Econometria: um passo à frente na previsão - página 27

 

Fazemos um resumo das últimas 24 horas e uma previsão para o dia atual, 16 de novembro.

Data Valor Previsão Valor Erro R-Quadrado Erro b8-b7 d7-b7 Previsão
Aberto Aberto em previsão em pips regressões regressões


2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 0,0055


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 0,0057 -0,0306 -0,0032 correto
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 0,0057 0,0086 0,0089 correto
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 0,0057 0,0168 -0,0069 errado
2011.11.15 00:00 1,3624 2011.11.15 1,365 59 0,9747 0,0057 -0,0154 -0,0102 correto
2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 errado









não sei



Previsão errada de novo ontem.

 
faa1947:

Fazemos um resumo das últimas 24 horas e fazemos nossa previsão para o dia atual, 16 de novembro.

Previsão errada novamente ontem.

Sim ((( Previsão. Portanto, sem entrar em detalhes do sistema eu quero continuar, porque o tema é interessante.

Se eu olhar para a estratégia, posso adivinhar que a negociação não passa por 1000 pares, mas apenas aqueles em que o spread é o menor. Acho que ganharemos no máximo 7 pares. Portanto, eu construiria um portfólio apenas desses pares e de alguma forma estimaria os volumes de compra e venda. Talvez devesse ser um indicador. Olhando para seu trabalho, talvez um passo à frente ))))

Se for assim, talvez pudéssemos tentar.

 
new-rena:

Sim ((( Predictor. Não quero entrar em detalhes de como o sistema funciona, porque o tema é interessante.

Se compararmos o Forex com o mercado de ações, podemos supor que a negociação não vai para 1000 pares, mas apenas para aqueles onde o spread - a comissão é a menor. Acho que ganharemos no máximo 7 pares. Portanto, eu compilaria uma carteira apenas desses pares e de alguma forma estimaria os volumes de compra e venda. Talvez devesse ser um indicador. Olhando para seu trabalho, talvez um passo à frente ))))

Se for assim, talvez pudéssemos tentar.


Há um índice em dólares que é calculado em 6 pares. Você pode tentar fazer uma previsão EURUSD no índice, ou cabeça a cabeça: EURUSD nos pares incluídos no índice. De qualquer forma, os pares incluídos no índice foram selecionados pensando. Isto não me parece interessante. Se você tiver alguma idéia, tentarei implementá-la.
 
faa1947:
Há um índice em dólares calculado em 6 pares. Você pode tentar fazer uma previsão do EURUSD pelo índice ou em termos simples: EURUSD por pares incluídos no índice. De qualquer forma, os pares incluídos no índice foram selecionados pensando. Isto não me parece interessante. Se você tiver alguma idéia, tentarei implementá-la.

Posso ter mais detalhes?

- nome do índice

- fonte

- composição da carteira

Eu mesmo escolhi para meu portfólio até agora:

AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD

Vou tentar colocar todos os volumes em um indicador ))

 
Mathemat:


Não é isso que estou dizendo. Você está agarrando a verificação da autocorrelação com uma mão morta para remover a dependência dos resíduos. E estou dizendo que isso não é suficiente, porque a autocorrelação Pearson só explica as dependências lineares, não todas elas. No ramo sobre seleção de características alexeymosc já deu um exemplo quando as dependências calculadas pela teoria da informação (não apenas lineares, mas todas em fila!) eram extremamente altas mesmo com defasagens muito grandes. A grande maioria dos participantes dessa linha, incluindo seu autor, concordou que se tratava de volatilidade. (Neste modelo, a propósito, não há noções de tendência/plano, embora também possam ser desenhadas ali).

Ainda não vejo provas suficientes para dizer com confiança que a culpa é do boi. Talvez nos dias, sim, mas eu já disse várias vezes que a informação mútua nos dias é muito menor do que nos relógios ou 4H. Quase ninguém estava interessado, e todos os resultados ainda foram publicados apenas por dias. As conclusões foram, portanto, conseqüentes, ou seja, incompletas.


Mathemat, faa1947, olá!

As conclusões não estão completas, eu concordo. E eu mesmo notei com interesse a quantidade diferente de informações mútuas sobre diferentes prazos. É que eu já vi a nível de intuição que o resultado para o H1 seria mais ou menos o mesmo que para as barras diárias. E isso nos aborreceria ainda mais. )

Alexei, sua metodologia, na previsão, é boa, apenas muito boa, mas nós a aplicamos no lugar errado. Minha opinião é a seguinte.

E os estudos de dependências lineares que são discutidos neste tópico, penso eu, podem levar a um modesto retorno de 12% ao ano - na melhor das hipóteses, como é o caso dos grandes players do mercado, todos com excelentes títulos de Harvard e Yale em econometria. Depende basicamente do proprietário.

 
new-rena:

Você pode explicar melhor isso?



Citação Wiki:

USDX é um índice que mostra o dólar americano contra uma cesta de seis moedas principais: o euro (EUR), iene (JPY ), libra esterlina (GBP), dólar canadense (CAD), coroa sueca (SEK) e franco suíço (CHF ).

O índice é calculado como uma média geométrica ponderada dessas moedas usando a fórmula:

U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D E K0,042 * U S D C H F0,036,

onde os coeficientes de potência correspondem aos pesos das moedas na cesta:

  • Euro - 57,6 %;
  • Iene - 13,6%;
  • Libra esterlina - 11,9%;
  • Dólar canadense - 9,1%;
  • Krona sueca - 4,2%;
  • Franco suíço - 3,6%.

O índice do dólar (como um contrato futuro) é negociado 24 horas por dia no ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.

O primeiro fator na fórmula eleva o valor do índice para 100 na data de início - março de 1973, quando as principais moedas começaram a cotar livremente umas contra as outras.

No terminal, é DX

 
alexeymosc:

Mathemat, faa1947, olá!

E os estudos de dependências lineares discutidos neste tópico, penso eu, podem levar a um modesto retorno de 12% ao ano - na melhor das hipóteses, como é o caso dos grandes players do mercado, todos com excelentes títulos de Harvard e Yale em econometria. É o negócio do proprietário, em geral.

E estudos de dependências lineares, que são discutidos neste tópico

Sugerir não lineares

Pode resultar em um retorno modesto de 12% ao ano - na melhor das hipóteses, como é o caso dos grandes players do mercado

São os gerentes de portfólio que estão tentando superar o índice. A economometria não tem quase nada a ver com eles. Ele pode ser usado para calcular os riscos das carteiras, mas não mais do que isso.

 
faa1947:

Uma citação do Wiki

O índice é calculado como uma média geométrica ponderada dessas moedas usando a fórmula:

U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D E K0,042 * U S D C H F0,036,

Qual é considerado o preço médio? Não vejo o DX no terminal.

A fórmula não é muito clara para mim, pois surgiu o raciocínio sobre o peso das moedas. Quão verdadeira é esta inclusão percentual na cesta de moedas?

Vamos supor que o mercado Forex é um mercado virtual, então vamos eliminar os pesos e assumir que os pesos serão fornecidos pelos volumes de compra e venda. Vamos supor que o preço é ditado de tal forma que quanto mais lucro, melhor. Provavelmente, podemos dizer a partir disto que é impossível prever o preço em termos de dados históricos por um longo período, porque a situação do mercado é instável devido ao comportamento imprevisível dos comerciantes. Por exemplo, em 1 hora eles compram por 1000 e vendem por 100. Então o trader deve mudar a cotação na direção de queda da taxa. As ações do trader neste caso são previstas fechando negócios perdidos, em qualquer caso)))) Então ele certamente ganhará, mas aqueles que conhecem o comportamento e prevêem o preço a partir da cotação também ganharão, não é mesmo?

Muito parecido com a oferta e a demanda? Mas é um mercado, mesmo que seja virtual.

 

é possível fazer previsões matematicamente precisas e verificadas até 1.000 (mil) passos à frente...

Em termos da função de movimento de cotações, elas (as previsões) se encaixarão perfeitamente na teoria.

Com o desenvolvimento da alta tecnologia, os gerentes forex estão lutando com a introdução de notícias.

As notícias confundirão qualquer neuronete ou qualquer algoritmo de alta tecnologia.

E não há nada que você possa fazer a respeito disso.

 
faa1947:
Data Valor Previsão Valor Erro R-Quadrado Erro b8-b7 d7-b7 Previsão
Aberto Aberto em previsão em pips regressões regressões


2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 errado


E de que serve prever 4 pontos com um erro de 57 pontos? Acho que é claro, sem o teste zero, que o zero está sendo previsto.