Como minimizar a correlação de índices - página 2
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Se você tem um método de suavização sem atraso, isso significa que você conhece os valores de preços futuros, não pode ser de outra forma. Isto significa que você já tem o graal em suas mãos e não precisa de nenhum índice ou indicador.
É isso mesmo, algumas pessoas argumentam que a análise múltipla é secundária, pois alegam que sua antecipação vem de um par, enquanto a análise múltipla serve apenas para condições de entrada mais favoráveis para um ou outro instrumento.
Mas parece-me que esta mesma antecipação é uma conseqüência da multianálise, ou seja, a antecipação não é obtida para pares separadamente, a antecipação só pode ser obtida a partir de múltiplas moedas.
A inércia propriamente dita não aparece no preço em si, mas nos coeficientes do filtro, mas esta inércia não pode ser obtida para cada par individual, apenas na análise de múltiplas moedas.
Por que a curva? O ponto não está no cálculo do índice, mas na questão de como fazer a ortogonalidade (correlação zero) dos índices de moeda em cada cálculo sucessivo.
Há muitas coisas no banco de dados. Você tem um sistema redundante: para 8 moedas, você pode encontrar uma corretora com cotações para 27 pares de moedas. Este é um defeito do método. Daí os "veers" e as "correlações" que não existem. Você os inventa, os conta e depois se livra deles (minimiza-os).
A tarefa é muito mais fácil se você perceber que não só não conhece os valores exatos das cruzes, mas também o tempo em que esses valores desconhecidos são conhecidos por você. Portanto, qualquer método exato de solução só aumentará os erros. Você precisa de métodos generalizados para resolver este sistema redundante (não há solução exata). Você pode encontrar muitas variantes na Base de Código. E a "média geométrica" não é tirada do zero.
Então, se a resposta à pergunta "Para quê?" é "os índices são essencialmente necessários para selecionar melhores ferramentas". Provavelmente você não vai conseguir.
Mas os índices permitem formar uma cesta de instrumentos para o comércio, que é chamada de "sintéticos".
Há muitas coisas na base. Você tem um sistema redundante: para 8 moedas, você pode encontrar um CD com cotações para 27 pares de moedas. Esta é uma falha no método. Daí os "veers" e as "correlações" que não existem. Você os inventa, os conta e depois se livra deles (minimiza-os).
A tarefa é muito mais fácil se você perceber que não só não conhece os valores exatos das cruzes, mas também o tempo em que esses valores desconhecidos são conhecidos por você. Portanto, qualquer método exato de solução só aumentará os erros. Você precisa de métodos generalizados para resolver este sistema redundante (não há solução exata). Você pode encontrar muitas variantes na Base de Código. E a "média geométrica" não é tirada do zero.
Então se a resposta à pergunta "Para quê?" é "os índices são essencialmente necessários para selecionar melhores ferramentas". Provavelmente você não vai conseguir.
Mas os índices permitem formar uma cesta de instrumentos para o comércio, que aqui é chamada de "sintéticos".
o que diabos é um sistema redundante? por que mais ferramentas no cálculo seriam um defeito? como é que não há ventiladores e correlações?
a fórmula padrão daqui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primeiro post) não pode ser aplicada a uma cesta de ferramentas?
O problema é que as varinhas precisam ser substituídas por algo mais.
que tipo de sistema redundante é este? por que mais ferramentas no cálculo são um defeito? como é que não há ventiladores e correlações?
a fórmula padrão daqui https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (primeiro post) não pode ser aplicada a um leque de máscaras de ferramentas?
o problema é que as varinhas precisam ser substituídas por algo mais.
É isso que eu quero dizer, as volatilidades são diferentes, portanto as características de amplitude são diferentes, por isso comparamos, digamos, estes 2 sinusoidais (exemplo)
não seus valores absolutos, mas os coeficientes sob as funções, ou seja, as mudanças de fase.
O MetaDriver prescreveu claramente, matematicamente, a construção de seu próprio índice, mas me parece que a escala de preços também deve ser levada em conta. Caso contrário, por exemplo, os movimentos do JPY são completamente perdidos contra o pano de fundo dos pesos pesados.
Há uma "palavra mágica". racionamento.
É isso mesmo, alguns argumentam que a análise múltipla é secundária.
Talvez a multimoeda (índice) seja mais estacionária?
Isso é uma afirmação, ou o quê? Não acho que o índice seja mais estacionário.
Há uma "palavra mágica"... racionamento.
Isso é uma declaração ou o quê? Não acho que o índice seja estacionário.
Hipótese Nula: EURUSD tem uma raiz unitária
Exógeno: Constante
Comprimento da Lag: 0 (Automático - baseado no SIC, maxlag=34)
t-Statistic Prob.*
Estatística de teste Dickey-Fuller aumentada -1,464364 0,5519
Valores críticos de teste: 1% nível -3.431160
5% nível -2,861783
10% nível -2,566941
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Hipótese nula: DX (índice do dólar) tem uma raiz unitária
Exógeno: Constante
Comprimento da Lag: 0 (Automático - baseado no SIC, maxlag=14)
t-Statistic Prob.*
Estatística de teste Dickey-Fuller aumentada -2.228522 0.1968
Valores críticos de teste: 1% nível -3.457865
5% nível -2,873543
10% nível -2,573242
A probabilidade de que a série seja não-estacionária é destacada. Ou seja, o par Eurodollar é "mais" não-estacionário que o índice, embora a hipótese de que ambos são não-estacionários não possa ser rejeitada.
O índice é tomado em pesos geométricos. Se trabalharmos com os pesos, poderemos obter um índice estacionário.