Como minimizar a correlação de índices

 

A ocasião foi um posto daqui

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3

Vamos supor que os índices realmente existem, mas eles devem existir se tivermos moedas :)
E podemos calcular o índice do dólar em falta. tendo-o, podemos calcular os índices de moedas. Não é ótimo?
Mas qual é o índice do dólar, podemos ver apenas calculando as correlações antes e depois. Calculamos correlações em, digamos, 10 amostras movendo a janela entre todos os instrumentos e então exibimos a correlação média antes e depois da conversão (para evitar a influência da correlação negativa, somaremos os módulos ao calcular a média). Suponha que a transformação tenha diminuído a correlação de símbolos (eu digo "suponha", porque há muito tempo eu removi todos os cálculos, mas qualquer um pode repeti-los). E se a correlação diminuiu, então o índice do dólar nada mais é do que uma base comum. Mas como a correlação não desapareceu, podemos continuar o cálculo ainda mais geral (introduzindo no cálculo injeções incluindo o índice do dólar), e podemos continuar assim por muito tempo, mas chega o momento em que a próxima base de índice não reduz a correlação, e a aumenta. Ou seja, atingimos o limite. Assim, temos uma enorme quantidade de componentes, incluindo símbolos quase não relacionados, que costumamos chamar de moedas. Surge a pergunta: o que devemos fazer com eles agora? Você não pode negociar sobre estes números, embora, é claro, a conversão seja reversível e você pode sempre recalcular tudo. Os índices são como um bêbado em um navio, seria lógico extrapolar para algumas contagens (porque o resultado de qualquer suavização é o atraso, e os índices são números inúteis sem ele) e deslocar uma série de contagens de volta para obter o status de mercado. Mas aqui está o problema - ainda não existe um método que extrapola com precisão os dados do mercado. A razão é que o mercado não é estacionário e todos os métodos de extrapolação exigem a constância dos coeficientes de transformação obtidos. Assim, usando os métodos de extrapolação conhecidos, obteremos previsões (embora semelhantes) com erros enormes. Calculando para trás a partir de todas essas bases e índices, teremos acumulação de erros e previsão total de disparates. A razão pela qual ela é necessária quando a extrapolação dos próprios pares de moedas pode ser feita com menos erros.
Se alguém diz "eu não preciso de extrapolação, eu negoceio com índices", mas é impossível negociar com ruído, e se você suavizar o ruído, você recebe um atraso, então o que você negocia? Em resumo, não importa como você olhe para ele, os índices não lhe dão uma vantagem sobre a entrada aleatória. Amém.

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O autor diz que qualquer um pode repetir os cálculos.

Eu não vi como. mas queria comparar .

1 - como alcançar o acima exposto.

 

Você não precisa reduzir nada a nada. É um método tortuoso. Não tente replicá-lo - não aprenda uma coisa ruim.

Ir para Base de Código, procurar por "índice de moeda". Você pode encontrar métodos aceitáveis.

 
Freud:

.. Então, qual é a porra da questão ...

Essa é a principal questão na construção dos índices NAHRINA. E então, já podemos falar sobre o que construir, como construí-lo e se vale a pena construir alguma coisa.

 
BoraBo:

Esta é a principal questão na construção dos índices NAHRINA. E então, podemos falar sobre o que construir, como construí-lo e se vale a pena construir alguma coisa.


no final, apenas duas coisas são importantes. o método de suavização sem atraso. e os índices.

Para citar:

Para citar: "Primeiro você precisa encontrar um método de suavização sem atraso, e depois resolver o problema de decomposição das citações em índices. Suponha que exista um método desse tipo.
Então a conclusão lógica seria: se temos o método de suavização não atrasada, então por que precisamos de índices?

ou seja, se você tiver tal método, então os índices são essencialmente necessários para selecionar os melhores instrumentos.

Portanto, existem instrumentos com um ventilador de linhas alisadas e não retardadas desses instrumentos.

2- Mas se temos um método de suavização sem atraso, então por que precisamos de índices também (como diz o autor).

Você pode suavizar os índices já calculados da mesma forma. Mas estes 2 pontos serão idênticos?

Portanto, o ponto interessante é que se esse método de alisamento existe, isso não significa que este método seja primário, e somente então pode ser aplicado a múltiplas moedas.

 
Mislaid:

Você não precisa reduzir nada a nada. É um método tortuoso. Não tente replicá-lo - não aprenda uma coisa ruim.

Ir para Base de Código, procurar por "índice de moeda". Você pode encontrar métodos aceitáveis.


Por que a curva? A questão não é calcular o índice, mas perguntar como os índices de moeda podem ser ortogonais para cada referência sucessiva. não me lembro de estar na base. há os cálculos de média geométrica estacionária usuais.
 
Freud:

por que uma curva? o ponto não está no cálculo do índice, mas na questão de como assobiar os índices de moeda para ortogonalidade (correlação zero) em cada contagem regressiva subseqüente. não me lembro de isto ter acontecido no banco de dados. há os habituais cálculos de média geométrica estacionária.

Por exemplo, aqui está um mercado central)) Os produtos alimentícios são comercializados - as tarifas são em rublos por quilo. Há um produto de carne bovina e um produto de carne suína. Por que seu preço deve ser independente? A fonte da dependência poderia ser a inflação, impostos, substituibilidade, etc. Devemos inventar um instrumento de carne sintética (como 300g de carne suína+400g de carne bovina+300g de carne ovina) que seja independente? E independente do que? Outro tipo de fruta sintética? Seus preços ainda acabariam sendo dependentes. Mesmo que seja possível obter cestas de alimentos sintéticos mal correlacionados na isoria, por que precisamos deles e onde está a garantia de que não se encaixam na história?
 
Avals:

Por exemplo, pegue o mercado central)) Há um produto alimentar comercializado - as taxas de câmbio são em rublos por quilo. Há um produto chamado carne bovina e um produto chamado carne de porco. Por que seu preço deve ser independente? A fonte da dependência poderia ser a inflação, impostos, substituibilidade, etc. É necessário inventar um instrumento de carne sintética (como 300g de carne suína+400g de carne bovina+300g de carne ovina) que seja independente? E independente do que? Outro tipo de fruta sintética? Seus preços ainda acabariam sendo dependentes. Mesmo que o resultado possa ser cestas de alimentos sintéticos que estão mal correlacionados em isoria, por que precisamos deles e onde está a garantia de que não se encaixa na história?


Não estou falando de ausência completa de correlação. Estou falando de encontrar o momento em que a correlação diminuiu, diminuiu, atingiu um certo mínimo e começou a aumentar, tanto para a correlação positiva quanto para a negativa. é aí que o mínimo é interessante. só que não existem 2 séries.

Precisamos encontrar um ponto (suspeito que esta seja a posição média geométrica) em relação a qual os índices de moeda terão uma correlação mínima entre si.

 
Freud:

Não estou falando da completa ausência de correlação. estou falando de encontrar o momento em que a correlação diminuiu, diminuiu, atingiu um certo mínimo e começou a aumentar, tanto para a correlação positiva quanto para a negativa. portanto, este é o ponto onde o mínimo é interessante.

Bem, cada moeda tem um certo peso no índice, de modo que a soma dos pesos é 1. Em seguida, tente encontrar os pesos com o mínimo de correlação. Para acelerar, você pode primeiro procurar por pesos em grandes incrementos, e uma vez encontrados os valores em que a correlação mínima - reduzir a etapa, selecionando com mais precisão
 
Freud:


No final, apenas duas coisas são importantes. o método de suavização sem atraso e os índices.

para citar:

"Primeiro precisamos encontrar um método de suavização sem atraso, e depois resolveremos o problema da decomposição das citações em índices. Suponha que exista um método desse tipo.
Então a conclusão lógica é: se temos o método de suavização não retardada, então por que precisamos de índices?

Se existe tal método, então os índices são basicamente necessários para selecionar melhores ferramentas.

Portanto, existem instrumentos com um ventilador de linhas alisadas e não retardadas desses instrumentos.

2- Mas se temos um método de suavização sem atraso, então por que precisamos de índices também (como diz o autor).

Você pode suavizar os índices já calculados da mesma forma. Mas estes 2 pontos serão idênticos?

Portanto, o ponto interessante é que se esse método de alisamento existe, isso não significa que este método seja primário e somente então pode ser aplicado à análise de múltiplas moedas.

Devemos começar a ensaiar a questão: por que precisamos dela, o que queremos ver no índice? E depois, sobre os métodos de interpretação das leituras dos índices. E se você tem métodos que já funcionam bem, talvez não devesse fazer tanto alarde.

 
Freud:



Portanto, o ponto interessante é que se um método de suavização existe, isso não significa que este método seja primário, e somente então pode ser aplicado à análise de múltiplas moedas.

Se você tem um método de suavização sem atraso, isso significa que você conhece os valores de preços futuros, não pode ser de outra forma. Isto significa que você já tem o graal em suas mãos e não precisa de nenhum índice ou indicador.
 
em geral, o alisamento não pode ser retardado - ele reflete o que está na fórmula. O método ou parâmetros de suavização podem não corresponder à ineficiência do mercado negociado. Ou seja, devemos confiar no processo ao qual queremos corresponder com a suavização