Econometria: um passo à frente na previsão - página 110
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As regressões que você constrói não são ideologicamente diferentes de NS: na verdade, são os mesmos jogos [estatísticos] com números sem conteúdo interno inteligível.
Isto é para você, não para mim.
Diga-nos em linguagem popular o que é este "modelo probit" e por que ele é tão bom para economistas. Simplesmente não faça a ligação com o wiki. Por favor, diga-nos em seu próprio idioma com exemplos.
Por enquanto, vou me abster. Há algo que não entendo nele, pois não consigo interpretar os resultados.
O interesse é compreensível. No comércio de tendências, a inversão de tendências é importante. Nós não nos importamos com os níveis. Os níveis podem ser importantes nas estratégias de fuga. Não sei se nunca negociei dessa maneira. Eu escolhi ZZs com mais de 200 pips de diferença nas reversões. Acho que posso levar um terço em um comércio real.
Sim, isso é o que eu quero dizer também. Onde o MA muda de direção o modelo de regressão não mostrará esta mudança, a precisão do modelo é um pouco suficiente, eu concordo, mas a direção da mudança do MA ainda irá prever bem à primeira vista, como 80% dos acertos, mas ainda não o suficiente para o comércio.
PS: já que você está aqui, uma palavra de conselho - faa, não brinque, ZZs não são previstos - são lugares onde o preço é praticamente inexistente, são aleatórios, e completamente aleatórios. Nenhum modelo de regressão é adequado para este caso.
O que há para entender)))) a sondagem é da mesma estrutura de regressão... ela apenas toma dados contínuos como entrada e Booleanos (0...1) como saída (o que procurar)... é por isso que foi inventada... não apenas contínua mas + com dados Booleanos como entrada... isso melhorará o resultado em alguns casos...
O matemático tem razão sobre as redes e os outros também... tudo é praticamente o mesmo... se uma simples rede é descrita por uma fórmula, você pode executá-la da mesma maneira e não será uma caixa preta... é apenas muito trabalho...
Um terceiro seria um supergral. Um comerciante muito bom é aquele que leva pelo menos 10%.
No início do tópico, eu estava prevendo um nível. Há perspectivas lá, e então eu me perguntei por que o nível? Destilei o nível no TS e aí novamente a pergunta: entrar ou não entrar e isso depende da direção. Eu me sentei e pensei: o que posso prever? Lembrei-me da ZZ e ela quebrou. Mas não é o único.
A violação em si não é o que é mostrado nas fotos acima. É a probabilidade de 1 e não 0. Ou melhor, não a probabilidade em si, mas o limite de corte de probabilidade (eu tenho 0,5) que uma variável independente cruzará algum valor. Eu mudei este limite. A previsão não muda até o corte de 0,8, não funciona de cima, o que poderia significar?
O matemático está certo sobre as redes e os outros também... todos da mesma linha...
E não estava claro para mim quantas barras se prevê a inversão. E a modelagem comercial pode ser feita com excelência, com uma estratégia em mente de antemão. Às vezes, fatos úteis são revelados.
E não estava claro para mim quantas barras se prevê a inversão. E a modelagem comercial pode ser feita com excelência, com uma estratégia em mente de antemão. Às vezes, fatos úteis são revelados.
E não estava claro para mim quantas barras se prevê que a inversão seja feita.