Por que os desenvolvedores não conseguiram fazer um testador adequado - página 7
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Você acha que C++ é mais confiável ou produtivo do que Java?
Ou estamos avaliando os "idiomas" da MT?
;)
para negociação manual, é claro, depois de mt esta plataforma é um conto de fadas !
Mais produtivo. O código compilado sempre será executado mais rápido do que o código pré-compilado. A desvantagem é que cada plataforma precisa de seu próprio compilador C++, mas isso não é um problema, pois é uma linguagem padrão e o padrão ANSI é suportado em todas as plataformas. No caso do Java, este papel ingrato (compilador específico da plataforma) é assumido pela máquina Java. O código será executado um pouco mais lentamente.
Peço desculpas...
Eu não queria brigar com os teóricos.
Vamos deixar o código nativo intocado.
Não há nada melhor a ver com assembler.
Eu me referia à plataforma e ao API.
;)
E "produtividade" é infantil - se funciona em todos os lugares, então é "superprodutiva".
DDD
Depois de qualquer plataforma MT5, é um conto de fadas!
O mt5 não é uma plataforma de negociação ! é uma ferramenta para os DTs roubarem dinheiro de pessoas ingênuas com macarrão de slogans de propaganda
" milhões deitados no sofá "
O mt5 não é uma plataforma de negociação ! é uma ferramenta para os DTs roubarem dinheiro de pessoas ingênuas com macarrão de slogans de propaganda
"milhões deitados no sofá"
você não troca de mãos há muito tempo...
Andrey, você acredita seriamente que a história do carrapato vai salvá-lo? Então seu sistema é provavelmente baseado na análise do movimento de preços dentro das barras minúsculas - e provavelmente construído sobre negócios dentro da barra minúscula.
Esta não é uma área de atividade que os CDs aprovam. Porque é uma grafite nua, com tudo o que isso implica.
Mas todos os fãs da história do tick, entendem o mais importante: as metaquotas, muito provavelmente, fizeram seu produto de acordo com as exigências estritas de seus clientes, ou seja, as empresas de corretagem. Este ToR obviamente não incluía fornecer ao cliente o histórico exato do tick deste corretor - simplesmente porque este corretor não é lucrativo devido às especificidades do negócio. Esta é a minha imho.
Mais uma coisa: antes de dizer "Como posso confiar no meu robô", você deve entender até que ponto deve confiar no testador mesmo na "história mais precisa do tick" (para ser honesto, acho este termo sorridente). Você percebe que o histórico é virtualmente variável (simplesmente porque o comportamento do tick em TFs pequenos é um processo aleatório, e seu chamado histórico de tick exato é apenas uma implementação dele) - e, portanto, os resultados dos testes também devem ser tão variáveis?
Os CDs já aprenderam como lidar eficazmente com tubulações fazendo flutuar o spread e o stopgap. Na verdade, esta é a verdadeira matança do pipsitter. Mas o teimoso flautista DC ainda pensa que este não é o ponto, mas que, veja, não lhe é dado um histórico preciso de carrapatos. É mais agradável para ele enganar-se a si mesmo. Bem, boa sorte se enganando!
e a última coisa que eu gostaria de fazer é no mt 5 !
basta tentar...
sem querer.
E certifique-se - a melhor usabilidade até o momento.
Andrew, você acredita seriamente que a história do carrapato vai te salvar? Então seu sistema é provavelmente baseado na análise do movimento de preços dentro de barras de minutos - e provavelmente construído em comércios dentro de uma barra de minutos.
Esta não é uma área de atividade que os CDs aprovam. Porque é uma grafite nua, com tudo o que isso implica.
Mas todos os fãs da história do tick, entendem o mais importante: as metaquotas, muito provavelmente, fizeram seu produto de acordo com as exigências estritas de seus clientes, ou seja, as empresas de corretagem. Este ToR obviamente não incluía fornecer ao cliente o histórico exato do tick deste corretor - simplesmente porque este corretor não é lucrativo devido às especificidades do negócio. Esta é a minha imho.
Mais uma coisa: antes de dizer "Como posso confiar em meu robô", você deve entender até que ponto deve confiar em um testador mesmo na "história mais precisa do tick" (esse termo me faz sorrir, francamente). Você percebe que o histórico é virtualmente variável (simplesmente porque o comportamento do tick em TFs pequenos é um processo aleatório, e seu chamado histórico de tick exato é apenas uma realização do mesmo) - e, portanto, os resultados dos testes também devem ser tão variáveis?
Os DTs já aprenderam como combater eficazmente os encanamentos fazendo flutuar o spread e o stopgap. Na verdade, esta é a verdadeira morte do flautista. Mas o teimoso flautista DC ainda pensa que este não é o ponto, mas que, veja, não lhe é dado um histórico preciso de carrapatos. É mais agradável para ele enganar-se a si mesmo. Bem, boa sorte com a auto-enganação!
Partigenosse!
Se for esse o caso - por que se preocupar com o pipsing?
;)