Assessor para um artigo. Testes para todos os participantes.
É bastante claro que um avanço bem sucedido não está necessariamente nos melhores resultados de otimização, ou seja, ainda precisa ser encontrado através da execução gradual dos testes.
É bastante claro que um avanço bem sucedido não precisa necessariamente estar nos melhores resultados de otimização, ou seja, ainda precisa ser encontrado através da realização gradual de testes.
E por que procurar um futuro de sucesso? Acontece que é um ajuste, mas apenas manual. Você já tentou, a propósito, alguns outros critérios para uma otimização excessiva. Aqui estão, por exemplo, duas opções:
1. otimizar os parâmetros após o máximo aproveitamento da otimização anterior ter sido alcançado.
2. parâmetros de otimização se não houver lucro dentro de um determinado período de tempo, como na otimização anterior.
Estas variantes podem até mesmo ser experimentadas em conjunto. E a busca de um avanço bem sucedido é, em minha opinião, alguma atividade desnecessária.
Se você realmente precisa, você pode obter este (camadas e neurônios em qualquer número):
Se você realmente precisa muito, você pode conseguir este (camadas e neurônios em qualquer número):
https://www.mql5.com/ru/articles/252
Por que você precisa procurar um futuro de sucesso?
Se você tem um Expert Advisor que nunca se ajusta e sempre produz avanços bem sucedidos para todos os resultados de otimização bem-sucedidos, então é claro que não há necessidade de procurar por nada.
Nem tudo está deitado na superfície em barras de ouro do tamanho do seu punho.
Acontece que se encaixa, mas apenas manualmente.
Talvez sim, talvez não? Ninguém dará uma garantia de 100%, pois nem tudo o que reluz é ouro. Mas a confiança em uma EA que tenha dado resultados positivos fora da amostragem de otimização, ou seja, em dados que a EA nem sequer adivinhou, é sempre maior. A verificação de perspicácia com um exame não é minha invenção.
Você já tentou qualquer outro critério de otimização excessiva, a propósito. Por exemplo, aqui estão duas opções:
Otimização dos parâmetros após o máximo de drawdown da otimização anterior ter sido alcançado.
2) Otimização dos parâmetros se não houver lucro dentro de um determinado período de tempo, como na otimização anterior.
Você pode até mesmo tentar usar essas variantes em conjunto.
Não, é claro que não. Afinal, li cuidadosamente a fábula do avô Krylov chamada "Quarteto".
Se você está tão ansioso, você mesmo o inventou, experimente. Talvez funcione?
Se ninguém está forçando ou coagindo você, você não precisa procurar por ele. Os testes são voluntários, não forçados.
Reshetov:
...
Talvez sim, talvez não?
...
Você está reagindo dolorosamente. Você pode manter suas baionetas. Você o inventa, você o testa. :)
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Estou agora completando o artigo intitulado "Por que a rede neural está sendo requalificada?
Criou um EA para ele, que utiliza um algoritmo que corrige e dificulta a reciclagem da rede.
Ela precisa ser testada em diferentes instrumentos, prazos, cotações de diferentes empresas corretoras.
Como fazer testes?
1. Carregamento do Expert Advisor na pasta de especialistas do terminal
2. Carregue as citações, quanto mais, melhor.
3. No testador de estratégia, definir o símbolo apropriado, o cronograma, a simulação através de preços de abertura, as configurações de download do arquivo anexo.
4. Execução de um único teste do Expert Advisor
5. Veja o número de negócios nos resultados. Dividir o número de acordos por dois.
6. Usando o mouse na tabela de teste, procure um acordo com um meio número do passo 5. Na dica pop-up, descubra sua data.
7. Procuramos a partir de que data as cotações são carregadas, definimos a data no Testador de Estratégia desde o início das cotações e até a data encontrada no passo 6.
8. Otimização do lançamento (deve ser rápido, mesmo em máquinas fracas, em apenas alguns minutos).
9. Desabilite a data no testador e procure testar com sucesso os resultados da otimização, ou seja, o lucro com drawdowns não muito significativos deve ser desde o início do gráfico até o final.
E, neste tópico, é desejável compartilhar resultados e opiniões.
É bastante claro que o sucesso no futuro não precisa necessariamente estar nos melhores resultados de otimização, ou seja, ainda devemos encontrá-lo ao executarmos gradualmente os testes.
Por exemplo, os principais resultados dos testes podem conter o seguinte resultado (otimização de 1 a 356 negócios, depois para frente):
E abaixo desta (otimização de 1 a 471 comércios, depois para frente):
Configurações do Expert Advisor (em arquivo ZIP anexo):
x0, x2 ... x7 - coeficientes de ponderação. É melhor não tocá-los, mas deixá-los como estão (eles serão otimizados).
sl - Stop Loss and Take Profit in pips (otimizado).
mn - número mágico (não otimizado)
d - número de dígitos significativos em volumes de posição, ou seja, para lotes (não otimizados). Se você deixar a configuração padrão como 1 lote, você pode deixá-la inalterada.
Eu já verifiquei todos os parâmetros que devem ser otimizados.
O código do Expert Advisor é compilado. Mas não há limitações no próprio código, então se alguém quiser testá-lo não apenas no Testador de Estratégia, eu não me importarei. O código fonte dos EAs no mql4 e mql5 será publicado no artigo (não quero abri-lo antes da publicação do artigo, mas quem precisar dele saberá como desenterrá-lo).