Princípios de trabalho com um otimismo e formas básicas de evitar o encaixe.
Eu adoraria apoiar este tópico compilando minhas declarações dispersas no fórum.
C-4:
O teste dos dados históricos é necessário, mas não suficiente, para garantir a probabilidade de um resultado positivo de seu comércio no futuro
Discordo completamente desta afirmação.
Como tal, os testes não têm nada a ver com a previsão da probabilidade de futuros resultados comerciais. É simplesmente uma figura que avalia o desempenho do TS nesta área específica e isso é tudo.
O testador é um excelente meio de depuração do TS como um programa, mas não nos dá nada para estimar a essência do algoritmo de negociação.
Um exemplo comum.
Um comerciante caminha naturalmente e percorre 1 km em 10 minutos. É uma garantia de que o comerciante percorrerá os próximos km em 10 minutos? É-nos dito para fazer um teste de avanço e caminhar mais 1 km. Fizemo-lo em 9 minutos. E daí? Qual é a implicação? Na minha opinião, exatamente nada, porque os testes só mostram que o comerciante percorrerá mais um quilômetro que ele cobriu. Se os km futuros forem semelhantes ou tiverem características semelhantes ao km passado, tudo estará bem. Mas e se o próximo km for um rio ou um pântano? Obviamente, o movimento do comerciante neste novo terreno será diferente e os resultados de seus testes não têm nada a ver com a previsão de seu movimento sobre a água.
Esta analogia mais simples, que mostra a localização do teste como tal, nada mais é do que um dispositivo de cronometragem ao caminhar.
Agora a otimização e o reequipamento.
Este é o treinador que treina nosso caminhante comerciante. No estádio, é uma área tão grande) este treinador ensinou nosso andarilho a andar em 9 min, depois em 8 min, etc. Onde ele teve que parar sua otimização para não se sobrepor ao nosso andarilho. Isso soa ridículo. Provavelmente sugerindo o uso de doping.
Mas nosso técnico não sabe que o caminhante terá que caminhar em um terreno diferente. Nosso técnico, e com ele o caminhante, nem sequer estão cientes de que existem outras opções de terreno. Eles estão ambos conspirando e xamanizando, considerando TA como uma ciência e o testador e o otimizador como prova dos resultados de sua kamlana sobre o futuro.
A partir dos dois postos, segue a conclusão:
por um lado, temos que descrever as opções de terreno
por outro lado, para descrever com precisão nosso andarilho
ter estas duas descrições é capaz de comparar estes dois componentes. Precisamos de um testador aqui? Sim, nós fazemos. É o principal? Não, não é, porque é apenas um aritmoômetro e o problema da estabilidade do TC está inteiramente em um plano diferente.
C-4:
Discordo completamente desta afirmação.
Tudo o que você escreve está correto, desde que estejamos trabalhando com apenas uma das funções de adequação ao mercado. Estamos escrevendo essencialmente sobre a mesma coisa. O que o otimizador tem que mostrar? Que a função está sendo ajustada? Ele mostrará isto sob a forma de um aumento sistemático do lucro.
É bem concebível que o resultado da estratégia possa ser calculado de forma analítica. Por exemplo, podemos percorrer os pontos de inflexão no otimizador e encontrar os melhores, ou podemos resolver este problema através de um sistema de equações lineares e colocar estes pontos nos mesmos lugares. O otimizador, assim como a solução analítica, é apenas um método de busca. Mas o resultado da busca será o mesmo.
Mas eu não concordo que o otimizador não lhe dê nada de novo. Cada ferramenta tem suas próprias vantagens e o otimizador não é exceção. Sua principal vantagem (além da simplicidade e usabilidade) é o método de deslocamento. Você pode descrever seu modelo e aplicá-lo analiticamente a uma determinada parte do histórico do mercado. Mas o otimizador pode deslocar os parâmetros deste modelo do ponto de seu extremo especificado por uma certa distância. Se o desempenho do sistema neste caso cair drasticamente e a distância de deslocamento não for muito grande, é um sinal óbvio de ajuste ou de encontrar uma dependência aleatória inexistente (pico estatístico). Além disso, uma mudança pode ser feita nos próprios dados do teste, por exemplo, para frente no tempo, fora da amostra de treinamento (OOS), ou em um instrumento completamente diferente (por que um padrão estável deveria funcionar em apenas um instrumento?). A medida em que o desempenho do sistema mudará ao usar estes métodos será o critério de quão promissor o sistema pode ser. Ou seja, o testador permite calcular o grau de estacionariedade do sistema em relação a seus próprios parâmetros e janela de tempo de operação!
Então por que o método de corte é tão eficaz? E é eficaz, porque assim que você muda um parâmetro um pouco em algumas estratégias, ou usa outros parâmetros, e todos os lucros desaparecem de uma só vez (provavelmente todos já enfrentaram isto). A resposta é simples: este método é o mais próximo da realidade. Quer queiramos ou não: o mercado de amanhã será um pouco diferente do de hoje. O processo que estamos explorando também vai mudar ligeiramente. Isto é, a mudança acontecerá em relação ao nosso sistema fixo, não importa o quão bons sejam os parâmetros, e não importa se queremos ou não que eles aconteçam. Portanto, como não podemos evitá-lo, por que não nos prepararmos com antecedência? As mudanças futuras são desconhecidas para nós, mas podemos "consertar" a condição do mercado no passado e, ao contrário, podemos mudar os valores dos parâmetros do sistema através do método de busca. Se os parâmetros forem estáveis, o resultado não deve mudar muito em relação às mudanças desses parâmetros, se instável, a mudança inevitável futura quebrará nosso sistema.
Até 10 anos atrás, os comerciantes verificavam seu TS manualmente: eles desenvolviam regras, as aplicavam a cotações e calculavam vários resultados, desde que tivessem paciência e perseverança suficientes. A conclusão sobre a adequação do TS foi feita com base neste "teste". Se há muitos ofícios perdidos (3-5), então ele é descartado. Hoje, vamos rir desta abordagem, ao julgarmos o nível de número de negócios idênticos seguidos e obter um número final baseado em várias centenas de negócios.
Você sugere mover a janela para frente e obter um monte de totais. Tanto quanto sei não pode ser feito automaticamente no testador MQ4 e repetimos a experiência de 10 anos atrás no nível seguinte. Mas não é essa a questão, pois nada mudou qualitativamente. Quantos destes totais precisamos obter do testador? Mais uma vez, quanta paciência e assiduidade é suficiente? E essas qualidades humanas são uma garantia de obter resultados semelhantes no futuro? A resposta é inequivocamente não. Deve haver algum outro julgamento sobre os resultados, e esse julgamento é óbvio: se os resultados da mudança de janela (de pelo menos 30, e de preferência várias centenas) forem estacionários, então podemos confiar que obteremos resultados semelhantes no futuro. Se estes resultados do testador após uma mudança de janelanão estiverem parados - então quaisquer conclusões sobre TC não são de todo apropriadas! Em uma série não estacionária, só podemos afirmar o passado - foi assim, e como será - não sabemos.
Para citar o iniciador do tópico (não sou matemático e posso estar enganado ao apontar a inexatidão, por favor me perdoe antecipadamente pela falta de palavras inteligentes e outras águas)
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
A busca de padrões em não-estacionalidades é impossível, ela contradiz a lógica trivial.
Nas séries não estacionárias só podemos afirmar o passado - assim foi e como será - não sabemos.
Totalmente de acordo.
Reli o autor novamente:
O objetivo deste tópico é compartilhar experiências entre comerciantes altamente qualificados.
Para citar o iniciador do tópico (não sou matemático e posso estar enganado ao apontar a inexatidão, por favor me perdoe antecipadamente pela falta de palavras inteligentes e outras águas)
Encontrar padrões em não-estacionalidades é impossível, desafia a lógica trivial.
Ela não permite a aplicação de estatísticas e não contradiz de forma alguma a lógica. Não é necessário procurar padrões apenas por métodos estatísticos.
Contradições à lógica só ocorrem quando alguns botânicos tentam medir dados não estacionários usando métodos estatísticos.
Isto não permite a aplicação de estatísticas, mas não contradiz a lógica de forma alguma. Não é necessário procurar padrões apenas por métodos estatísticos.
Contradições à lógica só ocorrem quando alguns botânicos tentam medir dados não estacionários usando métodos estatísticos.
Você pode medir dados não estacionários com o que quiser, isso não irá cancelar sua não-estacionariedade. Com todo respeito, Reshetov (sem brincadeira, eu me lembro de ter confundido suas médias futuras, apreciar realmente seus pensamentos) - mas você usou o sofisma. É isso aí, não estou flocando - você é muito jovem para ser esperto.
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Faz muito tempo que eu não criava novos tópicos, mas estando neste fórum há um ano, vejo que um número assustador de pessoas em nossa comunidade de comerciantes mts'niki não entende ou não conhece as ferramentas com as quais eles precisam trabalhar. Por outro lado, há cerca de meio ano, a administração do fórum me pediu para escrever um artigo sobre a tecnologia de criação de uma EA robusta. Infelizmente, não consegui escrever um artigo completo sobre este tema devido à minha agenda lotada. Portanto, espero que este artigo seja uma versão leve das receitas básicas dos profissionais - para iniciantes, ou qualquer um que queira entender os pontos mais finos do trabalho com estatísticas, otimização, busca das decisões certas e, finalmente, encontrar um bom robô que seria rentável não só na história, mas também no futuro.
Este artigo é escrito por profissionais, não por mim, pelo menos apenas por mim. Espero fervorosamente que este assunto seja discutido por pessoas que tenham compreendido os princípios básicos de trabalhar com dados históricos usando sua própria pouca experiência.
Ao mesmo tempo, simplesmente para continuar um dos antigos ramos que eu não quero, - na verdade a mensagem inicial, um vetor de desenvolvimento de um tema é importante. Além disso, conhecendo a incrível capacidade deste fórum de auto-satisfação, gostaria de definir imediatamente os critérios para a comunicação. Muito obrigado - não expresse sua opinião sobre tudo, só porque você a tem. O objetivo deste tópico é uma troca de experiências entre comerciantes altamente qualificados. Quero enfatizar especialmente a palavra "comerciantes". Não programadores, não economistas, não matemáticos (claro que isto não se aplica a Alexei:), mas comerciantes. Mesmo que você apenas ouça silenciosamente idéias válidas - isso já enriquecerá seu banco de conhecimentos, e a quintessência do conhecimento não será diluída com uma sucessão de opiniões consecutivas de pessoas que ainda têm muito a entender. Digo isto sem excesso de pathos, narcisismo e provocação. Há muito que eu mesmo não sei e admito abertamente. Meu objetivo é o mesmo que o de um iniciante que sabe pela primeira vez o que é otimização. Quero aprender algo novo e interessante com pessoas que conhecem o assunto melhor do que eu.
Por que precisamos testar os dados históricos e se eles são necessários é uma pergunta que muitos comerciantes, alguns dos quais são até mesmo mts-niks, fazem. Responderei imediatamente:
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
Absolutamente, como para cada afirmação, há 1.000 advertências a serem encontradas aqui. Só não escreva aqui, eu já sei o que você quer dizer. Eu acrescentaria que existe uma classe de investidores cujo horizonte de investimento é enorme (como Warren Buffett). Eles não estão interessados no que acontecerá com o mercado nos primeiros 10-15 anos. Eles não trabalham com o mercado, eles trabalham com empresas. Suas ações nunca se tornarão estatisticamente significativas. É apenas uma maneira diferente de trabalhar, só isso.
Alguém dirá que qualquer TS é adequado para um mercado específico. É verdade. Trabalhando com TS, trabalhamos com certas regras de entradas e saídas. O objetivo destas regras é sincronizar a posição na conta com a tendência atual do mercado. Mas, por outro lado, uma compreensão profunda dos processos que ocorrem no mercado e seu uso adequado é a maneira de lucrar. Se compreendermos e aprendermos a trabalhar com ele, não teremos medo da volatilidade do mercado. Esta é uma propriedade "assustadora" do mercado, e em termos simples significa que o resultado no passado não determina o resultado no futuro. Se qualquer propriedade do mercado mudar, qualquer TS que explorar esta propriedade deixará de funcionar instantaneamente.
Espero que este fio nos diga como reconhecer a tempo que o mercado mudou suas propriedades, como distinguir um padrão da coincidência, e como encontrá-lo e usá-lo corretamente.
Como nota introdutória, vou mover alguns posts anteriores que me provocaram a iniciar este tópico. Então, vamos começar.
C-4 : Você superestima claramente as pessoas com uma boa formação científica. Eles tendem a colocar o método científico à frente da idéia. Muitas vezes não há nada em seus métodos, a não ser o próprio método. Para eles, o mercado não é importante, é apenas o objeto de aplicação; é o próprio método que é importante. Eles passam anos lutando contra moinhos de vento que na verdade nem sequer existem. Basta gerar idéias simples e sensatas e então o mercado irá retribuir. Posso dizer com segurança que a profundidade de uma idéia é inversamente proporcional à sua complexidade - o mercado sabe disso e me prova isso todos os dias.
Pergunte : Você está dizendo (estou parafraseando você): o mercado é simples e você pode ganhar dinheiro com ele usando métodos bastante simples e primitivos?C-4:Sim, é isso mesmo.
Eu concordo total e incondicionalmente com o C-4.
Com relação a isto, posso explicar o seguinte.
A CU pode ser complexa ou simples. Qual é a diferença entre eles? A diferença é esta -
O trader que aplica tanto o TS complexo quanto o simples, eventualmente chega ao mesmo fim - ele tem que determinar por alguns métodos ou por sua intuição como seu TS funcionará no futuro sobre dados desconhecidos, já que o trader negocia não sobre dados passados, mas sobre dados futuros, eu acho que todos devem concordar com isso. E ninguém sabe o que acontecerá no futuro, especialmente nem o TS mais complexo nem o mais simples.
O que é um TS complexo ou simples? Quais são os prós e os contras?
Um TS complexo tem:
1. um grande número de variáveis que podem e sem ambigüidade levam a um ajuste com dados passados, o que conseqüentemente leva a uma ameixa no futuro.
2. Para evitar o ajuste, algumas variáveis precisam ser fixas - quais variáveis precisam ser fixas, como fixas?
3. Devido ao grande número de variáveis - um grande número de combinações de parâmetros dos quais é difícil escolher os parâmetros que funcionarão melhor no futuro. 2.
É difícil para um comerciante compreender os princípios da operação de TS, portanto, é difícil prever a operação no futuro.
Um simples TS tem:
1. Pequena quantidade de variáveis que permite evitar o encaixe.
2. Fixação de algumas variáveis que podem ser compreendidas e fixadas no valor correto.
3. um pequeno número de combinações de parâmetros que podem ser conceitualizadas à medida que o mercado muda no futuro.
4. O trabalho do TS, que pode ser compreendido e compreendido como ele pode funcionar no futuro e, se não funcionar no futuro, por quê. )))
O objetivo do meu posto é que o problema tanto para o TS complexo quanto para o TS simples é o mesmo - como ele funcionará no futuro.
Cada parâmetro sucessivo é um grau adicional de liberdade. Quer queiramos ou não, a TS aproxima a tabela de instrumentos de uma forma ou de outra. Nossas compras só produzirão lucros quando o preço estiver em alta, e vice-versa, quando o preço estiver em queda. Agora vamos representar a aproximação do gráfico por uma tendência linear. Ele pode ser desenhado com apenas dois pontos (parâmetros). Ele indicará a direção geral, mas em cada momento, o preço será bem diferente de seu valor. É muito problemático encaixar uma tendência linear próxima ao preço (os economistas vão chorar). Agora construa uma aproximação de potência de segunda ou terceira ordem. Suas fórmulas têm mais pontos de referência (parâmetros). Agora nossa aproximação não é linear, ela curva e segue a mudança de preço. Cada um de seus pontos está muito mais próximo de um ponto semelhante do próprio preço (os economistas se regozijam). No primeiro caso, um sistema que negocia em uma tendência linear só pode levar sua expectativa matemática sobre a história. No segundo caso, o sistema exigirá muito mais. Dê uma olhada na tabela abaixo. Se fizermos um sistema que gira dependendo da inclinação da função aproximada, seu resultado será o melhor, quanto mais parâmetros definirem esta função e mais longa e complexa for a própria fórmula.
Como você pode ver, o sistema onde mais parâmetros são usados funcionará na história. Mas nossa capacidade de definir pontos de inflexão não significa nada, pois todas essas funções não descrevem uma regularidade, mas a condição do mercado, e amanhã a condição do mercado mudará e a função a ser ajustada não mais se ajustará a ela. O principal problema dos comerciantes que se queixam da não-estacionariedade ou da permanente mudança de humor do mercado é que eles estabelecem seu objetivo de se aproximar da condição do mercado, e não de procurar regularidades na mesma.
Agora imagine que você tenha instruído o otimizador a organizar os pontos de inflexão. Para a estratégia que opera em uma tendência linear você deu dois pontos (entrada e saída), para a estratégia sobre a tendência de grau 2 você deu três pontos (entrada, saída e um ponto de inflexão), para a estratégia sobre a tendência de sexto grau você deu 5 pontos. O que você quer que o otimizador encontre? Ele encontrará os pontos de inflexão com tanta precisão que o critério final é o melhor. Muitas pessoas não entendem isto e os obrigam a enumerar um espaço de seis dimensões de possíveis parâmetros em pequenos passos. O pobre otimizador combinará estes pontos durante vários dias, mas finalmente ele encontrará o que eu defini de olho neste gráfico ao ritmo de três interpretações por minuto. Não há realmente nenhum problema com a rapidez da enumeração - este é apenas um caso especial de não compreensão do que está sendo realmente procurado, e será sugerido como resposta.