Sistemas de previsão estratégica - página 14
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Você mostrou um espaço de probabilidade tridimensional, tanto quanto eu entendi, por exemplo - para deixar claro. E em seus cálculos, qual é o espaço de probabilidade de qual dimensionalidade, se não é um segredo?
Como exemplo, mas este é um cálculo real para uma modificação do meu sistema. Como escrevi, eu uso (ou pelo menos tento usar) sistemas com estrutura aleatória como base. Há apenas três medidas para todas as modificações: densidade de probabilidade, tempo e preço (ou melhor, função de conversão de preço).
O meu, por exemplo (em um problema semelhante, mas resolvido de maneira diferente), é 6-dimensional.
Se não for um segredo comercial, você pode me contar mais sobre isso?
Também estou curioso sobre seu recurso computacional, ou seja, quanto tempo leva para calcular e o que afeta o tempo de contagem (faixa de previsão, por exemplo, quanto afeta?)?
Para uma citação, são necessárias 2 ou 3 horas para fazer uma previsão de 5 dias e detectar uma mudança de tendência :o(
Na foto postada são 80-100 degraus, isso é muito longe. Mas você mostra 5 pontos nos gráficos de previsão. O que isso tem a ver?
5 dias é agregação. Muitas decisões de arquitetura ainda não se estabilizaram, . Ainda em uma busca criativa :o)
Os primeiros resultados "rápidos" das estatísticas de duração da tendência (de acordo com seu sistema de classificação). Para quase todas as citações é uma distribuição Weibull com os seguintes parâmetros:
O mais crítico para o sistema é a duração das tendências dentro de 1, 2, 3 dias. É improvável que o sistema seja tão sensível que seja capaz de detectar tais tendências. A probabilidade de uma tendência que dure menos ou igual a 3 dias é de 12%. Eu pensei que seria menos, em torno de 2-7% :o(
Não quero entrar em detalhes, e não vai funcionar em duas palavras, mas vou tentar. Algumas dependências funcionais são definidas ao longo da linha, que formam o espaço para o cálculo dos parâmetros (por exemplo, uma delas é a partição necessária da densidade multidimensional) do outro espaço. Neste próximo espaço, a densidade multidimensional é construída e os parâmetros de sua mudança são calculados. Então, como você fez - uma varredura de densidade bidimensional ao longo do tempo é construída, de acordo com a tendência estabelecida (tendência de densidade estocástica). Agora estou pensando na dependência a ser estabelecida, que deve determinar qual função de densidade sob quais condições é o melhor candidato para o valor previsto (quando média, quando modo, quando outras funções...) Há 6 medidas no total (com as aninhadas).
Sobre a agregação - mais ou menos compreensível, isso significa que a previsão não é contada para 5 pontos, mas para mais. Eu tenho apenas 7-10 pontos em 2 horas, posso contar, uso Close. Pensei muito sobre (H+L)/2, mas decidi pensar duas vezes antes de usá-lo, porque não está claro como os cálculos flutuantes em relação a prazos discretos podem influenciar o sistema, que tem um esquema de cálculo orientado para trabalhar com prazos discretos.
O cálculo completo está em MT5, mas eu quero um dll. O sistema funciona aproximadamente com estas distribuições (seção transversal):
Às vezes há dependências suaves, mas raramente.
Não quero entrar em detalhes, e não vai funcionar em duas palavras, mas vou tentar. Algumas dependências funcionais são definidas ao longo da linha, que formam um espaço para o cálculo de parâmetros (por exemplo, uma delas é uma partição necessária da densidade multidimensional) de outro espaço. Neste próximo espaço, a densidade multidimensional é construída e os parâmetros de sua mudança são calculados. Então, como você fez - uma varredura de densidade bidimensional ao longo do tempo é construída, de acordo com a tendência estabelecida (tendência de densidade estocástica). Agora estou pensando em estabelecer uma dependência que deve determinar qual densidade funciona sob quais condições é o melhor candidato para o valor previsto (quando a média, quando a modalidade, quando outras funções...) Existem 6 dimensões no total (com as aninhadas).
Conceitualmente entendido, tenho um pouco mais simples, mais próximo do "clássico".
Sobre (H+L)/2, imho pensou longa e duramente, mas decidiu pensar novamente antes de usar, ...
Acabei mudando para Open[] somente por causa dos regulamentos de cálculo.
Complicou o modelo ao incluir citações de influência do vizinho na previsão, mas não teve tempo de completá-lo durante o fim de semana. Não há previsões agora, a "máquina do tempo" foi desmontada e levará alguns dias para ser atualizada. :о(
Complicou o modelo ao incluir citações de influência do vizinho na previsão, mas não teve tempo de completá-lo durante o fim de semana. Não há previsões agora, a "máquina do tempo" foi desmontada e levará alguns dias para ser atualizada. :о(
Os primeiros resultados "rápidos" das estatísticas de duração da tendência (de acordo com seu sistema de classificação). Para quase todas as citações é uma distribuição Weibull com os seguintes parâmetros:
O mais crítico para o sistema é a duração das tendências dentro de 1, 2, 3 dias. É improvável que o sistema seja tão sensível que seja capaz de detectar tais tendências. A probabilidade de uma tendência que dure menos ou igual a 3 dias é de 12%. Eu pensei que seria menos, em torno de 2-7% :o(
Acho que você disse que analisa no mercado diário. Portanto, não há tendências de 3 dias no TF diário e elas não podem ser, por definição. No TF de 4 horas é definida uma tendência de 3 dias e pode ser analisada. Exatamente como uma tendência.
Uma boa causa não deveria ter sido desmontada...
Acho que você disse que estava analisando no gráfico diário. Portanto, as tendências de 3 dias no cronograma diário não existem e não podem existir por definição. No prazo de 4 horas, é determinada uma tendência de 3 dias, que pode ser analisada. Exatamente como uma tendência.
É tudo uma questão de classificação. Eu não uso um zig-zag para identificar tendências porque os valores de preços nos extremos locais são literalmente completamente aleatórios. Pode-se dizer de outra forma, o preço no extremo local de ZZ é tão raro que é simplesmente impossível encontrar regularidades. De um ponto de vista prático, é inútil - qualquer suposição baseada nela está apontando um dedo no céu.
É utilizada outra classificação que nos permite ter esperança na previsão de tendências. Mas esta classificação tem suas próprias sutilezas, é rara, mas uma tendência de 1 dia inteiro pode aparecer nas contagens diárias (a partir da data da mudança de tendência). Não há nada com que se preocupar, muitas vezes tal tendência de 1 dia pode ser uma barra com um spread muito grande, ou seja, nela a "soma direcional" dos incrementos é muito grande. Então, após a "explosão" (ou "turno") o sistema entra no "ritmo" do mercado por um longo tempo e é possível prever. Mas o sistema muito provavelmente estará errado em tais períodos.