Parâmetros flutuantes de mercado - página 6

 
Rorschach:

Wavelets


O que você tem apresentado?

 
Valeriy Yastremskiy:

O que você tem apresentado?

Euros e ao acaso

 
Rorschach:

euros e randoms

Similar)))) aleatório é ainda mais estacionário).

 
Valeriy Yastremskiy:

Similar)))) aleatório é ainda mais estacionário).

Sim, somente a estacionaridade (volatilidade?) é diferente.
 
Rorschach:
Sim, somente a estacionaridade (volatilidade?) é diferente.

Acontece que você tem que encontrar as áreas mínimas para definir o modelo e olhar para ele de forma deslizante. Se deixar de descrever de forma confiável, então ouch...

 
Valeriy Yastremskiy:

Acontece que você tem que encontrar as áreas mínimas para definir o modelo e olhar para ele de forma deslizante. Se ele parar de descrever de forma confiável, então ouch.

Esta é exatamente a direção para a qual estou olhando. Eu construo o modelo em 100 barras deslizantes e olho para 101 barras para prever o erro, então eu desenho o erro médio, se ele for menor que o incremento de preço, isso significa que o método remove a incerteza do preço.

 
Rorschach:

Esta é a direção para a qual estou olhando. Eu construo o modelo em 100 barras deslizantes e olho para 101 barras de erro de previsão, recebo o erro médio, se for menor que o incremento de preço, isso significa que o método remove a incerteza do preço.

É uma idéia interessante olhar para a probabilidade de variação de preço e se ela sair da faixa de variação mudar alguma coisa))))

Em diferentes TFs ou em uma?

 
Valeriy Yastremskiy:

Idéia interessante, observe a probabilidade da faixa de preço, e se ela sair da faixa, mude qualquer coisa))))

Em diferentes TFs ou em uma?

Em um
 
Rorschach:
em um

100 barras não faz sentido. 120 - 132 faz mais sentido para mim. 10 anos, 2 anos, trimestre, 3 semanas, tempo de trabalho da semana)

Há algo sobre o zoom out)))) Ainda não encontrei a verdade. A verdade do sargento contra o TF mais velho não é algo a ser passado, mas talvez haja algo)

 
Rorschach:

Esta é a direção para a qual estou olhando. Eu construo um modelo móvel de 100 barras e olho para o erro de previsão de 101 barras, então deduzo o erro médio, se for menor que os aumentos de preço, significa que o método remove a incerteza do preço.

Não funcionará com barras (castiçais), a amostragem do tempo introduz um componente aleatório, você precisa usar outros métodos de amostragem.