Vinte e quatro, e não mais um iota! - página 2
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Pendurado em redes nas ilhas caribenhas, aqui e ali
Autor, mais :))))
o pouco que é preciso para melhorar o espírito dos comerciantes hardcore, honestamente. à sua disposição - a qualquer momento!
Seus textos realmente animaram as pessoas, mas infelizmente ofuscaram a essência da questão.
à sua disposição - a qualquer momento!
Obrigado, muito feliz!
***
Filtrar por condição - se a fuga, o quê? redesenhar pivôs com novos parâmetros, não reagir na próxima hora, parar de negociar, aumentar as apostas... o que você precisa então?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Como você corretamente aponta, um dos pré-requisitos do dia-a-dia de um negociante bruto é ser igualado de forma uniforme com o gráfico. E além disso, o lucro não é o principal, o principal é a estabilidade )))). Se você fizer isso de forma consistente e suave, você ficará feliz em seu bolso ))))
Aprendi recentemente que os movimentos aleatórios de preços são bem filtrados por uma simples direção pivô. Isto é, se o pivô de hoje é maior do que o de ontem, então o curto-circuito está fora de questão. Quando entrar? Quando o preço toca o pivô (em um pullback).
A questão é que as caminhadas aleatórias do preço na direção oposta (chamemos de aleatórias aquilo que contradiz o movimento subseqüente, visível em, digamos, um segmento semanal para uma criança de cinco anos), que essas caminhadas aleatórias às vezes atingem um tamanho tal que é simplesmente estúpido ignorá-las - muito caro. Mas também é patético saltar na parada - faz uma grande diferença para a rentabilidade do sistema. A primeira coisa que me veio à mente foi colocar um fim na linha a meio caminho entre o pivô de hoje e o de ontem. Ou talvez até no pivô de ontem - é maior, mas há menos chances de estar fora. E é mais lógico - se o preço quebra o pivô de ontem, há algo errado com a direção, bem, o preço não quer ir nessa direção.
Estou interessado, por princípio, sem segredos - mas como as pessoas deixam de dimensionar? Eu não gosto de testes de história, é um ajuste puro. Talvez alguém tenha uma abordagem conceitual para isso? Eu mesmo não sou matemático, infelizmente, talvez muitas perguntas caíssem por conta própria se eu fosse.
Desculpe, eu sei, eu nunca dei o ToR para minha pergunta. Eu deveria ter renomeado a linha - "Vamos parar de falar". Algo parecido com isso. Mas o assunto é importante, muito mais importante do que, digamos, usar a função iCustom na programação EA.
Aprendi recentemente que os movimentos aleatórios de preços são bem filtrados por uma simples direção pivô. Isto é, se o pivô de hoje é maior do que o de ontem, então o curto-circuito está fora de questão. Quando entrar? Quando o preço toca o pivô (em um pullback).
A questão é que as caminhadas aleatórias do preço na direção oposta (chamemos de aleatórias aquilo que contradiz o movimento subseqüente, visível em, digamos, um segmento semanal para uma criança de cinco anos), que essas caminhadas aleatórias às vezes atingem um tamanho tal que é simplesmente estúpido ignorá-las - muito caro. Mas também é patético saltar na parada - faz uma grande diferença para a rentabilidade do sistema. A primeira coisa que me veio à mente foi colocar um fim na linha a meio caminho entre o pivô de hoje e o de ontem. Ou talvez até no pivô de ontem - é maior, mas há menos chances de estar fora. E é mais lógico - se o preço quebra o pivô de ontem, há algo errado com a direção, bem, o preço não quer ir nessa direção.
Estou interessado, por princípio, sem segredos - mas como as pessoas deixam de dimensionar? Eu não gosto de testes de história, é um ajuste puro. Talvez alguém tenha uma abordagem conceitual para isso? Eu mesmo não sou matemático, infelizmente, talvez muitas perguntas caíssem por conta própria se eu fosse.
Desculpe, eu sei, eu nunca dei o ToR para minha pergunta. Eu deveria ter renomeado a linha - "Vamos parar de falar". Algo parecido com isso. Mas o assunto é importante, muito mais importante do que, digamos, usar a função iCustom na programação EA.
Quanto menos paradas, melhor.
O pensamento tinha passado pela minha cabeça. Sobre uma parada muito curta. Eu olhei para as estatísticas dos fundos ou comerciantes privados mais bem sucedidos - sua relação de lucro/prejuízo é simplesmente monstruosa, muitas vezes ultrapassada. Mas a pergunta: e se a parada fosse eliminada por uma falsa quebra, eu deveria entrar novamente na mesma direção? Afinal, estas coisas estão inter-relacionadas - após uma parada você tem que entrar em algum lugar.