Negro! - página 71
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Ocorreu-me que, se uma corretora de corretagem se sebe abrindo posições invertidas na bolsa, eles pagam uma comissão e, como estão perdendo o spread (comissão), também estão perdendo dinheiro. Naturalmente, não é lucrativo para eles.
Além disso, se eles não retirarem nenhuma posição, então acontece que o chip está realmente na ameixa.
Não-reboques pesquisados no Google:D
e imediatamente cedeu os primeiros lugares no google aos fervorosos não-reboques! D pessoas famosas deste fórum
Ocorreu-me aqui que, se a corrente contínua protegida pela abertura de posições invertidas na troca, eles pagam comissão, e desde a ameixa do spread (comissão), acontece que eles também ameiam. Naturalmente, não é lucrativo para eles.
Além disso, se eles não retirarem nenhuma posição, então acontece que o chip está realmente na ameixa.
Meu cálculo está no Excel, em anexo. Talvez alguém verifique isso por diversão.
Meus cálculos são os seguintes.
Probabilidade de tomada = 0,45. Quando você o toma, o depoimento dobra. Qual é a probabilidade de o depósito virtual dobrar 7 vezes (tornar-se igual a 128)? É 0,45 ^ 7 (os eventos são independentes, regra de multiplicação de probabilidade) = 0,003736695. Se isto acontecer, o lucro será de 128 - 1 = 127. Real equivale a 127, para duplicá-lo, o depósito virtual precisa ser drenado 127 vezes (não incluindo o spread para o real).
De acordo com o esquema de Bernoulli.
Atiramos uma moeda ao ar 7 vezes (P para cabeças = 0,55; P para cabeças = 1 - 0,55 = 0,45). Qual é a probabilidade de que pelo menos uma cauda caia. Este é o oposto do evento onde não caiem rabos - todas as águias cairão. Igual a 1 - P de cabeças ^ 7 = 1 - 0,45 ^ 7 = 1 - 0,003736695 = 0,996263305.
A seguir, repetimos a série de 7 lançamentos de moedas 127 vezes. De alguma forma temos que fazer as contas...
ocorreu-me que se uma corretora de corretagem se sebe abrindo posições invertidas em uma bolsa, eles pagam uma comissão
Ы? E por que reverter?
Eu não pensei nisso, mas em todo caso é a propagação que está perdendo (esta não é uma declaração, esta é uma crença imposta a mim) )
ZZZY: caso contrário, o spread apenas drena o comércio reverso
ZZZY: o pensamento não foi considerado e vyplunta, se muitos perdem, então por que a DC abre posição de hedging na mesma direção? O benefício é a diferença na comissão, eles recebem mais do cliente do que dão quando abrem (não um fato) uma posição. Neste caso, a opção ou não abrir nenhuma posição ou trabalhar contra (apenas o meu pensamento).
Mas em qualquer caso é a propagação que o faz perder (esta não é uma afirmação, é uma crença imposta a mim)
Não, por quê? Basta colocar todas as perdas no spread final e guardar um pouco para si mesmo :) .
Spread se traduz como algo que se espalha no pão ))))
Espalhar é o que se espalha no pão ))))
Sim, eu calculei o impacto do spread sobre a conta real (dentro do mesmo sistema). Acontece que é ele que faz o tempo. Quanto mais passos de dobrar o depoente perdedor, mais o spread devora, e, por exemplo, se o spread for apenas 1% do corredor passado, então após 5 passos de dobrar e 6 passos de perder, a conta real não terá +1 virtual perdido, mas -0,26. Isso não é nem mesmo a vantagem de toda a série. A partir daqui, a situação fica pior. Em resumo, a propagação estraga tudo...
Sim, foi por isso que eu desisti do martin.
SZS: precisamos da menor abertura de posições possível, ou melhor, precisamos de uma pequena rotatividade...
Sim, foi por isso que desisti do martin. Graças a Deus, ele foi parado a tempo.
SZS: você precisa do menor número possível de posições em aberto, ou melhor, você precisa de uma pequena rotatividade
Isso é fantástico. Para perder com pequenos volumes de negócios, é preciso adivinhar a direção do preço, que é tautológico para um EA ganhador.
A maneira mais rápida que citei é dobrando o lote, perdendo nas primeiras caudas (ou águia) da série. O resto está esticando o dreno.