Comparação de dois gráficos de cotações com distorções não lineares no eixo X - página 4

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hrenfx: Ele desenha corretamente um ZZ clássico - o indicador inventado por outra pessoa que não mostra nem mesmo as melhores entradas/saídas na história.
Sim, não é difícil mudar o código para aplicar um ZZ diferente, na página anterior eu carreguei os ângulos ZZ no arquivo, até agora eu vejo uma diferença nas estatísticas para ZZ de cima para baixo, eu ainda não analisei para o minuto TF, mas eu acho que também haverá estatísticas diferentes para cantos de cima para baixo
 
hrenfx:
  1. Os TsVRs (Bid and Ask) originais são logaritmizados.
  2. ZZ é construído com a condição de que o tamanho do joelho >= N e o número de joelhos seja o máximo. A parte de cima fica em Bid, de baixo para Ask.

Não verificou o critério de simetria.

Você já explicou várias vezes a necessidade de logaritmos as BPs originais, se eu não confundir nada, isso é necessário para trazer o cvr para o mesmo ponto de vista, certo?

se não, você pode explicar?

E eu não entendo nada, como é feita a logaritmação da tsvr???

Obrigado.

 

A consideração da mudança absoluta de preço é ilógica por várias razões:

  1. A mudança no preço de uma tubulação para um único FI ao longo do tempo. Por exemplo, o ouro há 5 anos e agora.
  2. Impossibilidade de comparar dois instrumentos um com o outro. Por exemplo, uma mudança de 1 pip de EURUSD e GBPUSD são eventos completamente diferentes.

Uma mudança relativa de preço não tem estas desvantagens. O logaritmo do MPT permite passar de uma estimativa relativa para a absoluta (mais simples de implementar): log(a / b) = log(a) - log(b).

TIR logarítmica - cada termo da série é igual ao logaritmo de (qualquer) preço: Preços[i] = Log(Preços[i]).

 
hrenfx: O logaritmo do qVR - cada termo da série é igual ao logaritmo (qualquer) do preço: Preços[i] = Log(Preços[i]).

o que ele pode fazer?

aqui está o euras prologarithmic H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

e um gráfico normal: http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

para ser honesto, não vejo nenhuma diferença

 

Há tarefas em que não ter logaritmos não fará diferença. Mas há tarefas nas quais é quase impossível passar sem ele:

  1. Busca de relações entre diferentes IFs.
  2. Busca de seções semelhantes da história na mesma FI, com uma história profunda.

Do ponto de vista acadêmico, a logaritmética deve ser sempre feita. De um ponto de vista prático, não é de forma alguma sempre necessário.

 
hrenfx:

A consideração da mudança absoluta de preço é ilógica por várias razões:

  1. A mudança no preço de uma tubulação para um único FI ao longo do tempo. Por exemplo, o ouro há 5 anos e agora.
  2. Impossibilidade de comparar dois instrumentos um com o outro. Por exemplo, uma mudança de 1 pip de EURUSD e GBPUSD são eventos completamente diferentes.

A mudança de preço relativo não tem estas desvantagens. O logaritmo do MPT permite passar de uma estimativa relativa para a absoluta (mais simples de implementar): log(a / b) = log(a) - log(b).

Logaritmização de TDT - cada termo da série é igual ao logaritmo de (qualquer) preço: Preços[i] = Log(Preços[i]).


Desculpe-me, a primeira e quarta linhas não contradizem????

desde a primeira entendemos que a mudança absoluta é ilógica e a mudança relativa deve ser usada.

a partir do quarto, o logaritmo permite passar do relativo ao absoluto.

confuso.

 
Após o logaritmo, a estimativa absoluta é igual à estimativa relativa antes do logaritmo.
 
Obrigado.
 

Scriptong fez algo assim, eu teria que checar seu fórum


Arquivos anexados:
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Pegue o ziguezague mais grosso. O que é DTW? É apenas uma escalada ao longo do eixo do tempo? Mas é uniforme. Se é uma solução satisfatória, então não deve haver nenhuma dúvida, é a primeira solução elementar.

Método simples e belo, estou extremamente surpreso por nunca tê-lo encontrado antes.

Como eu entendo, você pega dois sinais do mesmo comprimento, constrói uma matriz de distâncias entre amostras em pares e a utiliza para encontrar o caminho "mais baixo" do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. É tomada como a transformação não-linear do tempo necessária:

A imagem é daqui, há também uma explicação detalhada de todas as nuances. O código em mql provavelmente não será longo))

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