Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões [Episódio 2] ! - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
então vá direto aqui - https://www.mql5.com/ru/job
Analisar este processo de uma forma mais holística.
Logicamente, é impossível adicionar a uma posição aberta de lucro ou prejuízo. A questão é que logicamente é impossível aumentar o tamanho (lote) de uma posição lucrativa ou perdedora.
Você pode abrir uma posição na mesma direção ou em direção oposta à anterior, mas será uma outra posição. Ao mesmo tempo, várias posições podem ser consideradas como uma posição, mas esta posição combinada
terão propriedades diferentes, por exemplo - a propriedade de não-linearidade. Ou de outra forma - considerar uma posição como várias posições.
Veja este processo com mais detalhes.
Se pensarmos logicamente, então é impossível acrescentar à posição aberta lucrativa ou perdedora. A questão é que logicamente é impossível aumentar o tamanho (lote) de uma posição lucrativa ou perdedora.
Você pode abrir uma posição na mesma direção ou em direção oposta à anterior, mas será uma outra posição. Ao mesmo tempo, várias posições podem ser consideradas como uma posição, mas esta posição combinada
terão propriedades diferentes, por exemplo - a propriedade de não-linearidade. Ou de outra forma - considerar uma posição como várias posições.
Você já leu "Novas Dimensões Comerciais" de Bill Williams - ele dá especificamente o conceito de ordens fracionais (não confundir com a média) seguindo a tendência e descreve seu TS. Você pode lê-lo. Puramente com base em seus sinais - eu escrevi uma coruja. Concordo com ele que o lucro do TS que segue a tendência depende diretamente do volume e da quantidade de pedidos escalonados, independentemente da ordem de uso: tanto de um puxão para a possível continuação da tendência principal como de uma quebra dos quadris durante a compra e entradas baixas durante a venda de investimentos da zona de lucro.
A noção de média de preço de acordo com os trabalhos de Gerchik e Elder implica entradas de mercado da área de perdas para trazer a posição total (posição inicial + média) mais rapidamente para a área de lucro do que se você tiver apenas a posição inicial e esperar que o preço lucre quando entrar com uma perda imediatamente após a abertura de uma ordem de mercado.
Não quero discutir sobre conceitos, é inútil, todos têm conceitos diferentes.
Não quero discutir sobre noções, é inútil, elas são diferentes para todos.
Isso é compreensível - o ponto não muda. A FAQ apontou, com razão, que o resultado é uma espécie de ponto de entrada manchado no mercado. Traduzido em termos de Python - a posição cumulativa final.
A questão é: o processo (busca) do ótimo para a mancha de equidade do gráfico desta posição muito agregada... :-)
É isso mesmo. Cada um tem suas próprias idéias. Às vezes elas coincidem. Você e eu temos o mesmo conceito de tendência/flutuação no contexto do zzz.
Todos têm seu próprio entendimento do mercado, mas quando se comunicam em um fórum, só podem se entender uns aos outros se usarem terminologia comum, caso contrário não há benefício em tal comunicação. O destino da Torre de Babel o aguarda.
Concordo plenamente com você. É necessário chegar a um denominador comum nas definições (especialmente quando já existem) e depois lidar com elas...
Todos têm seu próprio entendimento do mercado, mas quando se comunicam em um fórum, só podem se entender uns aos outros se usarem terminologia comum, caso contrário não há benefício em tal comunicação. O destino da Torre de Babel o aguarda.
Eu concordo.
E Dimitri... não dê ouvidos a nenhum dos Avalanches e Ilanschiks.
Eu, como apologista e criador da tendência atual no comércio forex - em meu tempo mostrou - como desta forma você pode ganhar dezenas de milhares de dólares em poucos meses ...
Mas - embora meus seguidores tenham visto minhas declarações e tentado copiar o sistema - criando Ilana e afins - Mas ... eles perderam uma nuance importante, mas despercebida.
o que não mencionarei :-) como fiz na época :-) - sem o qual correm um grande risco de perder seu dinheiro :-)
---
Então - Dimitri - é melhor você não se meter nesse tópico por enquanto... sem a segunda parte da estratégia de martingale é um método de muito alto risco....
Antes de tudo, na figura acima, os lotes são adicionados ou subtraídos seqüencialmente. Mas muitos podem se sobrepor, ou mesmo ter uma lacuna entre eles.
E a segunda omissão em minha opinião é que a martin é aplicada com base em uma seqüência linear de eventos. ela não leva em conta a aplicação da martin através, digamos, de um evento, ou através de uma certa série desnecessária de eventos. E as probabilidades desses eventos são inicialmente assumidas por muitos como sendo as mesmas.