Neuroprevisão das séries financeiras (com base em um artigo) - página 3
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Este trabalho não se situa no nível de nosso doutorado. Um pouco mais fresco que um diploma, mas longe de um doutorado.
MS ou MA - é mais legal que nosso "Especialista" (treinamento dura 4 + 2 anos, vs. 5 anos para um especialista), mas fica aquém de um PhD (nosso PhD). Mas o que é mais próximo, o Especialista ou o PhD, eu não sei.
Se os participantes não se importarem, tentarei preenchê-lo com artigos (casos) de implementação bem sucedida de neuro-previsão nos mercados financeiros, incluindo forex. Acho que pelo menos não vai tornar o artigo menos informativo, e algo pode atingir o nervo dos fãs do neuro (como ele soa).
Assim, Previsão de série temporal ruidosa usando Redes Neurais Recorrentes e Inferência Gramatical: http://clgiles.ist.psu.edu/papers/MLJ-2001-finance-time-series.pdf
Trabalhando com cotações diárias de divisas. No início a BP é convertida em um padrão, depois são feitas amostras de padrão (ou seja, mergulhando no espaço de atraso até a profundidade de 1, 2), um SCN é treinado nesta matriz a fim de quebrar a matriz em um conjunto finito de caracteres alfabéticos (pertencentes aos neurônios SCN, número de 2 a 7). Uma NC recorrente é então usada para prever o próximo símbolo.
Resultados: ao aumentar o limite do intervalo de confiança para Percentil 0,95 (ou seja, incluindo na análise apenas 5% das saídas NC mais fortes), a precisão da previsão dos incrementos de preço de fechamento diário é de cerca de 60%. Ao mesmo tempo, o volume da amostra de teste é reduzido para 225, o que, por sinal, também não é ruim.
Na minha opinião, é um artigo de altíssima qualidade, as principais armadilhas são delineadas, as conclusões não são impressionantes, mas apenas ligeiramente surpreendentes. E as idéias são bastante progressistas (significativas, ideologicamente alimentadas, nutridas...)
Na metade da tendência que ensinamos, na outra metade prevemos. Neste artigo há uma longa seção de tendências em todas as fotos. Não foi o preço previsto, mas a direção (sim ou não). No final da tendência, podemos ver picos de preços e nenhuma previsão sobre esses picos. Dois MAs mostrarão os mesmos resultados na seção de dados mostrados no artigo.
100% treinados como ontem e as ondas não têm nada a ver com isso. Acredite em mim, um experiente testador de todos os tipos de NS. E o conceito de filosofia do que NS é....
100% treinados como ontem e as ondas não tiveram nada a ver com isso. Acredite em mim, um experiente testador de todos os tipos de NS. E o conceito de filosofia do que NS é....
Duvido muito que a tendência tenha algo a ver com isso. Mesmo no caso de uma tendência, o sinal de movimento de preços alterna aleatoriamente, e o artigo prevê precisamente o sinal para um passo à frente.
Na metade da tendência que ensinamos, na outra metade prevemos. Neste artigo há uma longa seção de tendências em todas as fotos. Não foi o preço previsto, mas a direção (sim ou não). No final da tendência, podemos ver picos de preços e nenhuma previsão sobre esses picos. Na seção de dados mostrada no artigo dois MAs mostrarão resultados igualmente bons.
Você acha que em uma tendência, duas varinhas darão o mesmo resultado? Você já tentou prever a direção do preço um dia antes? O resultado será 50/50 (máximo, 40/60) em uma amostra de pelo menos 150 dias, seja ela de tendência ou plana. Entendo que, se mantivermos o acordo de crossover para crossover, em uma tendência. Estamos falando de outra coisa no artigo.
PS: Se eu estiver errado, atire uma pedra em mim. Eu mesmo não me casei no primeiro dia.
Duvido muito que a tendência tenha algo a ver com isso. Mesmo com uma tendência, a alternância de sinais de movimento de preços é aleatória, e o artigo prevê exatamente o sinal um passo à frente.
Nem quero saber o que ninguém prevê, admito que ainda nem li o artigo. Mas o que eles prevêem ali (o sinal, a direção, se eu o entendo) com uma probabilidade de 94% é IMPOSSÍVEL!!!!!. Acredite em mim. Normalmente não é superior a 64% para uma previsão, e isso é!!!!! Isso é uma pontuação infernal. E você está dizendo que prevê a cor da vela com uma probabilidade de 94%!!!!! Os ns não podem fazer isso. Admito honestamente que não programei a rede, mas como usuário da mesma, eu a programei. NS não é uma chave mágica, infelizmente. Para que a rede funcione, é preciso enviar pelo menos um sinal para a entrada da rede que funciona mesmo sem a rede, só que mal. Digamos que não disque. Ela se mantém, mas não disca. Assim, utilizar NS junto com outro indicador é POSSIBLE!!!!!! Não tenho 100% de certeza de que a NS ajudará a melhorar os sinais. MAS..... NS lhe dará várias formas de treinamento, mas ninguém sabe qual delas funcionará. Você só pode esperar por sorte para escolher o certo.
Em qualquer caso, nunca conheci um NS que dê 100% de confiança no futuro. Pelo menos 80%. Ainda mais quando se trata de prever um sinal, com uma probabilidade de 94% de não ser possível. Nem um passo à frente....
Você acha que em uma tendência, duas varinhas darão o mesmo resultado? Você já tentou prever a direção do movimento de preços um dia à frente com um dab? O resultado será 50/50 (máximo, 40/60) em uma amostra de pelo menos 150 dias, seja ela de tendência ou plana. Entendo que, se mantivermos o acordo de crossover para crossover, em uma tendência. Estamos falando de outra coisa no artigo.
PS: Se eu estiver errado, atire uma pedra em mim. Não é o primeiro dia de casamento em mim.
é só que há alguma ciclicidade (momentum) ... então se esta dinâmica entra num modelo (ns, regressão, etc ... basicamente não faz diferença) e depois continua por um tempo ... então você é bom ... se ela muda, então você está fora ... razões para mudar a dinâmica 2...mercado e filtros DT...
Em qualquer caso, nunca conheci um NS que dê 100% de confiança no futuro. Pelo menos 80%. Ainda mais quando se trata de prever um sinal, com uma probabilidade de 94% de não ser possível. Nem um passo à frente....
Eu também não me dei conta, embora como usuário eu tenha sido íntimo das redes neurais por mais de um ano.
Não é essa a questão. Dizer apenas "é uma tendência" não é correto neste contexto. E prever uma cor de vela um passo à frente com quase 100% de probabilidade é, em minha opinião, quase fantástico. Mas onde está a crítica construtiva do artigo? Ou não há dados suficientes para críticas? Ou talvez o autor do artigo tenha enganado a todos, até mesmo seu estimado cientista.
A propósito, você deve pelo menos ler o artigo. Ali, além de resultados fantásticos, são utilizadas técnicas interessantes. Eu mesmo ainda não experimentei muitos deles.
100% treinados como ontem e as ondas não tiveram nada a ver com isso. Acredite em mim, um experiente testador de todos os tipos de NS. E o conceito de filosofia do que NS é....
Eu não entendo sua posição, você acha que este trabalho mostra resultados confiáveis? Você acha que isso é possível?
Nem quero saber o que ninguém prevê, admito que ainda nem li o artigo. Mas o que eles prevêem lá (sinal, direção, se eu entendi) com uma probabilidade de 94% é IMPOSSÍVEL!!!!! Acredite em mim. Normalmente não é superior a 64% para uma previsão, e isso é!!!!! Isso é uma pontuação infernal. E você está dizendo que prevê a cor da vela com uma probabilidade de 94%!!!!! Os ns não podem fazer isso. Admito honestamente que a rede não é um programador, mas como usuário dela, ela é. NS não é uma chave mágica, infelizmente. Para que a rede funcione, é preciso enviar pelo menos um sinal para a entrada da rede que funciona mesmo sem a rede, só que mal. Digamos que não disque. Ela se mantém, mas não disca. Assim, utilizar NS junto com outro indicador é POSSIBLE!!!!!! Não tenho 100% de certeza de que a NS ajudará a melhorar os sinais. MAS..... NS lhe dará várias formas de treinamento, mas ninguém sabe qual delas funcionará. Você só pode esperar por sorte para escolher o certo.
Em qualquer caso, nunca conheci um NS que dê 100% de confiança no futuro. Pelo menos 80%. Ainda mais quando se trata de prever um sinal, com uma probabilidade de 94% de não ser possível. Nem um passo à frente....
Concordo plenamente ... se você não tiver bons preditores, não obterá bons resultados )))) Com 1 VP é difícil fazer algo bom... e se você tiver preditores, não precisará de toda a confusão com grades e outros algoritmos ...)