[ATENÇÃO FECHADO] UmnickTrader Adaptativo EA - página 17
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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.
Qualidade da simulação 25,00
Desembolso relativo 88,70%.
Em termos de erudição trivial, em termos de paradoxalidade prismática, o cinismo de seus dados do testador neste esboço está associado a um mergulho profundo em ilusões paradoxais, através do qual ocorre uma mistificação catastrófica por abstrações.
paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
Você percebe uma coisa - 186 negócios em 10 anos em um testador é ridículo... :-)))
Você não pode tirar nenhuma conclusão.
Deve ser interpretado como: "acredite-me, 186 negócios em 10 anos é muito pouco"?
Uma ligação, por favor, com provas matematicamente rigorosas de que é muito pouco - um jogo de "acredite ou não" ou uma referência à opinião de algumas "autoridades" não é sério.
Veja também o teste acima, com o aumento do número de negócios - eu já respondi a uma pergunta semelhante.
Você pode fazer quantos acordos quiser. Se você quiser.
Deve ser interpretado como: "acredite-me, 186 negócios em 10 anos é muito pouco"?
Por favor, forneça um link para provas matematicamente rigorosas de que isto não é suficiente - um jogo de "acredite ou não" ou uma referência à opinião de algumas "autoridades" não é sério.
Veja também o teste acima, com o aumento do número de negócios - eu já respondi a uma pergunta semelhante.
Você pode fazer quantos acordos quiser. Se você quiser.
Sim prova matematicamente rigorosa - irrelevante, representatividade elementar da amostra... menos de 300-500 não é nada...
Sim, eu vi aquele poste, vi. Vou me familiarizar com a coruja, atire-me um link para a base de código.
Sim prova matematicamente rigorosa - não relevante, representatividade elementar da amostra... menos de 300-500 não é nada...
Sim, eu vi esse posto. Vou me familiarizar com a coruja, atire-me um link para a base de código.
Fonte
Neste tópico estamos discutindo a modificação do "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - veja o código fonte nos comentários.
A diferença com a primeira versão é insignificante - eu apenas mostro gradualmente (sem pressa) as várias possibilidades de aplicação de OTT disponíveis.
Sim prova matematicamente rigorosa é irrelevante, representatividade elementar da amostra. menos de 300-500 não é nada...
Sim, eu vi esse posto. Vou verificar a coruja, atire-me um link para a base de código.
Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Minuto (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01.01 - 2011.01.01)
Modelo Todos os carrapatos (o método mais preciso baseado nos menores prazos disponíveis)
Parâmetros StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barras históricas 1693031 Carrapatos modelados 31397305 Qualidade de modelagem 25,00
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial de 20000,00
Lucro líquido 30252,20 Lucro total 319158,00 Perda total -288905,80
Rentabilidade 1.10 Pagamento previsto 24.52
Levantamento absoluto 2503,20 Levantamento máximo 10801,00 (20,70%) Levantamento relativo 37,07% (10305,00)
Total de negócios 1234 posições curtas (% ganho) 613 (51,55%) posições longas (% ganho) 621 (52,17%)
Ofícios rentáveis (% do total) 640 (51,86%) Ofícios deficitários (% do total) 594 (48,14%)
Maior comércio lucrativo 526,60 perdendo comércio -514,80
Comércio lucrativo médio 498,68 perdendo comércio -486,37
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos 9 (4594,40) perdas (prejuízos) contínuos 10 (-4695,80)
Lucros máximos contínuos (número de vitórias) 4594,40 (9) perdas contínuas (número de perdas) -4695,80 (10)
Média de ganho contínuo 2 perda contínua 2
Fonte
Neste tópico discutimos a modificação "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - veja o código fonte nos comentários.
A diferença com a primeira versão é insignificante - eu apenas mostro gradualmente (sem pressa) as várias possibilidades de aplicação de OTT disponíveis.
Estou vendo. Eu olhei primeiro para o ano - 2009 foi a versão básica, então pensei que talvez houvesse uma versão mais nova.
Uma ligação, por favor, com provas matematicamente rigorosas de que isto é pouco - um jogo de "acredite ou não" ou uma referência à opinião de certas "autoridades" não é sério.
Seu julgamento sobre o conceito é uma completa mistificação do processo. Mais precisamente, uma prova matematicamente rigorosa do problema seria totalmente ilógica ou até mesmo absurda. Talvez haja uma prova lógica ou aparentemente lógica do problema. Também vale a pena especular que pode haver outra prova ou solução que leve a uma prova do problema em questão, assumindo que sua proposta e afirmação é lógica, ou pelo menos parece ser. Mas esta condição é claramente absurda, pois do ponto de vista da erudição trivial, nem todo indivíduo seletivo localmente é capaz de ignorar as tendências das emoções potenciais e atribuir quanta de lógica ambivalente, extraída da gênese antropomórfica do heurístico.
Um link, por favor, para uma prova matematicamente rigorosa de que isto não é suficiente - um jogo de "acredite ou não" ou uma referência à opinião de algumas "autoridades" não é sério.
Não se trata nem mesmo de 10 anos, mas exatamente da relação entre o fator de lucro (1,50) e o número de negócios (186).
Você tem 112 negócios rentáveis e 74 perdedores.
Em 186 comércios é fácil estimar a faixa do fator de lucro real para uma determinada probabilidade de confiança. Aqui o sigma, ou seja, s.c.o., é igual à raiz de 186, ou seja, cerca de 14.
Mesmo com um desvio de apenas um sigma e meio (cerca de 20) você terá 112-20=92 lucrativos, e 74+20=94 não-lucrativos. O fator de lucro já é inferior a 1 (seu tamanho médio de lucros e perdas é quase o mesmo).
Entre em qualquer livro didático sobre matstat para obter detalhes.