Econometria: um passo à frente na previsão - página 111

 

Pelo que entendi, o ponto de inversão está previsto, então as inversões para cima e para baixo são estritamente alternadas. Assim, podemos manter uma posição aberta do pivô para o pivô, e depois abrir na outra direção. Se simularmos isso e calcularmos o lucro em pips, será que vai funcionar?

 
faa1947:
Você tem a mesma coisa. NS em pacotes (EViews não o tem, mas outros têm) toma o lugar do alisamento, e esta é apenas uma pequena parte do problema e não a mais importante que tem que ser resolvida. No caso da NS, é uma arte. Se você pegar splines e wavelets, é matemática

esse é o meu ponto... eles lêem todo tipo de porcaria ...que ns está suavizando e depois fazem lavagem cerebral nas pessoas com isso)))) faa1947 você não percebe que está sendo apenas um idiota... não importa realmente que modelo você usa .... se não há informação para uma previsão você não a terá... leva tempo e testes... muitos testes... mas você não tem tempo... você escreve artigos e publica...))
 
alexeymosc:

Pelo que entendi, o ponto de inversão está previsto, então as inversões para cima e para baixo são estritamente alternadas. Assim, podemos manter uma posição aberta da inversão para a inversão e depois abrir na outra direção. Se simularmos isso e calcularmos o lucro em pips, será que vai funcionar?

É compreensível, não há previsão de reversões. O que é postado suscita grandes, muito grandes dúvidas.
 
Vizard:

É o que eu estou dizendo... eles lêem todo tipo de porcaria ...que está suavizando e depois fazem lavagem cerebral nas pessoas com isso)))) faa1947 você não percebe que está apenas sendo esquisito ... não importa realmente que modelo você usa .... se não há informação para uma previsão você não a terá... leva tempo e testes... muitos testes... mas você não tem tempo... você escreve artigos e publica...))
Mais especificamente. Palavras. O tópico inteiro é uma questão: previsibilidade por modelo, e a resposta é novamente palavras.
 
Vizard:

Esse é o meu ponto... Eles lêem toda essa porcaria ... que a NS está suavizando e depois fazem lavagem cerebral nas pessoas com ela.
Estou falando do lugar da NS no processo de modelagem - todo o resto é teoria, irrelevante para o processo. Pode estar certo, pode estar errado - não me importo. Estou me agarrando rigidamente ao tópico do fio. Há problemas que estou tentando resolver publicamente. NS não resolve nenhum problema e em seu lugar pode ser substituída por uma ferramenta mais simples e clara.
 

Não sei se alguém lhe disse, mas o ziguezague é uma versão dos fractais. Ou seja, a essência é a mesma, apenas as linhas.

A essência dos fractais é que um novo não é desenhado até que o número necessário de "para cima" seja alcançado... 5-6-7 e assim por diante. O conceito para cima é relativo. Para ter um ponto de partida, a faixa (no ziguezague) é definida em fractais e este é um período de tempo.

Aqui está uma ponta da direção da pesquisa, olhe para a mediana, não para a escala. Este é o valor mais comum na faixa.


http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/

 
faa1947:
Mais especificamente. Palavras. O tópico inteiro é uma questão: previsibilidade por modelo, e a resposta é novamente palavras.


Você acha que escreveu um artigo, abriu um fio e as pessoas virão em massa para lhe dizer o que você fez... mas porque isto ou aquilo não vai funcionar já foi dito antes sobre o fio e não em pequenas quantidades ... isto já é uma grande vantagem...

Se você for um pouco mais específico ... para o futuro, posso lhe dizer ... se você conseguir um modelo que você não entende no primeiro passo ou assim ... basta pegar a fórmula e aplicá-la a outros dados (amostra) ... poupa tempo e retira a euforia. boa sorte...

 
boa sorte...
Arquivos anexados:
median.mq4  2 kb
 
SProgrammer:

Aqui está uma ponta da direção da pesquisa, olhe para a mediana, não para a escala. Este é o valor mais comum na faixa.


Eu não vi nada de interessante no link. A robustez é uma espécie de antípoda de um mercado instável. É preciso compará-lo com um mercado, não com duas mostras desse mercado. Você provavelmente poderia comparar o boneco com a mediana, comparando os resíduos entre o kotir e essas duas médias. Aquele é mais robusto, cujo residual é estacionário. Eu acho que sim.

Há mais uma objeção à mediana. Pode ser considerado correto se seu sistema comercial for de moeda única. Mas em mediana, ao contrário da ondulação, o ponto de tempo a que está ligado é sempre diferente. Em moedas múltiplas, compararemos valores de preços referentes a diferentes pontos de tempo. Inicialmente, colocamos um elemento de incomparabilidade em um TS desse tipo.

 
Vizard:


você não será específico... você não entende... você acha que vai escrever um artigo e iniciar um tópico e as pessoas virão em massa para lhe dizer o que você fez... mas porque isto ou aquilo não vai funcionar já foi dito antes no ramo e não foram poucas as pessoas que o disseram... isto já é uma grande vantagem...

se um pouco mais específico ...para o futuro - posso lhe dar uma dica...se você se deparar com um modelo que não entende na primeira etapa...basta pegar a fórmula e aplicá-la a outros dados (amostra)... poupa tempo e retira a euforia. boa sorte...

O que eu vejo até agora é diferente: pessoas sentadas ali com seus sapatos TA calçados e inchando suas bochechas.