[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 762
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Surpreendido, mas será que parece estar funcionando?) Vamos continuar procurando.
Surpreendido, mas será que parece estar funcionando?) Vamos continuar procurando.
Há agulhas na conta real? Ou eles estão presentes no Strategy Tester, mas a escala não permite vê-los?
Não tive uma única perda até agora)
Não esqueça que trocamos dois pares, e na maioria das vezes um fecha com uma perda e o outro cobre com um ganho. Os acordos são feitos em pares.
No entanto, os drawdowns acontecem, e podem ser significativos. "O gráfico se torna suave em um período de tempo suficiente.
Por exemplo, aqui está o gráfico do relatório do teste da primeira semana. Há 508 negócios no total. (há 254 entradas de pares).
É fácil notar que as mesmas "agulhas" de negócios emparelhados também estão presentes (exibidas como equidade). Mas aqui, quando um verdadeiro alce aparece, ele vai morder uma quantidade maior de dinheiro)
É importante que os alces ocorram com muito menos freqüência do que os lucros, o que faz com que o gráfico pareça mais suave depois)
Desde 2011, houve cerca de 30000 negócios na conta real.
Não tive uma única perda até agora)
Não esqueça que trocamos dois pares, e na maioria das vezes um fecha com uma perda e o outro cobre com um ganho. Os acordos são feitos em pares.
No entanto, os drawdowns acontecem, e podem ser significativos. "O gráfico se torna suave em um período de tempo suficiente.
Por exemplo, aqui está o gráfico do relatório do teste da primeira semana. No total, são 368 negócios. (há 184 entradas de pares).
É fácil notar que as mesmas "agulhas" de negócios emparelhados também estão presentes (exibidas como equidade). Mas aqui, quando o verdadeiro alce aparece, ele vai morder uma quantidade maior de dinheiro)
É importante que os alces ocorram com muito menos freqüência do que os lucros, o que faz com que o gráfico pareça mais suave depois)
Desde 2011, o relatório completo contém cerca de 30.000 negócios.
Estou vendo.
Se o know-how básico for "se o levantamento de capital for maior ou igual a um determinado levantamento, então feche tudo com prejuízo, e se for menor, então continue aumentando o risco", então não é know-how. É um "sub-conhecimento". Porque a questão surge imediatamente sobre o nível de saque total, que deve ser fechado. Este nível será sempre flutuante, porque os mercados mudam. Portanto, no final, esta é uma meia-medida baseada no excesso de sentar-se com média de qualquer maneira.
Pensei que algo mais interessante estava surgindo no nível da gestão do número de pedidos em ambas as direções.
Estou vendo.
Se o know-how básico for "se o levantamento de capital for maior ou igual a um determinado levantamento, então feche tudo com prejuízo, e se for menor, então continue aumentando o risco", então não é know-how. É um "sub-conhecimento". Porque a questão surge imediatamente sobre o nível de saque total, que deve ser fechado. Este nível será sempre flutuante, porque os mercados mudam. Portanto, no final, esta é uma meia-medida que ainda se baseia no excesso de sentar com média.
Achei que seria mais interessante administrar o número de pedidos exatamente nas duas direções.
Não há média e super-simulação) Lote constante. O nível de drawdown aceitável é calculado e estritamente limitado. O comércio é realizado para ambos os lados. Funciona sem indicadores em qualquer período de tempo.
Acabei de filtrá-lo com um indicador, pois o gráfico está ficando mais suave, mais bonito.
A versão anterior com llan é um projeto separado com seu próprio know-how) Já tinha martin, embora o saque também seja estritamente limitado.
O nível de drawdown aceitável é calculado e estritamente limitado.
Como é calculado? A otimização não é utilizada, não é?
É preciso realmente ser otimizado para isso?)
Não necessariamente. Mas a julgar pelo quadro, seu valor é fixo para qualquer nível de equilíbrio. E se no início dos testes não tivesse acontecido apenas um fechamento de ambas as ordens, mas dois ou três seguidos, o depósito inicial teria sido perdido. Isto é, tenho a sensação de que o drawdown máximo é calculado em valores absolutos, não em porcentagens. É por isso que estou interessado em como ela é encontrada.
O relatório mostra o saque máximo, ou seja, você pode ver qual foi o valor máximo da "perda morta" ao longo da história)
Naturalmente, levamos o depósito inicial com a reserva, levando em conta este índice. E assim que os fundos iniciais são ligeiramente aumentados, o risco de perda total começa a se aproximar de zero.
O saque máximo é mostrado no relatório, ou seja, você pode ver qual foi o saque máximo ao longo da história)