Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 60
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Este é o ponto, o mercado esteve em diferentes estados, fases, etc. ao longo dos 12 anos de história.
E para caber em tal período de teste, por assim dizer, uma TS de estratégia única é extremamente difícil (sem interesse próprio ou fanatismo, é claro)
E se os resultados ao longo de 12 anos forem tão estáveis e estáveis, então encontramos e usamos algum tipo de padrão.
Caso contrário, é um ajuste.
lasso:
...
1) Número de transações por 1 ano não inferior a 250-300.
... seria apreciado.
PS E provavelmente surpreendido. ))
Será que isso serve se houver cerca de 160 negócios por ano? 1693 - para todos, GBPUSD em daires, começou desde agosto de 2000 - nenhum sinal de entrada antes... até agora.
Não há apenas padrões de vida longa, mas também de vida curta. A questão na linha não era a de procurar especificamente os de longa duração. É uma questão de distinguir entre "regularidade/equipamento"
IMHO. Um padrão real não tem vida útil, ou seja, está sempre presente, apenas ligeiramente enfraquecendo/resistindo - uma espécie de pulsação.
Os "padrões" de curta duração são ajustes ao "estado" atual do mercado, com tudo o que isso implica...
Será que vai funcionar se houver cerca de 160 negócios por ano? 1693 - para todos, GBPUSD nos diários, começou em agosto de 2000 - nenhum sinal de entrada antes... até agora.
É claro. Veremos. Vamos discutir isso.
Os alvos são, afinal de contas, tentativos.
É claro. Veremos. Vamos discutir.
As metas são provisórias.
Aumentou o número de ordens abertas simultaneamente no mercado, o relatório mudou, a média de transações é de 200 por ano, FS=15.
A otimização não foi de todo feita... :-))) - Marquei a gama de níveis de trabalho no gráfico de forma puramente independente - estou usando-o
A estratégia em si não é discutida... O nível de Stop-loss é aumentado, para que eu possa entrar/sair estritamente pelos sinais do Expert Advisor.
Esta é a versão básica de trabalho - sem arrasto, ou seja, em sua forma pura.
Aumentou o número de ordens abertas simultaneamente no mercado, o relatório mudou, a média de negócios é de 200 por ano, FS=15.
Não tem havido nenhuma otimização... :-))) - Eu mesmo marquei a gama de níveis de trabalho no gráfico.
A estratégia não é discutida ... O nível de Stop-loss é aumentado, para que eu possa entrar/sair estritamente pelos sinais do Expert Advisor.
Esta é a versão básica de trabalho - sem arrasto, ou seja, em sua forma pura, como está.
HZ. É claro que é possível chegar ao polo.
Mas à primeira vista, uma clara exploração de um padrão.
É claro que o excesso de tempo até meio ano e uma alta série de ofícios é um pouco diferente do que eu gostaria de ver...
Mas como material de partida, acho que servirá.
Boa sorte com seu desenvolvimento.
..................
PS Como ele se comporta com outros instrumentos?
Presumo que a saída está usando o mesmo método que a entrada, mas com um período maior, ou algum outro método diferente da entrada, mas novamente com um período maior. Relatório interessante. Boa sorte :)
Acrescentado: As posições são fechadas de forma diferente, a técnica é clara, talvez você devesse fazer tal graalchik) Em relação aos pontos de entrada e saída (o ponto de partida do flip), presumo que as duas varinhas ou o oscilador, e algo mais... Isto é algo mais que várias vezes ao longo da história desencadeia os processos de reversão diretamente sobre os picos de tendência global. Este tipo de coisa está além do controle das bitolas. Terceiras forças?
Aumentei o número de ordens abertas simultaneamente no mercado, o relatório mudou, a média de 200 operações por ano, FS = 15.
Não tem havido nenhuma otimização... :-))) - Eu mesmo marquei a gama de níveis de trabalho no gráfico - eu o uso
A estratégia não é discutida ... O nível de Stop-loss é aumentado, para que eu possa entrar/sair estritamente pelos sinais do Expert Advisor.
Esta é a versão básica de trabalho - sem arrasto, ou seja, em sua forma pura.
Roman, eu olhei para ele, francamente falando, não é impressionante. É uma média rebuscada/pirâmide, disparando em rajadas unidirecionais (60 ofícios/dia) ao acaso. Acabei de estimar quanto o patrimônio líquido estava no vermelho apenas na primeira série - cerca da metade de um depósito (!). E você chama isso de um "resultado" digno de consideração?))
Se a libra tivesse diminuído mais 900 pontos naquele momento, você teria que aumentar ainda mais seu depósito inicial))
Eu mesmo marquei a gama de níveis no gráfico.
Agora eu entendo quais são esses níveis)) Ainda não sou capaz de desenhá-los sobre a história)
Roman, pesquisou, francamente não estou impressionado. É uma farsa de média/piramidal, disparando em rajadas unidirecionais atordoadas (60 ofícios/dia) ao acaso. Acabei de estimar quanto o patrimônio estava em déficit somente na primeira série - cerca da metade de um depósito (!). E você chama isso de um "resultado" digno de consideração?))
Isso se deve à exigência de 250-300 negociações por ano :-P Tente nas agendas - disque... :-))
"É uma média bruta/pirâmide, disparando rajadas unidirecionais atordoadas (60 ofícios/dias cada) ao acaso. ":-R - lisonjeado, obrigado.
1. Presumo que ou a saída está usando o mesmo método que a entrada, mas com um período maior, ou algum outro método diferente do que está sendo alimentado para a entrada, mas novamente com um período maior. Relatório interessante. Boa sorte :)
2. Acrescentado: As posições são fechadas de forma diferente, a técnica é clara, talvez você mesmo devesse fazer tal graal) Quanto aos pontos de entrada e saída, presumo que duas varinhas ou oscilador são usados, e algo mais... Isto é algo mais que várias vezes ao longo da história desencadeia os processos de reversão diretamente sobre os picos de tendência global. Este tipo de coisa está além do controle das bitolas. Terceiras forças?
1. Não. As entradas/saídas estão invertidas, o período é o mesmo - está testando o filtro principal. Obrigado. :-Р
2. Sem MA ou osciladores. Terceiras forças? - Eles são os primeiros encarregados... :-Р
"Mas à primeira vista, uma clara exploração de um padrão" - quem duvidaria disso.