Econometria: um passo à frente na previsão - página 92
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Tenho que me certificar de que o "fluxo de negócios perdidos" seja estacionário.
Pessoalmente, é mais importante para mim que o "fluxo" da perda de negócios seja estacionário.
Se o TS fez $10 no primeiro mês, $20 no segundo, $40 no terceiro, $80 no quarto, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, o lucro é aleatório?
Se o TC trouxe $10 no primeiro mês, $20 no segundo mês, $40 no terceiro mês, $80 no quarto mês, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, este lucro é aleatório?
Só se pode prever a tendência, não se pode prever o ruído. Eu acredito que cotier = tendência + ruído. Eu modelo a tendência em forma analítica. Não há nenhuma não-estacionariedade aqui - é uma coisa determinista. Toda a não-estacionariedade é deixada no ruído, o residual. Não há não-estacionariedade em nenhum outro lugar, à direita.
A economometria não é uma ciência. É uma disciplina aplicada que estuda a aplicação de métodos matemáticos e teóricos à economia. Não há métodos, modelos e aparelhos especiais em econometria.
Todos os métodos de estatísticas matemáticas sem exceção são baseados na hipótese "residual determinístico + residual estocástico". "Tendência" é o residual determinístico de uma série temporal. Quase todos os métodos matemáticos são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.
Se uma série numérica é não-estacionária, então esta não-estacionariedade não pode ser "deixada no ruído".
Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, a série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo em um modelo deve ter distribuição normal.
Farnsworth tem linhas funcionais suspeitosamente retas que não refletem as mudanças na tendência.
As linhas da Fansworth são boas.
Há 270 observações aqui. Se desenhamos a ACF, podemos ver uma onda que corresponde à mudança de tendência. A barra 270 não cabe na tela, por isso vou dar a parte em que a tendência muda de 40 para 90. Isto é o que parece:
Mais uma vez, as citações da ACF não têm sentido para assistir, você entende isso? Não se trata de um processo estacionário. Se você quiser repetir o experimento, por que 270 barras? Pegue uma amostra de 5000 (você pode sentir a diferença entre 5000 e 270?).
Podemos ver a onda ACF combinando com a tendência visual. As instruções em EViews nos advertem para ter cuidado ao especificar o número de defasagens nas quais contamos com a ACF. Para qualquer pessoa familiarizada com TA, este é um problema conhecido, pois é possível desenhar muitas tendências em uma trama.
Uau, o que você vê aí? Diga-me, o que você usa para expandir sua consciência? Trata-se de algum tipo de extrato de planta? O que você usa, cactos?
Há cerca de 40 anos, Box e Jenkins escreveram um livro sobre a ARMA, de 300 páginas - você pensa demais de mim para que eu possa fazer isso neste fórum em poucas palavras.
é um livro muito bom e, por favor, não o "explique", você é realmente mau nisso.
aos Trolls
Faça 500 contagens e trace a ACF. ("... O gráfico da função de autocorrelação pode ser obtido traçando ao longo do eixo das ordenadas o coeficiente de correlação de duas funções (base e função deslocada pelo valor τ), e ao longo do eixo das abcissas o valor de τ ...")
A amostra inteira é de 5000 amostras (leia com atenção), e eu analisei a correlação para as primeiras 500 amostras. Trolls, - o cálculo está correto. Para outras variações de duração e intervalo de tempo a ACF será diferente, como você e nosso economista demonstraram. não se preocupe, mantenha-se ocupado com algo útil.
Se o TC trouxe $10 no primeiro mês, $20 no segundo, $40 no terceiro, $80 no quarto, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, este lucro é aleatório?
Como sei se os retornos de seu sistema são estacionários ou não estacionários usando esses dados? O que os meses e os retornos em dólares têm a ver com isso?
em qualquer caso, é desejável que os retornos do sistema sejam próximos aos retornos de testes estacionários e de teste de correspondência. Especialmente em uma série de ofícios. Se você inicialmente acredita que este não é o caso, então você não pode confiar nos resultados dos testes históricos - você pode simplesmente desconsiderá-los. Isto é, a quase estacionariedade de resultados de uma série de ofícios ainda é necessária.
Eu discordo aqui. Se os resultados não forem estacionários, significa apenas que as ferramentas de medição utilizadas, como s.c.o., apenas se aproximam do processo e não são precisas. Isto não significa que o processo não possa ser lucrativo. O problema está apenas nas ferramentas que usamos para medir o processo em si, mas não com o processo.
A economometria não é uma ciência. É uma disciplina aplicada que estuda a aplicação de métodos matemáticos e teóricos à economia. Não há métodos, modelos e aparelhos especiais em econometria.
Todos os métodos de estatísticas matemáticas sem exceção são baseados na hipótese "residual determinístico + residual estocástico". "Tendência" é o residual determinístico de uma série temporal. Praticamente todos os métodos de matstatistics são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.
Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, uma série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo no modelo deve ter distribuição normal.
Praticamente todos os métodos de matstatistics são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.
Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, a série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo em um modelo deve ter distribuição normal.
Grandes novidades. E QUANTO À ARIMA? E O ARCO? Para que tipo de séries são estas?
Se a série numérica é não-estacionária, então esta não-estacionariedade não pode ser "deixada no ruído".
cotier = tendência + ruído
À esquerda é a não-estacionariedade, mas onde à direita?
Uau, o que... o que... o que você vê lá? Diga-me, com o que você está expandindo sua consciência? É algum tipo de extrato de planta? O que você usa - cactos?
Eu discordo aqui. Se os resultados não forem estacionários, isso simplesmente sugere que as ferramentas de medição utilizadas, como o mesmo s.c.o., estão apenas descrevendo de forma aproximada o processo e não são precisas. Isto não significa que o processo não possa ser lucrativo. O problema está apenas nas ferramentas que usamos para medir o processo em si, mas não com o processo.
É sobre os resultados do sistema. Se forem não-estacionários, então o mo, sko, etc. calculados podem ser bem diferentes no futuro. Você recebe um Mo de +10 pontos em testes, e no futuro não é a mesma coisa - a faixa é enorme e +10 não é seu valor médio. É claro que a estacionaridade é uma condição muito rígida e abstrata - estamos falando de uma quase-estacionariedade - os parâmetros estatísticos mudam muito lentamente. Isto é, dividir tudo em estacionário e não-estacionário é como preto e branco. Há um compromisso e muitos matizes no meio).
Você é um rústico.
Não, não é um rústico, mas uma pessoa muito culta e tática. Esta sua patologia, quando você tenta visualmente na tabela ACF para a tabela de preços e assim por diante ... é apenas um pouco irritante. E como um verdadeiro economista (pelo que os "adoro") em vez de M15 você pega H1, em vez de 5.000 pontos você pega 270 e descaradamente sopra suas palavras como "as linhas são diferentes... é suspeito, como...".
Muito bem, alfabetizado, se você me ofendeu, peço desculpas, esperava que você não respondesse aos meus postos. Vocês não respondem a eles, vamos fazer parte, como economistas - não nos despedimos.
Boa sorte e boas tendências.