLineInFile(S6); // Печать строки
     }
   // Сообющение о завершении работы скрипта
   Comment("Работа скрипта полностью завершена, результаты находятся в файле /experts/files/", NameFileSave);         
   }
 
  
// Процедура записи строки в файл - строки дописываются в конец файла                                             
void SaveLineInFile(string text)
{
int file_handle=FileOpen(NameFileSave, FILE_READ|FILE_WRITE, " ");
   if (file_handle>0)
   {
   FileSeek(file_handle, 0, SEEK_END);  
   FileWrite(file_handle, text);        // Записываем в файл строку
   FileClose(file_handle);              // Закрываем файл
   }
}
As críticas à parte de cálculo do roteiro são bem-vindas.
 

Próximo ...
Este roteiro percorre o histórico e calcula o número de pullbacks que ocorreram e as porcentagens a serem arquivadas.
É o que parece:

Isto é parte do arquivo. A profundidade é definida nos dados iniciais do roteiro.
Neste caso, podemos ver que 73,3% dos kickbacks ocorrem na 1ª barra após a barra inicial, 51,8% dos kickbacks na 2ª barra, 42,5% na 3ª barra e assim por diante...

A partir destes dados, podemos calcular, por exemplo, usando o Excel, qual é a probabilidade de o preço voltar para a barra do meio nas primeiras dez barras após a primeira barra:

Neste caso, transferimos os dados para o Excel, calculamos na coluna E a probabilidade de um pullback em cada barra, depois calculamos na coluna F a probabilidade de que este evento não ocorrerá, e depois multiplicamos estas probabilidades na coluna G e obtemos a probabilidade de que um pullback não ocorrerá em 10 barras.

Como resultado, estatisticamente, a probabilidade do rollback nas barras 1 a 10 é de 100-0,7=99,3%.

É claro que esta regra não pode ser aplicada ao comércio em sua forma pura, pois as perdas nas barras inacabadas serão suficientes para cobrir todos os lucros, apesar da probabilidade muito alta de a posição estar no plus.

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