Econometria: um passo à frente na previsão - página 90
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Você pode, é claro, tomar uma série de preços como "estacionária por partes", você pode transformar infinitamente uma série de preços na esperança de que a n-ésima conversão produza uma série estacionária - tudo isso é puro xamanismo.
Com qualquer método, o preço está sujeito a mudanças "repentinas e imprevisíveis" - esta é a notória não-estacionariedade
É necessário separar o que pode ser do que deve ser.
Em qualquer caso, é desejável que os retornos do sistema estejam próximos da estacionariedade e correspondam aos retornos dos testes. Especialmente em uma série de ofícios. Se você inicialmente acredita que não é este o caso, então você pode desconsiderar os resultados dos testes históricos. Isto é, a quase estacionariedade de resultados de uma série de ofícios ainda é necessária.
em qualquer caso, é desejável que os retornos do sistema estejam próximos aos retornos de testes estacionários e de teste de correspondência. Especialmente em uma série de ofícios. Se você inicialmente acredita que este não é o caso, então você não pode confiar nos resultados dos testes históricos - você pode simplesmente desconsiderá-los. Isto é, a quase estacionariedade de resultados de uma série de ofícios ainda é necessária.
andando em círculos...
não há círculo)) Se você quiser usar testes e esperar ver algo semelhante no mundo real, então é necessária uma quase-estacionariedade. Se não, você não precisa dos testes - você não terá nada parecido no mundo real.
Aqui está um exemplo simples de estacionariedade, não-estacionariedade e como se pode ganhar dinheiro em um ambiente não-estacionário.
Temos a moeda certa e a pessoa que a atira ao ar. Uma abstração matemática ideal é a probabilidade de cabeça/cabeça=0,5/0,5. Deixe cabeça=+1 e cauda=-1. A distribuição dos resultados individuais é binária. Mas se tomarmos por exemplo a soma de 100 rolos, ela será distribuída normalmente com mo=0, sko=50. Distribuição estacionária, não se pode ganhar dinheiro.
Agora o arremessador não tem uma moeda, mas muitas, e algumas delas estão erradas com diferentes mudanças de probabilidade em favor da cabeça ou da cauda. E o atirador muda a moeda jogada para qualquer moeda deste conjunto. A distribuição também é binária. A soma de uma série de 100 lances não será estacionária. Observar e calcular estatísticas para as 100 ou mais fichas anteriores não garante que a virada de uma moeda não mudará. Outra coisa é se, por exemplo, for observado que o giro de uma moeda é mais frequente do que a cada 200 tentativas, ou depois de obter mais de cinco cabeças ou rabos em uma fila. Então, com base nestas informações, um sistema pode ser construído, cujos retornos são quase estacionários. O sistema funcionará desde que o atirador siga regras semelhantes. E não está necessariamente relacionado à sua vontade, mas, por exemplo, simplesmente a circunstâncias externas, ou a restrições. É possível encontrar características estacionárias em processos não estacionários e utilizá-las.
Isto é, a não-estacionariedade de um quociente não significa que todos os sistemas construídos sobre ele serão não-estacionários. Se assim for, então não faz sentido construir um sistema sobre dados históricos. A quase-estacionariedade de algumas propriedades do mercado é suficiente
Na verdade, imho há uma estratégia vencedora em qualquer caso se houver pelo menos uma moeda errada ;)
Merda, mas não, isso depende das regras.
Você pode, é claro, tomar a série de preços como "estacionária por partes", você pode transformar infinitamente a série de preços na esperança de que a n-ésima conversão produza uma série estacionária - tudo isso é puro xamanismo.
Com qualquer método, o preço está sujeito a mudanças "repentinas e imprevisíveis" - esta é a notória não-estacionariedade