O conselheiro "Talvez tenhamos sorte". - página 7
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Perdoe-me, mas faça isto - defina o terminal do 1º ao 6º mês e encontre a melhor variante dos parâmetros no testador. E execute esses parâmetros desde o dia 6 até hoje. Foto no estúdio.
Não insisto em nada, especialmente porque os pedidos nesta EA não são feitos ao acaso, como eu gostaria que fossem, mas em estrita conformidade com o princípio: BAY é seguido por SELL e vice versa, mas de qualquer forma eu cumpri seu pedido. Teste de 01.01.2011 a 30. 06. 2011, em diante de 01. 06. 2011 a 24. 12. 2011 TF H4, lote 0,1:
Mais uma vez:
Há um sistema que produz frequências de lucros e perdas aproximadamente iguais em 700 operações - não importa como seus parâmetros mudam. Certo?
Você quer saber quais são as chances de que, tendo verificado todas as variantes possíveis de parâmetros (10.000 variantes no total), não vamos encontrar um único caso de "640 vezes 60 e pior"?
Eu posso estimar a probabilidade, mas para que você precisa dela?
2 yosuf: Você é muito persistente, para dizer de forma branda. Qual é a relação SL/TP na última figura?
Yusuf, bem, isto está começando a ser uma brincadeira de criança. Você só se auto-engana pela proporção do número de negócios lucrativos e perdedores, sem considerar seu tamanho.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Se houver 10 profissões perdidas ao invés de 3 (fácil!), o sistema se tornará não lucrativo.
Então vamos modificar ligeiramente a tarefa, ou seja, precisamos encontrar um Expert Advisor que faça pedidos aleatoriamente pelo princípio "eagle-reckoning" de acordo com sua direção com TP=SL+spread+commissions+N points.
Digamos que há apenas uma tendência em uma direção em uma seção do gráfico. Para cima ou para baixo, mas não sabemos antecipadamente onde, mas sabemos que não haverá mudança de tendência nessa seção. O modelo matemático mais simples de uma tendência é uma caminhada aleatória com uma derivação. Para capitalizar este conhecimento, você pode comercializar um sistema com TP e SL fixos. Take Profit deve ser maior que Stop Loss e as negociações podem ser abertas em uma moeda. Mas a melhor solução seria mudar - primeira compra, segunda venda, terceira compra, etc. Isso é suficiente.
A segunda situação - sabemos que o mercado é plano. O modelo mais simples de um apartamento é uma caminhada aleatória onde o RMS cresce mais lentamente do que a raiz do tempo. As moscas horizontais como uma sinusoidal são casos especiais (o RMS não aumenta com o tempo). Neste caso, o ideal seria a reversão do ideal - comercializar a partir de áreas sobre-compradas sobre-vendidas para a média. Por exemplo, sistemas a la Bollinger Bands. Mas, se não for ideal, a entrada pode ser a qualquer momento e em qualquer direção. A aleatoriedade da entrada pode ser compensada por valores de Take Profit e Stop Loss. A entrada "errada", o menor take profit e o maior stop loss devem ser definidos. Mas podemos supor o pior caso e tomar um sistema com TP fixo e ainda teremos lucro em tal área, mesmo com entradas aleatórias.
Em geral, sistemas onde a direção da entrada e/ou o momento da entrada não importa. Mas somente nas seções da tabela com determinadas propriedades. Isto é, é necessário saber de antemão que os preços terão estas propriedades por algum tempo. É estúpido esperar que seja um longo período de tempo de vários anos. É claro que isto pode acontecer por mero acaso. Você precisa de um filtro - quando esperar que o mercado tenha a propriedade desejada.
Digamos que há apenas uma tendência em uma direção em uma seção do gráfico. Para cima ou para baixo, mas não sabemos antecipadamente onde, mas sabemos que não haverá nenhuma mudança de tendência nessa seção. O modelo matemático mais simples de uma tendência é uma caminhada aleatória com uma derivação. Para capitalizar este conhecimento, você pode comercializar um sistema com TP e SL fixos. Take Profit deve ser maior que Stop Loss e as negociações podem ser abertas em uma moeda. Mas a melhor solução seria mudar - primeira compra, segunda venda, terceira compra, etc. Isso é suficiente.
A segunda situação - sabemos que o mercado é plano. O modelo mais simples de um apartamento é uma caminhada aleatória onde o RMS cresce mais lentamente do que a raiz do tempo. Os fluxos horizontais como um sinusoidal são casos especiais. Neste caso, o ideal seria a reversão do meio - negociando a partir de áreas sobre-compradas e sobre-vendidas em direção ao meio. Por exemplo, sistemas a la Bollinger Bands. Mas, se não for ideal, a entrada pode ser a qualquer momento e em qualquer direção. A aleatoriedade da entrada pode ser compensada por valores de Take Profit e Stop Loss. A entrada "errada", quanto menor for o lucro e maior a perda de parada deve ser.
Em geral, os sistemas com a direção de entrada e/ou o momento de entrada não importam. Mas somente em partes da tabela com determinadas propriedades. Isto é, é necessário saber de antemão, que algum tempo os preços terão estas propriedades.
Yusuf, esta já é uma situação de jardim de infância. Você só está se enganando pela proporção do número de negócios lucrativos e perdedores, sem levar em conta seu tamanho.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Se houver 10 profissões perdidas ao invés de 3 (fácil!), o sistema se tornará não lucrativo.
A primeira opção que você menciona, esta EA implementa, mas a segunda opção precisa ser adicionada aqui e experimentada em diferentes partes do mercado. Convencidos de que o mercado é mais aleatório do que regular, então aparentemente as abordagens devem ser aleatórias e devemos aceitar a aleatoriedade do sucesso, eu acho. Vamos ver como o mercado responde às entradas aleatórias em termos de tempo e direção. Qual será a probabilidade de um resultado positivo? Naturalmente, estará relacionado com o tamanho e a relação de TP e SL, que deve ser otimizada. O principal é que, se algo se revelar bem sucedido, não teremos que "adivinhar", calcular, assumir momentos e direções de entrada. No futuro é possível tentar variantes de ajuste de TP e SL aleatórios também, mas eu não sei como implementá-lo praticamente.
Definitivamente, precisaremos de um filtro - quando esperar pela propriedade necessária do mercado. Na variante mais primitiva, é um indicador de tendência/flutuação. Em média, o mercado compensa as tendências com um flat. Isto é, se negociarmos apenas um sistema plano ou de tendência sem filtrar quando negociarmos, o lucro obtido em uma seção será compensado pela perda na outra e a equidade vagará aleatoriamente com um desvio (spreads, comissões, etc.). O filtro mais simples é a hora do dia - quando está com tendência e quando é plano. Há outros filtros também. Sem eles, tudo é um problema :)
Muito bem, mas eu mostrei o caso otimizado, e há muitas variantes que dão quase os mesmos resultados, eu escolhi uma delas. Em geral, acredito que o sistema que precisa de otimização está condenado desde o início, portanto tentarei definir todos os parâmetros aleatoriamente, acho que deveria haver mais estabilidade neste sistema, embora o sucesso seja aleatório. O mercado não nos deixa outra escolha. Das regularidades, apenas tendências são possíveis.
Não importa se você otimiza o sistema ou define parâmetros aleatoriamente. (Você não pode prever o comportamento do mercado pela "cor dos casacos")
O erro inicial é que você não tenta construir hipóteses e uma relação lógica entre as mudanças de preço e seus sinais.
Se um comerciante não pensar em uma conexão causal entre sinais e mudança de preço, ele experimentará o seguinte.
Ele ou ela procurará por vários algoritmos que tragam lucro.
Primeiro, ele entenderá que precisa de testes futuros, e depois provavelmente precisará de testes preliminares em uma conta de demonstração.
E o Expert Advisor não mostrará maior eficiência do que os negócios feitos ao acaso.
Então, isso complicará os critérios de seleção das melhores estratégias.
E cada vez ele ou ela estará convencido de que estes critérios não funcionam, e então o programador entra em um "ciclo sem fim" complicando os algoritmos e critérios de seleção, até que a qualificação seja suficiente para avaliar sua própria criação.
Um efeito colateral de sua atividade é a RP entre outros buscadores, que em princípio pode atrair investidores, mas isto não é mais uma ciência - é a arte de vender.
O mercado não nos deixa outra escolha. Dos padrões, apenas tendências são possíveis.
Naturalmente, se você fizer apenas álgebra para um conjunto de citações, você ainda terminará com uma citação. E é como puxar uma barra do passado e perguntar - Para que lado o mercado se movia depois desta barra no passado? ))) A mesma coisa acontecerá em uma barra zero. Você simplesmente nunca fica acima de muitas cotações de QUALIDADE para ter uma imagem de QUALIDADE do mercado. E a própria noção de uma tendência também se desmoronará. Porque mesmo aquelas definições que já foram puxadas pelas orelhas (como a alternância de baixas e altas) são de natureza local. Portanto, o lucro também será local. E isso significa que o desejo de dinheiro o levará a procurar o melhor retorno possível para um determinado TS, para que sua "avssoy" aconteça com mais freqüência. )))