Download dos dados do tick - página 3

Novo comentário
 
Sorento:
O volume no copo.

Esta xícara está dentro do Dukascopy?

Isto é, AskVolume é o volume total de vendedores, BidVolume é o volume total de compradores na Dukascopy?

 

Estes não são volumes de copos.

AskVolume é o volume que você está supostamente disposto a vender (máximo) ao preço Ask atual (você pode comprar).

BidVolume é o volume que você está atualmente disposto a comprar (máximo) ao preço Bid (você pode vender).

Por "você" entende-se qualquer cliente do corretor que atinge este preço primeiro.

O "Ya's" é um volume irrealista, mas agregado a partir de várias fontes - provedores de liquidez. Sua liquidez pode se sobrepor, portanto o volume é imaginário em alguma parte dela, mas aqui o corretor agregador não está deliberadamente mentindo, pois não consegue identificar a sobreposição da liquidez. A fonte de liquidez é também os próprios clientes do corretor, colocando suas ordens de limite. O esquema usual de ECN/STP. Outra coisa é que há muitas nuances neste tipo de trabalho, onde há oportunidades de manipulação de preços legais por parte do corretor. E praticamente todos tiram proveito disso.

 
Cara, é difícil entrar em tudo))))
Analogia:
Pergunte - o preço pelo qual você pode "supostamente" comprar

Licitação - o preço pelo qual você pode "supostamente" vender.

E em geral, esses dados são reais ou com o prefixo "supostamente". Eu usei alguns carrapatos da Ratedata, os dados do Dukascopy parecem ser de melhor qualidade.

 

Não, Bid and Ask são preços reais. Não preste atenção aos detalhes descritos. Só é importante para aqueles que estão atingindo o teto de liquidez ao comercializar grandes volumes.

Outra coisa é que o Bid and Ask poderia ser bem diferente em outro lugar (mais favorável ou vice versa). Portanto, a orientação em geral para a história das cotações deve ser adequada.

 
hrenfx:

...

AskVolume é o volume que você estaria disposto a vender (máximo) atualmente ao preço Ask (você pode comprar).

BidVolume é o volume que você está atualmente disposto a comprar (máximo) ao preço Bid (você pode vender).

...

Então, no final, acontece que AskVolume e BidVolume são algum tipo de limiar de liquidez?

Em outras palavras, se um lote que exceda o AskVolume for colocado para compra, ele será dividido e executado a preços diferentes (uma parte ao preço Ask, a outra excedendo o AskVolume, a um preço mais alto)?

O termo "traçar perfis" tem aproximadamente este significado?
 

Sim, este é o "limiar" de liquidez aos preços indicados. Se você tomar mais volume com ordens do mercado, o limite será executado em vários níveis do copo para preencher o volume.

Se você preencher o volume necessário com ordens de limite, o limite será gradualmente preenchido com liquidez. E não é certo que será preenchido - o preço irá em outra direção.

Mas a liquidez a este preço pode ser muito mais do que o que é mostrado. Ou seja, o provedor de liquidez dá uma ordem, por exemplo, de 1 milhão ao preço Ask-price. Você se comprometeu a 1 milhão, e então o mesmo provedor de liquidez faz um novo pedido pelo mesmo preço por mais 1 milhão. Ninguém em seu perfeito juízo mostraria suas intenções de fazer um grande volume, portanto a liquidez pode ser muito maior do que o que é mostrado.

Há muitos algoritmos para tornar grandes volumes tão seguros quanto possível (rentáveis). Em particular, canais horizontais e inclinados são criados por causa deles.

 
Como um aparte.
 
Tudo isso está muito bem, mas é preciso levar em conta também as comissões e os deslizes. E o monitoramento não os mostra.
 
wise:
Tudo isso é bom, mas você ainda precisa levar em conta as comissões e os deslizes. E os monitores não os mostram.

As comissões também são mostradas lá. A partir daqui:

P.S. Tradução do padrão atual (e não é pequena - $25 por $1 milhão de faturamento) comissão em pips:

1. EURUSD comissão atual = 5,00 pips
2. comissão atual GBPUSD = 5,00 pips
3. USDJPY comissão atual = 4,13 pips
4. comissão atual USDCHF = 4,53 pips
5. Comissão atual do USDCAD = 4,99 pips
6. AUDUSD comissão atual = 5,00 pips
7. comissão atual NZDUSD = 5,00 pips
8. Comissão atual GBPCHF = 4,53 pips
9. GBPJPY comissão atual = 4,13 pips
10. Comissão atual do EURAUD = 4,83 pips
11. EURCHF comissão atual = 4,53 pips
12. EURGBP comissão atual = 3,14 pips
13. EURJPY comissão atual = 4,13 pips
14. Comissão atual do EURCAD = 4,99 pips
15. EURNOK comissão atual = 28,72 pips
16. EURSEK comissão atual = 33,32 pips
17. CHFJPY comissão atual = 4,13 pips
18. AUDNZD comissão atual = 6,13 pips
19. AUDJPY comissão atual = 4,13 pips
20. CADJPY comissão atual = 4,13 pips
21. USDSEK comissão atual = 33,32 pips
22. USDNOK comissão atual = 28,72 pips
23. Comissão atual do AUDCAD = 4,99 pips
24. Comissão atual AUDCHF = 4,53 pips
25. Comissão atual do CADCHF = 4,53 pips
26. EURNZD comissão atual = 6,13 pips
27. GBPAUD comissão atual = 4,83 pips
28. Comissão atual do GBPCAD = 4,99 pips
29. GBPNZD comissão atual = 6,13 pips
30. Comissão atual NZDCAD = 4,99 pips
31. comissão atual NZDCHF = 4,53 pips
32. NZDJPY comissão atual = 4,13 pips

Com relação ao escorregamento e aos regs, só posso dizer para alguns da lista - não há escorregamento negativo para limitadores, os regs são os mesmos que na plataforma nativa Currenex e Integral. Isto é, a execução a preços de mercado (sem manipulação ou marcação de seguro no topo) simplesmente não pode ser melhor.

P.S. Estes spreads ainda não são o limite. A agregação permitirá que eles sejam reduzidos ainda mais.

 
Eu estava prestes a sugerir que analisássemos as estatísticas comerciais 52000 com o roteiro e víssemos o quanto ele realmente desliza lá. Você estaria interessado em fazer isso? =)
1234567
Novo comentário