Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 62

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lasso:


Isto é, se o MO de cada comércio for positivo, então a aplicação de tal "ventilador" de ordens deve melhorar o desempenho do TS ?!

Pelo menos visualmente parece ser verdade... 8))

Encontrei a seguinte declaração: "Leia Ralph Vince. Está matematicamente provado que a média com retorno positivo esperado é sempre mais lucrativa a longo prazo" - isto se refere à questão da aplicação de um ponto de entrada "manchado" (número limitado de colocações nos sinais TS) no mercado. IMHO, você deve reler seu " Money Management Mathematics" para refrescar o assunto.
 
Roman.:
Encontrei uma declaração relevante: "Foi provado matematicamente que a média com pagamento positivo esperado é sempre mais lucrativa a longo prazo" - à questão da aplicação de um ponto de entrada "manchado"....

Com MO positivo, até mesmo o temido e insidioso Martingale pode se transformar em um grande ajudante.

Também comprovado. ))

 
yosuf:

Acho que IgorM está certo quando diz "- sair do mercado em um sinal de entrada invertido". Este princípio deve refletir o padrão dentro do próprio TS. Se tal princípio não leva a lucros a longo prazo, então os sinais de entrada também devem ser considerados errados.
Sim, o sinal de saída é SINAL, MAS NÃO o oposto do sinal de entrada. Enquanto você mantinha sua posição, o mercado acrescentou novas informações e modificou seu sinal de entrada inversa.
 

para tentar isto...

Otimizar nosso TS abusado por algum critério, por exemplo, kr. - lucro.

Em seguida, tomamos todos os passes de otimização que passaram na otimização.

Em seguida, através da análise multicritério, fazemos stat.indicators, tais como pf, mo, kol.sd, etc., para que nossas amostras testadas dentre as que passaram no CB estejam alinhadas na ordem superior.

A seguir, voilá! Temos um critério holístico, ou melhor, um critério multicritério (desculpe a taflação), que permite otimizar nossa TS multiestrela de tal forma, que a GA teria aparecido no resultado daqueles que são mais viáveis no CB ...

O que você acha? - não?

ZS a única desvantagem é a necessidade de otimizar duas vezes. bem, como você espera... a beleza requer dinheiro para ser conquistada.

 
joo:

para tentar isto...

Otimizar nosso TS abusado por algum critério, por exemplo, kr. - lucro.

Em seguida, tomamos todos os passes de otimização que passaram na otimização.

Em seguida, através da análise multicritério, fazemos stat.indicators, tais como pf, mo, kol.sd, etc., para que nossas amostras testadas dentre as que passaram no CB estejam alinhadas na ordem superior.

A seguir, voilá! Temos um critério holístico, ou melhor, um critério multicritério (desculpe pela taftalogia), que permite otimizar nosso TS multiestrela de tal forma, que a GA teria aparecido no resultado daqueles que são mais viáveis no CB ...

O que você acha? - não?

ZS a única desvantagem é a necessidade de otimizar duas vezes. mas o que você espera... beleza requer dinheiro para ser ganho.

Minha opinião: um TS que sobrevive apenas com parâmetros ótimos não merece ser instalado em uma conta real. O único parâmetro otimizável deve ser o período do histórico para obter o sinal de controle e este parâmetro não deve variar muito, ou seja, se possível, deve ser definido de uma vez por todas para este TS.
 
yosuf:
Minha opinião: um TS que sobrevive apenas com parâmetros ótimos não merece ser instalado em uma conta real. O único parâmetro otimizável deve ser o período do histórico para obter o sinal de controle e este parâmetro não deve variar muito, ou seja, se possível, deve ser definido de uma vez por todas para este TS.


Mais uma vez, por favor, leia meu post novamente.
 
joo:

Por favor, leia meu post novamente.
Concordo plenamente, se você pretende fazer este procedimento apenas uma vez, que seja em duas etapas, para determinar os valores ótimos para cada TC.
 
joo:

para tentar isto...

Otimizar nosso TS abusado por algum critério, por exemplo, kr. - lucro.

Em seguida, tomamos todos os passes de otimização que passaram na otimização.

Em seguida, por análise multicritério, fazemos indicadores stat.indicators, tais como pf, mo, kol.sd, etc., para que nossas amostras testadas dentre as que passaram no CB estejam alinhadas na ordem superior.

A seguir, voilá! Temos um critério holístico, ou melhor, um critério multi-critério (desculpe pela taftalogia) que permite otimizar nosso TS multi-estrelas de tal forma que as amostras que aparecem em GA que são mais viáveis em OOS...

O que você acha? - não?

SZY a única desvantagem é a necessidade de otimizar duas vezes. o que você espera... beleza requer dinheiro para ser conquistado.

a idéia merece mais desenvolvimento. pode haver algo nela.

pelo menos para um TC em particular, esta abordagem deve aumentar a "transitabilidade EOC".

 
MetaDriver:

a idéia merece mais desenvolvimento. pode haver algo a ser desenvolvido.

pelo menos para um determinado ct, esta abordagem deve aumentar a "passabilidade de osce".



A implementação não é nada clara. E o critério é uma condição necessária e suficiente. Está tudo um pouco desfocado...
 
E depois há o gato que entra nos meus braços...
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