Quais mash-ups são os melhores a serem cruzados? - página 6
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a saber, filtrar e procurar cruzamentos de esquizofrenia preguiçosa com insanidade desenfreada, ligeiramente suavizada pelo relênio.
obrigado por sua opinião, um pouco mais de especificidade seria bom.
Gostaria de ouvir pelo menos alguma fundamentação de alguém sobre o porquê exatamente do cruzamento dos perus ser tão doce...
São doces porque são os mais fáceis de formalizar e mais distinguíveis visualmente, e também porque é isso que ensinam às donas de casa na cozinha ))))
Mas falando sério, acho que a alegação de que o EMA é melhor do que o SMA, por exemplo, é falsa. Porque do ponto de vista das interseções a EMA é muitas vezes melhor.
Na verdade, eu acho que o SMA é o melhor indicador. Bem-vindo à seita MA.
Bem, como ZZZER0XXX apontou corretamente, realmente, porque é fácil de formalizar. O homem tenta dar explicações simples para fenômenos complexos (isto é bom e economiza tempo, mas nem sempre é verdade, como no caso do mercado).
Um ser humano, sendo um ser supremo no planeta (pelo menos ele pensa assim sobre si mesmo), tendo um órgão - cérebro - muito desenvolvido e multifuncional, tende a procurar soluções simples para o que quer que seja (isto está ligado, entre outras razões (como a economia de tempo), com alto consumo de energia da atividade cerebral: assim, crianças pequenas consomem até 80% da energia total do corpo, e adultos - até 60%). É por isso que as pessoas tentam não esforçar muito seus cérebros sem uma necessidade urgente. :)
Um "mercado absoluto" - o preço muda continuamente, "analogicamente". Os participantes de tal mercado, tendo entrado nele, são como aparadores (quando o lucro é alcançado, o calor é emitido no corpo do comerciante - ele pode levar todo o calor necessário, o excesso de calor pode sempre ser removido, enquanto em caso de perda o calor é retirado, mas não sem limites - há um limite, no qual o comerciante coxeia, ou finge seus pés), que também lentamente, seguindo o preço, muda o volume de sua posição comercial. Em tal mercado, obviamente, seria ridículo usar cruzamentos de indicadores como uma entrada/saída. :)
No mercado real, um comerciante só pode lutar por um "comportamento absoluto no mercado absoluto". E o seguinte cruzamento de indicadores é o comportamento de mercado mais primitivo (de todos os que podem existir).
PS Um pequeno conto é uma mentira, mas há uma dica nele.
Falando do homem como um ser altamente evoluído, afinal, ele o inventou - a tabela de preços - mas é incapaz de desvendá-lo, só chegando quase sempre perto de desvendá-lo. Auto-engano )))). Desfazer-se neste caso é vender na alta para comprar na baixa.
Sim, a travessia é a mais primitiva, mas isso não significa que seja pior do que outros comportamentos. Há métodos mais sofisticados, mas eles não são mais eficazes do que acenar. O homem tem a necessidade de complicar as coisas, provavelmente assim ele prova sua superioridade em relação a si mesmo ;). Acredito que não há muitas variantes de comportamento de mercado que não levem a perdas). Dê-me a lista completa ))))
Aí vai....A psicanálise, a fisiologia humana e a complexidade dos processos de pensamento.
Não há nada de assustador ou primitivo no uso de interseções.
A intersecção de duas linhas é apenas a condição aritmética A-B=0.
Quem não usa tais condições? Sim, em todos os lugares e quase todos.
O que confunde o iniciador do tópico em interseções?
O infame "flutter"? já disse que este fenômeno é superável, bem, com alguns custos. Ou algo mais?
O que é isso?
Se mudarmos da linguagem de sentimentos e imagens para a linguagem matemática, podemos falar sobre a semelhança das propriedades da interseção dos dois MoUs e a primeira derivada de um deles. Pode ser estritamente demonstrado que no limite, quando os períodos dos muwings usados tendem ao mesmo valor, sua interseção é proporcional à derivada do muw.
É claro que de forma tão pervertida, mas ilustrativa, estamos tentando explorar a propriedade principal de uma curva suave - é mais provável que ela continue se movendo na direção escolhida. Ele permite combinar toda a classe de TS que segue tendências de todos os algoritmos possíveis com base na intersecção de MAHs. Um problema... tudo isso não funciona! Por quê? Bem, porque utilizando médias móveis com parâmetros significativamente diferentes para análise, nós, de fato, nos afastamos da derivada ideal e simultaneamente aumentamos o número de parâmetros de ajuste. Deixar para o lado em si leva à diminuição da eficiência final do sistema (se existir, é claro), mas o aumento dos graus de liberdade (parâmetros de ajuste) cria uma ilusão de rentabilidade do TS na área de testes, e a falha é inevitável assim que tal esquema for aplicado à área da BP que não tenha participado do treinamento. Assim, todos os nossos problemas ocorrem quando tentamos trabalhar na intersecção de AMs.
Além disso, a classe selecionada de TSs está seguindo a tendência e é absolutamente inútil para os instrumentos de mercado. Muitas definições de tendência da BP podem ser dadas, mas a mais compreensível é a seguinte: a soma dos produtos de pares de incrementos vizinhos para uma seção de tendência deve ser maior que zero. Simplificando, deve haver uma predominância de uma cor de vela. Para as BPs de mercado em grandes amostras, podemos dizer com confiança o contrário, ou seja, a soma é geralmente negativa e o flat é dominante. Mas domina de forma muito insignificante, exatamente tanto quanto o spread é coberto com uma reserva :-)
A conclusão é a única: é possível ganhar nas travessias de MA MA, mas por acidente.