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Um modelo sem sobreajustes deve produzir resíduos estacionários, independentemente da amostragem
Por que deveria? Existe toda uma classe - modelos adaptativos, para onde ir?
Meu modelo não é um marco, sua vida útil é uma barra, por assim dizer, um produto de uma barra. Eu não acredito em modelos que possam viver por anos. As razões que você descreveu e elas são amplamente conhecidas.
... então podemos falar sobre a estacionaridade dos resíduos produzidos pelo modelo.
Não estou interessado na teoria da estacionaridade. Estou interessado no modelo. Há pelo menos três questões básicas:
1) Existe alguma variável extra no modelo?
2) Devem ser incluídas variáveis adicionais?
3) O processo de construção do modelo está concluído?
A estabilidade é um critério para parar a construção do modelo. Isso é tudo. A seguir, previsão por uma barra. Onde está o olhar para o futuro aqui?
E construir um modelo que se alimente até a aposentadoria é puro comunismo, uma grande e brilhante utopia.
Portanto, este critério simplesmente não é suficiente. Há algo que você não está considerando.
Como você tem confiança na suficiência do modelo, se você apenas digitou algumas dezenas de testes necessários (e mesmo sua necessidade não é óbvia!), esperando que um dia essa necessidade se torne suficiente?
Por que você deveria acreditar neles? Eles estão lá.
Portanto, este critério simplesmente não é suficiente. Algo que você não está levando em conta.
Como você tem confiança na suficiência do modelo se você acabou de digitar algumas dezenas de testes necessários (e mesmo sua necessidade não é óbvia!), esperando que um dia essa necessidade se torne suficiente?
Suficiência é como o fim da geografia. Se não há autoregressão no ARCH residual e modelado (se houvesse necessidade), então não há nada para modelar. O conhecimento acabou.
Você pode, mas eles não. Dê-me um exemplo de um indicador cujo texto é acompanhado por um quadrado R. São usados indicadores e não se sabe até que ponto eles refletem o quociente ou se eles refletem de todo. Juíza de olho, "claro que um grande indicador"
fazer...apenas não escreva... a julgar pelos olhos - não vi nenhum grande indicador... Não preciso analisar suas contas para fazer isso...
Realmente é. Temos quase um resíduo estável. Deslocar a janela em 1 barra e temos que mudar os parâmetros do modelo (número de defasagens). Isto pode ser visto claramente na tabela pelas duas colunas mais externas, onde o número de defasagens é mostrado.
Chama-se uma palavra - adequada à história...
Dê-me um link para uma prova da alegação de que estas condições são suficientes para prever.
Não me lembro da prova, mas ela se aplica em todos os lugares. Eu darei minha (de outra pessoa) razão. Mais uma vez: kotir = tendência + ruído + periodicidade + outliers. A partir disto, tomo tendência + ruído. A reversibilidade está presente: adicionando tendência + ruído, obtemos kotir.
O que sabemos? A resposta é óbvia - tendência. Além disso, é inútil analisar o ruído desde que haja uma tendência nele - ele irá pontuar as características estatísticas do ruído. Devemos modelar as tendências até que não haja mais tendências no ruído. Quando todas as tendências tiverem sido identificadas (não vi mais de dois níveis), então há ARCH no ruído. Se existe, então também sabemos como modelar - modelar. O resíduo é estacionário? Muito bem. Não sabemos mais como modelar. Não ser capaz como um sinal de suficiência.
Mas eu me lembrei. O resíduo estacionário pode ter a propriedade de que a probabilidade de mudar o sinal do incremento é maior do que a probabilidade de manter o sinal.
PS. Triste se o resíduo estacionário for grande em escopo. Ideal quando menos do que uma tubulação.
Você não consegue se lembrar deles porque não existem. Seria então muito fácil ganhar dinheiro no mercado...
fazer... apenas não escreva... a julgar pelos olhos - não vi um único grande indicador... Não preciso analisar suas contas para fazer isso...
Realmente, sim. Tem um resíduo quase estável. Deslocar a janela em 1 barra e temos que mudar os parâmetros do modelo (número de defasagens). Você pode vê-lo claramente na tabela ao lado das duas colunas mais externas que mostram a contagem de atrasos.
chama-se uma palavra - adequada à história...