Econometria: um passo à frente na previsão - página 91
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Aqui está um exemplo simples de estacionariedade, não-estacionariedade e como se pode ganhar dinheiro em um ambiente não-estacionário.
Temos a moeda certa e a pessoa que a atira ao ar. Uma abstração matemática ideal é a probabilidade de cabeça/cabeça=0,5/0,5. Deixe cabeça=+1 e cauda=-1. A distribuição dos resultados individuais é binária. Mas se tomarmos por exemplo a soma de 100 rolos, ela será distribuída normalmente com mo=0, sko=50. Distribuição estacionária, não se pode ganhar dinheiro.
Agora o arremessador não tem uma moeda, mas muitas, e algumas delas estão erradas com diferentes mudanças de probabilidade em favor da cabeça ou da cauda. E o atirador muda a moeda jogada para qualquer moeda deste conjunto. A distribuição também é binária. A soma de uma série de 100 lances não será estacionária. Observar e calcular estatísticas para as 100 ou mais fichas anteriores não garante que a virada de uma moeda não mudará. Outra coisa é se, por exemplo, for observado que o giro de uma moeda é mais frequente do que a cada 200 tentativas, ou depois de obter mais de cinco cabeças ou rabos em uma fila. Então, com base nestas informações, um sistema pode ser construído, cujos retornos são quase estacionários. O sistema funcionará desde que o atirador siga regras semelhantes. E não está necessariamente relacionado à sua vontade, mas, por exemplo, simplesmente a circunstâncias externas, ou a restrições. É possível encontrar características estacionárias em processos não estacionários e utilizá-las.
Isto é, a não-estacionariedade de um quociente não significa que todos os sistemas construídos sobre ele serão não-estacionários. Se assim for, então não faz sentido construir um sistema sobre dados históricos. A quase-estacionariedade de algumas propriedades do mercado é suficiente
1. Ninguém nunca disse que é impossível ganhar em condições não-estacionárias.
2) É possível determinar se a soma das séries de 100 greves será estacionária ou não, somente após análise de uma série gerada. Exemplos com moedas virtuais ditas "nos dedos" e com conclusões duvidosas é melhor não aplicar. Pegue uma série temporal não estacionária de preços EURUSD, mostre ali "quase-estacionariedade" e uma maneira de lucrar.
3. o TS não pode ser estacionário ou não estacionário, as séries temporais podem ser estacionárias e não estacionárias. Um TS pode ter um MO de lucro positivo ou negativo.
não há círculo)) Se você quiser usar os testes e esperar ver algo semelhante no mundo real, é necessária uma quase-estacionariedade. Se não estiver lá, os testes são inúteis - não conseguiremos nada parecido no mundo real.
Testes de teste? Eu não os uso, porque "é uma fraude" :)))
Mas depois do testador não há, não haverá e não pode haver nenhuma confiança, não importa que tipo de estacionariedade ela possa me dar.
Prefiro testá-lo na carne - leva mais tempo, mas você pode ver a situação real, não o testador trapacear.
Por exemplo, durante todo o mês de dezembro vou mostrar diariamente "ao vivo" os resultados da última modificação do meu trator - você pode assistir se estiver interessado
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Notícias que levam a mudanças "repentinas e imprevisíveis" não acontecem com tanta freqüência. De qualquer forma, é uma questão de fé: eu olho para o kotir e vejo movimentos direcionais estáveis e de longo prazo. E em todos os períodos de tempo. É a presença de tendências no mercado que determina a possibilidade de prever. Nas transformações do kotir estamos tentando chegar ao lugar onde ele é puro, por assim dizer, tendo determinado a tendência na forma analítica. E a consideração da não-estacionariedade do resíduo é a qualidade da previsão de tendências do mercado.
"Súbita e imprevisível" não é necessariamente o resultado de notícias.
E se você olhar para a frase "estável e longa o suficiente", o único problema é que uma vez que se tornam longas o suficiente, elas mudam de direção (tendência) por alguma razão - isso é não-estacionariedade. O melhor ponto para determinar a tendência passada é o ponto de extremo.
A "não-estacionariedade não existe de forma alguma, mas parcialmente" e a "não-estacionariedade do residual" não é clara. A não-estacionariedade da série temporal é clara, mas por que você quer a não-estacionariedade do residual?
1. Ninguém jamais disse que não se pode ganhar dinheiro em condições não estacionárias.
2. Se a soma da série de 100 lançamentos será ou não estacionária só pode ser determinada após a análise da série gerada. Exemplos com moedas virtuais ditas "nos dedos" e com conclusões duvidosas são melhores para não se aplicar. Pegue uma série temporal não estacionária de preços EURUSD, mostre ali "quase-estacionariedade" e uma maneira de lucrar.
3. o TS não pode ser estacionário ou não estacionário, as séries temporais podem ser estacionárias e não estacionárias. Os TCs podem ter um modus operandi de lucro positivo ou negativo.
1. Muitos têm dito e estão dizendo, mas não foi sobre isso que escrevi
2. Quem disse que o exemplo da moeda tem que ser aplicado? Quanto a levar você e mostrar-lhe algo, eu não estou contratado na verdade))
3. Pegue os retornos do sistema - é a mesma série e pode ser estacionário ou não estacionário. Faz sentido falar de lucro para estacionário, ou pelo menos quase;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. Pegue os retornos do sistema - esta é a mesma série e pode ser estacionário ou não estacionário. Faz sentido falar de lucro para estacionários, ou pelo menos quase-estacionários ;)
O que é "retorno do sistema"?
O que é "retorno do sistema"?
os resultados dos ofícios, assim como as séries de ofícios
os resultados dos ofícios, bem como as séries de ofícios
Então o fluxo de lucro gerado pelo TS também pode ser estacionário ou não? E se não for estacionário - o lucro deve ser reconhecido como não estacionário?
"Súbita e imprevisível" não é necessariamente o resultado de notícias.
E se você olhar para o quociente que você realmente vê "estável e longo o suficiente", o único problema é que uma vez que eles se tornam longos o suficiente, eles mudam de direção (tendência) por alguma razão - isso é o que é a não-estacionariedade. O melhor ponto para determinar a tendência passada é o ponto de extremo.
A "não-estacionariedade não existe de forma alguma, mas parcialmente" e a "não-estacionariedade do residual" não é clara. A não-estacionariedade da série temporal é clara, mas por que você quer a não-estacionariedade do residual?
Então o fluxo de lucro gerado pelo TC também pode ser estacionário ou não? E se não for estacionário - reconhecer os lucros como não estacionários?
ao acaso.