Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 59
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Muito interessante. Eu gostaria de ter uma idéia, programa especial.....
2Gerasimm: Sim, realmente interessante... Eu também adoraria ver isso...
2Gerasimm: Sim, interessante mesmo... Eu também adoraria ver isso...
há um julgamento de 30 dias )
Escreva de volta depois com suas impressões, por favor.
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Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?
Olhando para o mercado, vemos que os padrões possivelmente existentes não podem ser parametricamente constantes. Cada sistema tem um nível de ajuste e um nível de regularidade de um ou mais eventos.
E a preponderância em direção ao segundo nível é responsável pela racionalidade da própria idéia comercial.
Pensando de forma abstrata. O pensamento de outros seria de interesse.
Tem sido um bom fio condutor... Muitas opiniões expressas. Há grãos de verdade em muitos dos comentários.
Mas a questão permanece em aberto.
Vou tentar responder.
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A linha está na duração do período de teste/optimização.
Tomemos por exemplo um TS baseado em 2 cruzes MA, TF = H1, o lote é constante, a otimização em três meses nos dá facilmente parâmetros para um TS "rentável", que tem
Tenho 125 negócios durante 3 meses, cada um deles é lucrativo, MO = 10 spreads, FS = ~ 4,5. Em resumo - o sonho de um poeta...
Agora vamos tentar aplicar o mesmo truque a um período de 10 anos.
E? Não funciona.
O melhor conjunto de parâmetros com resultado MO=2 se espalha, FS < 1, negocia 969 (ou seja, ~24 por três meses), drawdowns de um ano e meio de duração. Em resumo - é uma droga.
Portanto, a otimização não resolve a tarefa aparentemente elementar que lhe foi atribuída. Por quê?
Talvez seja por termos atravessado a linha?
Tem sido um bom fio condutor... Muitas opiniões têm sido expressas. Em muitos dos comentários, há grãos de verdade.
Mas a questão permanece em aberto.
Vou tentar responder.
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A linha está na duração dos testes/optimização.
Tomemos por exemplo um TS baseado em 2 cruzamentos MA, TF = H1, lote constante, três meses de otimização nos dá facilmente parâmetros para um TS "rentável" com
Durante três meses 125 negócios, cada um de três meses rentáveis, MO = 10 spreads, FS = ~ 4,5. Em resumo - o sonho de um poeta...
Agora vamos tentar aplicar o mesmo truque a um período de 10 anos.
E? Não funciona.
O melhor conjunto de parâmetros com o resultado MO=2 se espalha, FS < 1, negocia 969 (ou seja, ~24 por três meses), drawdowns de um ano e meio. Em resumo, é uma droga.
Portanto, a otimização não tem lidado com esta tarefa aparentemente elementar. Por quê?
Talvez por termos cruzado uma linha?
Foi falha de otimização neste caso? duvido.
A razão está na primitividade do TS baseado em 2 travessias de MA.
Quanto maior o período - menores as chances de ajustar os parâmetros de 2 MAs enquanto se mantém o MO.
Se o período for mais longo, o MO provavelmente será ainda mais baixo.
Neste caso, tal TS é uma cama procrusteana.
Quanto ao limite - parece ser realmente ultrapassado para este tipo de TS.
Jingo:
O mercado muitas vezes está em uma incerteza flutuante após comícios ou correções de diferentes forças.
Acho que os princípios de entrada e saída devem ser diferentes em tudo.
Acho que IgorM está certo quando diz que "- saia do mercado em um sinal de entrada reversa". Este princípio deve refletir a regularidade dentro do próprio TS. Se tal princípio não leva a lucros a longo prazo, então os sinais de entrada também devem ser considerados errados.
Quanto ao limite - parece ser realmente ultrapassado para este tipo de TC.
O critério (ou limite) procurado nesta linha não deve depender do tipo de TC.
Eu citei este TC apenas como um exemplo claro para todos.
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Ok. Vamos definir um problema na direção oposta:
Você precisa de qualquer TS disponível por qualquer otimização no testador (mesmo a mais severa otimização excessiva) finalmente produzir os seguintes resultados:
1) Número de transações em 1 ano, pelo menos 250-300.
2) A expectativa matemática de pelo menos dois spreads.
3) Que o fator de recuperação seja igual a quatro (mínimo).
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Quem pode apresentar um relatório de teste com estes resultados?
Imediatamente vejo uma floresta de mãos.
Ah, sim, eu esqueci completamente:
4) Faixa de teste todo o histórico disponível de 1999 a 12.2010 (12 anos)
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Se alguém pode mostrar algo como isto,
seria apreciado.
PS E provavelmente surpreendido. ))
Mas a questão permanece em aberto.
Vou tentar responder.
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A linha está na duração do período de teste/optimização.
Vamos torná-lo mais formal. A linha em si precisa ser articulada. Não é o que é. E se você acabar com uma semblante de uma fórmula, tudo bem. É uma idéia interessante, em princípio.
Esta é a vantagem de que, durante 12 anos de história, o mercado tem estado em diferentes estados, fases, etc.
E para caber em tal período de teste, por assim dizer, uma TS de estratégia única é extremamente difícil (sem interesse próprio ou fanatismo, é claro)
E se os resultados ao longo de 12 anos forem tão estáveis e estáveis, então encontramos e usamos algum tipo de padrão.
Caso contrário, é um ajuste.
O critério (faceta) é claro.
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Bem, e certamente não como no ramo seguinte o camarada está vendendo: todos os carrapatos, quatro anos no meio, sem lucro, etc.