Sistemas de previsão estratégica - página 2

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Mais precisamente, o código é assim:

      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;  

Decidi apenas recolher a carga inteira em um roteiro e virar a fila de uma só vez. Eu já fui pego pela minha ausência de espírito algumas vezes.

 
granit77:
Ah, vamos lá! Estamos mais interessados em ver como você discute sobre negócios do que quando você discute. Seja paciente para a causa.

Depois fui buscar uma bazuca (só para o caso)

:о)

 
Farnsworth:

Depois fui buscar uma bazuca (só para o caso)

:о)

Eu também estou lá... no meu caminho...
 
Farnsworth:

A amostragem é de zero, mas como posso fazer para que 290 barras sejam selecionadas, mas apenas para barras finalmente formadas? Eu não consigo entender.

for(n=0; n<=window-1; n++)

Talvez isto possa causar alguns problemas com o carregamento do histórico, já que o carregamento automático do histórico somente em gráficos abertos deve ser levado em conta ou todos os gráficos necessários devem ser abertos
.

Farnsworth:

Mais precisamente, o código é assim:

Neste código, provavelmente seria mais fácil para você "virá-lo" desta maneira:

for(n=window-1; n>0; n--)
caso contrário você certamente vai ficar confuso
 

Vi em algum lugar aqui os pré-requisitos para um jogador com várias moedas.

Poderia tê-lo ajudado, Farnsworth - se eu o tivesse encontrado :(. Mas lembro que houve comentários dos próprios desenvolvedores. Quem pode encontrá-lo - acione o link aqui, por favor.

 
IgorM:

Pode haver problemas com a paginação de histórico, uma vez que a paginação automática de histórico só vai em gráficos abertos, você pode querer levar isso em conta ou manter todos os gráficos necessários abertos

Seria provavelmente mais fácil para você "inverter" o código desta maneira:

caso contrário você vai ficar confuso

Sim, terei que manter as citações abertas, mas não é um problema. Vou tentar trabalhar um pouco mais no código. Tenho que organizar esta confusão de alguma forma.
 
Mathemat:

Vi em algum lugar aqui os pré-requisitos para um jogador com várias moedas.

Poderia tê-lo ajudado, Farnsworth - se eu o tivesse encontrado :(. Mas lembro que houve comentários dos próprios desenvolvedores. Quem o encontrou - atire o link aqui, por favor.


Oi, Alexey. Não tenho uma moeda múltipla. A lógica Bayesiana não olha para citações adjacentes. Tomar decisões comerciais não tem nada a ver com elas. Quero apenas tentar, e depois no "back ground" olhar para a correlação de alguns parâmetros de fundação. Começarei a fazer isso dentro de algumas semanas. Neste momento, quero testar o bloco mínimo.

à Svinozavr

Eu também estou lá... no caminho ...

É uma dialética :o)

 
Farnsworth:
Vou tentar trabalhar um pouco mais no código.

Acho que é assim que deve ser:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Farnsworth.mq4 |
//|                      Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"

extern int window=290;

string sym[14]={"AUDJPY","AUDUSD","CHFJPY","EURCHF","EURGBP","EURJPY",
                "EURUSD","GBPCHF","GBPJPY","GBPUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"};

int start(){
   int i, n;
   int Handle;
   double HL[14];
   string FileName="quatation.csv";
   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   if(Handle==-1){
      Alert("");
      return(-1);
   }
   FileWrite(Handle, sym[0], sym[1], sym[2], sym[3], sym[4], sym[5], sym[6], sym[7], sym[8], sym[9], sym[10], sym[11], sym[12], sym[13]);
   for(n=window-1; n>0; n--){
      for(i=0;i<14;i++)
                   HL[i] =(iHigh(sym[i], PERIOD_D1, n)+iLow(sym[i], PERIOD_D1, n))/2.0;
      FileWrite(Handle, HL[0],HL[1], HL[2], HL[3], HL[4], HL[5], HL[6], HL[7], HL[8], HL[9], HL[10], HL[11], HL[12], HL[13]);
   }
   FileClose(Handle);
return(0);
}
//___________________________________________________________________________________________
 
IgorM:

isso é provavelmente a coisa certa a fazer:


Certo, isso é muito melhor. Sou um péssimo programador.
 
Farnsworth: A lógica Bayesiana não olha para citações vizinhas.

Isso é interessante. Você tem alguma referência?

Ultimamente eu mesmo tenho mexido com os controles de independência, ou seja, não tão longe de Bayesian. E até agora também em um único par.

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