Os resultados da otimização diferem dos testes individuais sobre eles - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Continuação do épico da falha de cotação.
Descarregado novamente o último build 228 carregado pela Alpari. Instalou-o em uma pasta separada. Eu não abri gráficos on-line. Eu baixei um histórico para USDCHF em "Quotes Archive" com um número de barras no histórico por padrão - não preciso de muito, mesmo os últimos 2-3 meses serão suficientes. Pressionei o botão "Download" duas vezes. A primeira vez que carregava algo dos servidores (não sei quais servidores). Após o segundo clique, sugeriu recalcular todos os prazos - eu concordei. Após o recálculo, habilitei o proxy esquerdo nas configurações (para que o MT4 não pudesse encontrar a Internet), fiz logout e entrei novamente no programa. Não havia mais conexão com servidores. Escolhi o período necessário, os parâmetros e fiz um único teste. Recebi, suspeitosamente, um gráfico de teste mostrando uma pequena quantidade de negócios. Eu examinei os relatórios e registros: apenas uma semana das duas semanas do período de testes que especifiquei foi processada. Aconteceu que havia um GRANDE FURO de duas semanas nas citações para este par, que "comeu" uma semana do meu período.
A captura de tela em anexo mostra isso:
- O MT4 está offline, sem conexão com servidores;
- período de testes de 2010.10.25 a 2010.11.23 foi escolhido (entrei no final do período 2010.11.23 com alguma reserva, foi mais conveniente para mim);
- Os testes foram realmente realizados a partir de 2010.11.01 00:00 até 2010.11.05 22:00, ou seja, uma semana inteira foi perdida no início;
- no "Arquivo de citações" há uma lacuna em citações horárias entre 2010.10.15 e 2010.11.01 - faltam mais de duas semanas de citações;
- StrategyTester Report" escreve que a qualidade da modelagem é 90% (máximo possível) e não há discrepâncias - tudo está bem;
A única coisa de onde podemos entender que existe uma lacuna no Relatório StrategyTester é uma discrepância entre as datas de início do período de testes que especifiquei e a data do período de testes propriamente dito. Mas se a lacuna estiver dentro de um período em teste, os períodos coincidirão e o usuário terá a ilusão de que o teste/optimização foi realizado corretamente. E então eles perderão dinheiro devido a parâmetros estratégicos selecionados incorretamente.
Há o mesmo buraco em minutos e outras citações no "Arquivo". Embora as citações tenham sido baixadas corretamente e nenhum erro tenha sido escrito. Na pasta seguinte, no mesmo computador, há outra cópia do MT4. As citações para este par estão presentes durante todo o mês de outubro sem erros, mas foram baixadas há vários dias. Tenho muito espaço livre em meu disco. Tenho um canal de Internet suficientemente amplo, 4 megabits, estável e quase gratuito. A conexão não foi desconectada naquele momento, com certeza. Tenho dois computadores rodando ICQ, rádio pela internet e dois outros MT4 online através da mesma conexão de internet e nada foi interrompido.
Há um erro grosseiro de trabalhar com arquivos de citações no MetaTrader4. Ninguém o encontrou?
Por que será que os desenvolvedores da MT são silenciosos? Se não houver resposta, como posso entrar em contato com eles a não ser através deste fórum? Talvez haja um bug tracker ou acesso direto ao suporte?
Imediatamente após escrever o post anterior, tentou mais algumas vezes carregar as citações no "Arquivo". Nada foi baixado. Nem depois de vários cliques na carga, nem depois de vários fechamentos/aberturas do MT4. O buraco nas aspas permaneceu.
Eu limpei manualmente as pastas de arquivo Alpari-Demo e de download da história. Agora todas as citações que não estavam no "buraco" são carregadas na primeira vez sem nenhum problema. Portanto, não parece ser sobre os servidores da Alpari.
Use o testador como um meio para encontrar erros em seu algoritmo, a correção do Expert Advisor, mas não como uma ferramenta de otimização. Para este fim, o "Testador Visual" de Hypurga é bastante bom (é um indicador)
Que tipo de testador é este e onde obtê-lo? Yandex e Google não sabem sobre isso.
Pergunto-me por que os desenvolvedores da MT são silenciosos. Quem sabe como contatá-los de outra forma que não através deste fórum? Talvez haja um bug tracker ou acesso direto ao helpdesk?
Portanto, há realmente um problema. Pessoalmente, parabéns ;-)
Obrigado, sever30, mas preciso otimizar quase meia dúzia de pares rapidamente durante o fim de semana. Será um processo muito longo no testador de equidade. Embora o testador do MT4 seja lento, seria mais fácil e rápido testar nele.
Obviamente, eu não sou o único que tem erros. Os resultados dos testes são diferentes por causa de falhas no "Arquivo de Citações". Há uma discussão muito longa em https://www.mql5.com/ru/forum/102259, exemplos e dicas. Mas também não há respostas normais dos desenvolvedores de lá.
A única opção para verificar a integridade do histórico, que eu encontrei até agora, é o script "History data analysis for holes and gaps" https://www.mql5.com/ru/code/7093, que é um desenvolvimento do script "history data analysis" da Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039. Pelo menos até certo ponto, permite que você tenha confiança na integridade da história.
Mas na minha opinião, esta é uma falha enorme no MT4 (e aparentemente também no MT5). Em três anos de existência "Arquivo" e não colocá-lo em ordem e deixar tais falhas nele é uma total irresponsabilidade por parte dos desenvolvedores. :-(
Então, como o assunto terminou? O tempo continua e a história é a mesma: os resultados das corridas de otimização e dos testes simples são diferentes... às vezes tão diferente que é uma vergonha chorosa. Ao mesmo tempo, se você fizer um único teste uma, duas, três vezes o resultado é o mesmo. Mas se você se misturar nos resultados da otimização, o resultado é diferente. Isto é muito bobo.
1) O spread é fixo? - sim
2) O arquivo de citações é de boa qualidade, sem furos? - Verifiquei-o manualmente, sem lacunas
3) Você verificou o algoritmo do Expert Advisor? - Sim, é claro que eu verifiquei. Em um único teste, o resultado é o mesmo, não importa quantas vezes você o execute.
4) Com outros corretores, a mesma história se repete? - é a mesma coisa, não os corretores!
5) Você escolheu um período menor ou um período maior? - sim
6) Você tentou testar o controle explícito das barras? - Bem, eu tentei... apenas não para minha EA
Bem, se você tentou de tudo, então por que não atira?
Os resultados das execuções de otimização e dos testes simples são diferentes. Às vezes eles são tão diferentes que nos fazem chorar.
no seu caso, a corrida subseqüente é essencialmente uma corrida para frente, se não vazar, isso é uma coisa boa.
Tente trocar ações, correr e depois otimizar.