Contra-posições: auto-engano ou ferramenta sutil? - página 12

 
Swetten:


P.S. É que neste momento estou iniciando dois TCs em uma rede.


Se você mesmo o faz, então perguntas como o título do ramo não devem ser, se de fato (em termos de aritmética) zavodit

Mas eu tenho que fazer isso? É mais conveniente observar e analisar cada eixo separadamente, sem reduzi-lo a uma rede. O preço por conveniência não é grande - o spread.

 
Mischek:

Se você mesmo o faz, não deve haver perguntas como o título do ramo, se você o faz corretamente (em termos de aritmética).

Mas eu tenho que fazer isso? É mais conveniente observar e analisar cada eixo separadamente, sem reduzi-lo a uma rede. O preço por conveniência não é grande - o spread.


Não há uma propagação desnecessária. Apenas troca e margem.
 
Avals:

não há spread extra. Apenas troca e margem.

trocar, margem - o que for, mas espalhar, eu vou procurar).
 
joo:

A linha azul claro é longa, a linha vermelha é curta.

Suponha que decidimos abrir a compra e venda ao preço da linha branca e fechar essas posições nas linhas azul claro e vermelho correspondentes.

O cálculo para a não compensação será o seguinte, eu escrevo as operações únicas em uma linha, operações com um lote, espalhadas 0,0002:

comprar 1.289, vender 1.289.

compra fechada 1.2908, com lucro de 1.2908-1.289-0.0002=0.0016

venda fechada 1.2856, fixação de lucro 1.289-1.2856-0.0002=0.0032

Lucro final 0,0016+0,0032=0,0048 pontos

Os cálculos para a rede serão os seguintes, as operações de uma etapa são escritas em uma linha, as operações com um lote, o spread é de 0,0002:

comprar 1.289, vender 1.289, obter lucro 1.289-1.289-0.0002=-0.0002

vender 1.2908

comprar 1.2856 lucro tomando 1.2908-1.2856-0.0002=0.005

O lucro resultante é (-0,0002)+0,005=0,0048 pontos, mostrado com a linha pontilhada azul.


Como você pode ver, o resultado financeiro é o mesmo.

A comparação e os cálculos são incorretos porque se supõe que uma estratégia de bloqueio não utiliza as duas opções de lucro simultaneamente (ou seja, dois caminhos ao mesmo tempo). Com a compensação, apenas uma opção é possível, ou seja, o lucro potencial é geralmente metade do lucro potencial.
 
Avals:

Não há spread extra. Apenas troca e margem.

Deixe-me esclarecer um pouco:

1. Quando o OrderCloseBy() contra-fecha

2. A troca também pode não estar presente (as contas islâmicas são um exemplo).

3) A margem de fuga pode ser zero em algumas empresas de corretagem, mas isto é raro.

Os resultados financeiros para os lotes e a compensação são os mesmos. Deve ser óbvio, mas não há problemas com a verificação. Estou surpreso com Vladislav, que demonstrou suas provas pela segunda vez consecutiva.

 
Avals:

não há spread extra. Apenas troca e margem.
Margem e troca estão errados. As posições do contador não têm margem/swap somados.
 
Andrei01:
A comparação e os cálculos são incorretos porque se supõe que uma estratégia de bloqueio não utiliza as duas opções de lucro simultaneamente (ou seja, dois caminhos ao mesmo tempo). Com a compensação, apenas uma opção é possível, ou seja, o lucro potencial é geralmente metade do lucro potencial.

Aqui, caro colega, estou 100% de acordo com você.
 
Swetten:

1. No ponto A venda a partir de 1.4055, lote 0.1

2. No ponto B comprar do nível 1.3755, lote 0.1

3. No ponto 1 comprar do nível 1,3755, lote 0,1

4. No ponto 2 venda (o lote aparece) do nível 1.3921, lote 0.1

5. No ponto 3 comprar do nível 1.3821, lote 0.1

6. No ponto4 venda (ocorre uma fechadura) a partir do nível 1.3988, lote 0.1

7. No ponto 5 comprar do nível 1.3888, lote 0.1.

5. No ponto C fechar em 1.4254

5. No ponto 6 fechar em 1.4254

Eu forneci a variante de fechadura calculada na esperança de que você, como um netizen, calcule o seu próprio.

P.S. Como lembrete, cada TS é reversível - ou seja, quando uma nova posição é aberta, a posição anterior é fechada.
Portanto, LOC:
Estratégia 1 :
+300x1 (Vender de A a B) + 499x1 (Comprar de B a C) = +799;
estratégia 2 :
+166x1 (Comprar de B(1) a 2) + 100x1 (Vender de 2 a 3) + 167x1 (Comprar de 3 a 4) + 100x1 (Vender de 4 a 5) + 366x1 (Comprar de 5 a 6) = +899;
Total: +799 + 899 = +1698;
Líquido :
+300x1(Venda de A a B)
+166х2 (Tchau TC1 + Tchau TC2)
0( no ponto 2 TC1 comprar segurar, TC2 abrir vender - saldo +1 comprar -1 vender resultado 0)
+167х2 (ponto 3 - TS 1 keep buy + TS 2 open buy)
0x1 (ponto 4 igual a t2)

+366х2 (t5 é análogo a t3) = +300 + 332 + 334 + 732 = 1698;

E onde está a diferença?


 
Avals:

não há spread extra. Apenas troca e margem.


Tire a foto de joo da página anterior.

Suponha que o spread seja constante, 20 pips.

Na fechadura, temos uma perda de 20 pips em um negócio vermelho e 20 pips em um negócio turquesa. Nossa perda total é de 40 p.

Em uma rede, temos uma perda no azul 20 p

O tamanho do lote é o mesmo para cada uma das três operações

 
Andrei01:
A comparação e os cálculos são incorretos porque se supõe que uma estratégia de bloqueio não utiliza as duas opções de lucro simultaneamente (ou seja, dois caminhos ao mesmo tempo). Com a compensação, apenas uma opção é possível, ou seja, o lucro potencial é geralmente metade do lucro potencial.

Você não parece ler o que escreve, não fala bobagens na cabeça da garota com esse disparate.