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Estranho - linha de código duplo ZigZag_0=iCustom(NULL, 0, "ZigZag",12,5,3,1,0); dá o valor "0".
Qual é o problema?
zp=iCustom(SMB,TF, "ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,i); que tal isto?
Talvez você não deva multiplicar o lote inicial por dois até o poder de X, mas descobrir o lote da ordem pendente acionada e duplicá-lo? O código provavelmente seria menor.
Acho que normalmente não há mais de 4-5 passos.