como identificar os pontos de inversão de preços - página 20
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E quando a TS fechar as entradas mal sucedidas no tempo e prolongar as bem sucedidas, a porcentagem de negócios lucrativos cairá pelo menos pela metade.
A relação entre lucro médio e perda média é ainda pior - cerca de 1:20. E negócios lucrativos - 96%. Então, qual é o problema aqui?
Seria uma besteira se o fator de lucro fosse superior a 1,14. É muito pouco confiável e pode facilmente oscilar abaixo de 1.
Você está ciente de qual é a relação de sharpe? Sua curva de equilíbrio é muito pouco convincente - basta mover a peça a partir de 262 operações para o início do período e o depósito será drenado. A curva deve se assemelhar a uma linha reta quando vista de uma longa distância. A rentabilidade é de pelo menos 2. IMHO.
É possível avaliar o indicador de tal forma? Não faz sentido quando as posições de fechamento não são utilizadas. Por exemplo, vamos tomar o mesmo EA para o mesmo período, mudar a relação tp/sl e obter (ver abaixo) - indicadores voam no céu. No final, temos uma ordem em aberto. É evidente que o TS não funcionará dessa maneira. Bem, somente um TS pode avaliar sua eficácia.
Aqui está outro exemplo. Vamos mudar um pouco mais de tp/sl. Então, o que vemos? No final, não há nem mesmo um colapso. As posições devem ser s-o-r-r-r-u-t-y e somente então podemos calcular a eficiência.
Bem, talvez mais um exemplo. Agora vamos aplicar ao indicador as regras mais simples de tendência de comércio de canais e fechamento de posição. E o que vemos?
O mesmo período, o mesmo indicador. Já está melhor? Então, há algum ponto em avaliar o indicador pelos parâmetros de desempenho aplicados ao TS?
A carga do depósito é a relação entre o volume de uma posição aberta e o tamanho do depósito, expressa como um valor percentual.
Tamanho máximo da posição - 5% do depósito, mínimo - 0,01 lote. No máximo 1 posição é aberta de cada vez (na última figura há no máximo 5 posições abertas). Isto é relevante para o indicador em questão?
É claro que sim.
Com um depósito de 4.000? A carga é de aproximadamente 25%. Não muito, mas também não um pouco. Com relação tp/sl = 10/100, é mais provável que falhe.
Bem, era uma foto, e isso era o que eu estava avaliando. Eu não me importava se era um indicador ou um sistema. O principal é que foi um Expert Advisor.
Estou vendo, mas não era sobre isso que se tratava. ))) É melhor avaliar este outro - pode ou não ser considerado como um bom ponto de inversão de preços. Muitas pessoas aqui acreditam que não é assim. Acredito que tudo depende da maneira como são filtrados e que a combinação com os filtros de canal e de tendência muda drasticamente a situação. Acho que meu argumento é confirmado pelo fato de que os pedidos são 97% eficazes e o quadro é achatado quando até mesmo o sistema de fechamento de pedidos mais primitivo é utilizado. Neste caso, nada mais importa. Eis o meu pensamento. Ainda não cheguei à TS e à EA. Ainda estou completando os indicadores.
É claro que sim.
Com um depósito de 4000? A carga é de aproximadamente 25%. Não muito, mas não muito pouco. Na razão tp/sl = 10/100, é mais provável que se perca.
E com um depósito de 1000? Que tipo de carga pode ser considerada "boa"?
Qual é a conexão com a relação tp/sl? Afinal de contas, se fecharmos posições de acordo com certas regras, então, grosso modo, não podemos ser expostos de forma alguma.
Sua eficiência "super alta" de 97% (a propósito, de onde veio 97? na figura 96) não é absolutamente uma vantagem estatística: a perda média por comércio é cerca de 20 vezes o lucro médio.
Você compensa as entradas extremamente imprecisas apenas com isto, ou seja, uma relação perda/lucro de 20:1 por comércio. Onde está o milagre aqui?
A porcentagem de negócios lucrativos não é um parâmetro a ser considerado. Outros parâmetros são mais importantes - drawdowns, fator de lucro, fator de recuperação.
P.S. Não se engane, suas entradas são quase indistinguíveis do aleatório em termos de eficiência: o fator de lucro é muito baixo e difere muito pouco de 1.
Mathemat:
A porcentagem de negócios lucrativos não é o parâmetro a ser considerado. Outros parâmetros são mais importantes - drawdowns, fator de lucro, fator de recuperação.
Vejo que você ignorou a essência da pergunta. Bem, tudo bem. Aplicaremos o seu método quando eu chegar à montagem do TS e do EA.
Corra o ano 2001 ou 2007, um pedaço deste ano está um pouco acima da média
Da mesma forma. Quando eu conseguir construir a TC e a EA a partir dela, então eu vou fazer uma corrida por toda a história. Vou postar screenshots. Entretanto, não adianta, o TC ainda não está pronto.
Feito. O verde é alto e o vermelho é baixo. O SMA tem sido usado no oscilador.
As dinâmicas de alta e baixa velocidade IMHO estão muito quebradas - é difícil analisar a divergência.
Pelo contrário, quanto mais quebrada for a curva, e se as divergências forem divididas em castiçais altos e baixos, melhores serão as divergências fixas - tanto as latentes como as clássicas. Agora eles estão claramente visíveis no gráfico (embora nem todos eles onde você os mostrou). Você não confundiu "verde no alto, vermelho no baixo"? Talvez seja o inverso?
Se você prometer me dar o indicador, escreverei em minha mensagem pessoal as condições para determinar os sinais de divergência.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
O que você acha?
andreybs : Qual é a relação entre tp/sl? Porque se você fechar posições de acordo com certas regras, então, grosso modo, a sl pode não ser exposta de forma alguma.
A relação é muito simples. Aqui está um exemplo. Não sei o que significa sl=100, mas por exemplo, são 100 pips. Você tem um depósito de US$ 1000 e abriu com 1 lote. Em 100 pips seu depósito virá kolyan e sl não vai ajudar. )))) Os cálculos são todos aproximados.