Assessor para um artigo. Testes para todos os participantes. - página 6
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Tenho notado que uma certa pequena mudança nos parâmetros que dão o maior sucesso leva a um menor desvio de lucro do que a mesma mudança em outros grupos de parâmetros otimizados. - Se você souber como detectá-lo corretamente, não precisará de um encaminhamento. Os parâmetros que dão um avanço bem sucedido têm uma margem de estabilidade maior. (IMHO)
Infelizmente, os extremos correm, ou seja, não ficam parados. Portanto, temos que pegá-los com antecedência. Ainda não há outra maneira de fazer isso. Mas, se a frente for bem sucedida, a probabilidade de ele continuar atrás do lado certo é bastante decente, devido à margem de segurança.
Teoricamente, durante a otimização é possível criar aleatoriamente pequenos desvios de parâmetros de entrada, ou seja, desviá-los ligeiramente em diferentes direções. Parece que isso deve levar a melhores resultados. Mas precisamos testá-lo e experimentá-lo. A teoria nem sempre coincide com a prática, especialmente em condições não estacionárias.
Em qualquer caso, é necessário avançar. Caso contrário, como podemos avaliar de outra forma?
O avanço é apenas para verificar as suposições. Mesmo que você tome as usual muwings. Você muda os parâmetros (otimizados) para frente e para trás por uma certa porcentagem em cada linha (isto é uma simplificação) - veja - uma linha dá o menor desvio do resultado financeiro total antes das mudanças nos parâmetros. - então encaminhar esta linha para os parâmetros, .... você faz outros avanços para comparação - e oh meu Deus! - ela, essa mesma linha, acaba sendo a mais bem sucedida, pois tem uma maior margem de estabilidade da combinação de parâmetros para o mercado.
Mas se a frente for bem sucedida, a probabilidade de que ele continue atrás da lateral direita é bastante decente graças à sua margem de segurança.
Infelizmente, os extremos correm, ou seja, não ficam parados. Portanto, temos que pegá-los com antecedência. Ainda não há outra maneira de fazer isso. Entretanto, se a frente for bem sucedida, a probabilidade de ele continuar atrás da ala direita é bastante decente, graças à margem de segurança.
Concordo plenamente. Acho que há conselheiros que não dão nenhum sucesso))
Para frente - apenas para verificar a suposição. até mesmo para tomar um muving comum. alterar os parâmetros (otimizados) para frente e para trás por uma certa porcentagem em cada linha (isto é uma simplificação) - olhar - uma linha dá o menor desvio do resultado financeiro total antes das mudanças nos parâmetros. - então encaminhar esta linha para os parâmetros, .... você faz outros avanços para comparação - e oh meu Deus! - essa mesma linha, acaba por ser a que tem mais sucesso no futuro.
Aí está... Só estou lhe elogiando (se ao menos fosse assim tão simples). É mais simples, mas não existe de todo... Ah, bem, vamos esperar pelo artigo, e depois falaremos sobre ele.
O problema aqui é que estas suposições são muito difíceis (para mim, pelo menos) de verificar e testar usando métodos de software no MICULE.
Há alguma razão para a margem de segurança no artigo?
Não. Mas R. Pardo tem isso. Ou seja, após a otimização e o encaminhamento bem sucedido, selecionamos um único parâmetro de entrada, desativamos o algoritmo genético e executamos a otimização em toda a faixa. Analisamos os resultados. De preferência, deve haver apenas um extremo e suas bordas devem ser lisas. É natural que o valor do parâmetro identificado na otimização total esteja localizado próximo ao topo, mas não necessariamente no próprio topo, pois o extremo não ficará parado.
É assim que todos os parâmetros de entrada precisam ser verificados para verificar a viscosidade.
Também podemos verificar em pares, mas é inconveniente no MT4, pois no extremo de teste são destacados em verde escuro e visíveis apenas de cima nos resultados da otimização (ao pressionar a barra de espaço). Mas no MT5 você já pode admirar os tops no gráfico 3D.
O problema é que estas suposições são muito difíceis de verificar e testar usando métodos de software no MMKYL (pelo menos para mim).
A otimização já está prevalecendo sobre eles, então de onde mais eles podem ser desviados?