Martin mais loci - página 8
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1-1/(1+100)=0,99009900990099...
Legal. Apenas um graal. E se não houver propagação? E se sem uma parada de perda, ou seja, a última for infinita?
Qualquer TP também serve?
A expectativa será de 0, uma perda por cem takeprofits. Algumas paradas podem ser as últimas, então não haverá dinheiro suficiente para abrir.
Para os amantes do fechamento (hedging) e do martingale: :)
OK. Apresente a seguinte estratégia.....
Para acelerar a compreensão da probabilidade de vencer por esta estratégia, proponho fazer o seguinte Expert Advisor, que trabalhará em modo acelerado e com um grande número de negócios
Abrir não 2, mas 50 negócios de cada vez. SL-40 para negócios com TP de 1 a 10, depois com TP de 11 a 20 e SL-80 e assim por diante - ganhamos 50 negócios. Exatamente o mesmo para o outro par.
Como posso estimar matematicamente o resultado de tal estratégia, sem envolver ainda os martinis?
Como você pode estimar matematicamente o resultado de tal estratégia sem ainda ligar um martini?
Em uma nota de cinco você precisa experimentar. Apenas uma pequena correção para a estratégia original.
Esperamos pela primeira tomada e depois tomamos a perda das posições restantes com o mesmo passo de 10.
Em outras palavras, se a posição restante foi para o vermelho, por que esperar até que o alce gordo acione? É melhor minimizar a perda.
Depois disso, o martin dará mais lucro. Uma coisa é sempre cobrir -40 pontos, e outra coisa é cobrir -10 ou -20 pontos, ou mesmo 0 pontos (neste caso, não aplicamos Martin).
E o lote pode ser aumentado de acordo com a mesma perda. Por exemplo, com -10 o coeficiente é 1,5, com -20 o coeficiente é 2. 2.
Quanto ao vídeo apresentado, o autor deste vídeo está iludido e ilude os outros (inconscientemente ou intencionalmente).
1. Não há necessidade de aplicar pares de moedas diferentes, pois tudo pode ser feito em um par de moedas - o resultado será o mesmo;
2. o autor calculou incorretamente a probabilidade de um disparo de TR, neste caso é de 80%;
3. o autor faz a substituição, ele substitui o conceito de "renda" pelo conceito de "lucro";
4) Ele diz que 95% das vezes ele lucra usando este sistema comercial. O que ele recebe nos 5% restantes dos casos?
5. O autor diz que ele nunca chegou ao 4º ofício perdido. Ou seja, o autor faz a substituição entre "nunca chegou antes" e "ainda não chegou";
6. O título do clipe é "Estratégia Forex por 200 dólares por dia". O autor admite no clipe que ganha com esta estratégia de $100 a $200 por mês, depois diz que é possível "ganhar" $100-200 por dia. Assim, o autor faz outra substituição e se contradiz.
7. "O corretor não tem o direito de não executar ordens" - bobagem, muito "tem".
Em resumo, é apenas mais um "pairando sobre os ouvidos dos iniciantes".
Ok. Apresente a seguinte estratégia.....
Apresentado. Eu não vejo nada "lucrativo". A estratégia não está ligada aos padrões de movimentos de preços e, portanto, não funcionará de forma lucrativa durante um longo período de história.
Em resumo, apenas mais um "macarrão de recém-chegado".
Obviamente, o autor é um pouco ingênuo em dizê-lo sem sequer correr seu samovar milagroso pela história).
Mas acho que podemos tentar desenvolver ainda mais esta idéia, pois existe uma vantagem definitiva na cobertura.
Obviamente, o autor é um pouco ingênuo em dizê-lo sem sequer correr seu samovar milagroso pela história).
Mas acho que podemos tentar desenvolver ainda mais esta idéia, já que existe uma vantagem definitiva na cobertura.
Pode ser ingênuo, ou pode ser deliberadamente "mentiroso". A história irá julgar :)
De que vantagem você está falando?
Pode ser ingênuo, ou pode ser deliberadamente "mentiroso". A história irá julgar :)
De que vantagem você está falando?
Com cinco libras, você tem que experimentar. Apenas uma pequena correção para a estratégia original.
Esperamos até que o primeiro take seja acionado, e então tomamos a perda da posição restante no take com o mesmo passo de 10.
Em outras palavras, se a posição restante foi para o vermelho, por que esperar até que o alce gordo acione? É melhor minimizar a perda.
Depois disso, o martin dará mais lucro. Uma coisa é sempre cobrir -40 pontos, e outra coisa é cobrir -10 ou -20 pontos, ou mesmo 0 pontos (neste caso, não aplicamos Martin).
E o lote pode ser aumentado de acordo com a mesma perda. Por exemplo, com -10 o coeficiente é 1,5, com -20 o coeficiente é 2. 2.
Eu o fiz com cinco, infelizmente tive uma perda estável. Portanto, o autor do vídeo está bastante equivocado sobre a rentabilidade de seu "TS".
Fê-lo em cinco, infelizmente em um dreno constante. Portanto, o autor do vídeo está bastante equivocado sobre a rentabilidade de seu "TS".
O gráfico não se parece com um gráfico deste sistema. É um sinal de 5? É possível que a propagação seja alta.
A tomada e parada são as mesmas que as do autor. 100 e 400 cinco dígitos. O spread nos cinco está flutuando, sempre exatamente o que era na época.
Você já viu o "gráfico deste sistema"?)