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. Eu não quero repetir a mesma coisa uma segunda vez. Portanto, vou ser breve - tudo depende do que se entende por TA. (Por exemplo, veja a citação de Elder, levando em conta as explicações sobre "psicologia").
O conteúdo semântico das citações é puro xamanismo, dançando com tamborins
. Eu sou o líder do movimento popular, "quanto mais simples, melhor"! ;)
Sim, mas mais simples não é melhor.
. Sabe, pessoalmente não gosto do que vi na foto. Mas, ao mesmo tempo, admito que não tenho a menor idéia de como e o que foi testado. Portanto, meu "gostar - não gostar" não deve incomodar ninguém. Minha regra favorita sobre "a dinâmica de depósito não deve seguir a dinâmica de preço" é apenas minha regra. Sim, consegui provar para mim mesmo, com precisão suficiente para mim, que esta regra semi-empírica é um reflexo das propriedades das martingales. E então - tudo isso é importante apenas para mim. Outros podem não querer saber de tudo isso. Desejo que você também o faça!
Eu confessei francamente - e não gosto da "tortuosidade". Você também entende que nenhuma otimização foi realizada. O sistema tomou suas próprias decisões.
. Não é a totalidade do martingale - é tão insidioso, tão não permanente...
Você está zombando cinicamente de mim?
. Caros concidadãos, vocês estão tão inquietos. Já lhe disse, não quero discutir estes assuntos. Portanto, aqui está minha refutação.
Entendo corretamente que se for encontrado um modelo de mercado, serão fórmulas que podem prever a BP de forma probabilística.
. A questão é intrinsecamente errada. Pelo menos em suas duas suposições.
Parece que o modelo climático (fórmulas) não é mais complexo do que o modelo de mercado. Alguns modelos meteorológicos existentes são capazes de fazer previsões meteorológicas de alta probabilidade para pequenos períodos de tempo.
Obviamente, quanto mais informações o modelo tiver, mais provável será a previsão. Você não pode obter todas as informações, é claro.
. Meu entendimento é que, para você, a dor das bolas apertadas é muito mais evidente na prática do que na teoria. Portanto, vá em frente! esticar o modelo meteorológico para o mercado. E, por favor, não há necessidade de compartilhar seus sentimentos comigo depois.
O conteúdo semântico das citações é puro xamanismo, dançando com tamborins
. Elder não é meu autor preferido. É que sua citação foi a primeira a vir à tona. Minha citação favorita é " ...Mas o objetivo do jogo ainda é descobrir o que todos os outros estão fazendo. (c) Adam Smith. Essencialmente a mesma coisa que a de Elder, mas de uma forma muito mais atraente para mim.
Sim, mas não fica mais simples do que isso.
Eu honestamente admiti - e não gosto da "tortuosidade". Você também entende que nenhuma otimização foi realizada. O sistema tomou suas próprias decisões.
. Bem, você me diz.
Você está zombando cinicamente de mim?
. De forma alguma. Eu só acho que você deve colocar seus esforços na direção certa... Mas já discutimos isso, por isso não vale a pena voltar lá novamente.
Entendo corretamente que se for encontrado um modelo de mercado, serão fórmulas que podem prever a BP de forma probabilística.
Um modelo de mercado é muito geral e complexo. Um modelo de processos individuais que ajudará a ganhar dinheiro em algum momento.
Parece que um modelo meteorológico (fórmulas) não é mais complexo do que um modelo de mercado. Alguns modelos meteorológicos existentes são capazes de fazer previsões meteorológicas de alta probabilidade para pequenos períodos de tempo.
Obviamente, quanto mais informações um modelo tiver, maior a probabilidade da previsão. Você não pode obter todas as informações, é claro.
é óbvio se somos obrigados a dar sempre uma previsão, não quando sabemos como fazê-lo.
Tais modelos são construídos a partir do pressuposto de ações individuais de grupo. Tentar fazer uma troca antes de agir com coerência suficiente para criar um movimento. Afinal de contas, o ganho de um especulador é sempre a perda ou a queda de lucros de outra pessoa. Se os ganhos são sistêmicos/regulares, é uma perda sistêmica (ou uma queda nos lucros) para alguns participantes. Não necessariamente as mesmas todas as vezes, mas agindo de forma semelhante.
As suposições sobre os processos para um determinado mercado são feitas com base na coleta de informações sobre o mercado. Quem são os participantes, quais são seus interesses, que ferramentas e métodos eles usam, que restrições eles têm (tempo, legislação, gerenciamento de risco), etc.
Uma abordagem puramente estatística também é possível, mas então são necessárias mais estatísticas do que quando o modelo foi encontrado baseado em suposições fundamentais sobre os processos de um determinado mercado.
Fala-se em dividir o mercado em processos familiares em pedaços. A identificação de tais peças ainda é feita pela BP. É como dividir o mercado em pedaços de apartamento e tendência, que não são difíceis de serem comercializados.
Portanto, por analogia com o plano e a tendência, a abordagem não é clara. Então, nós quebramos a história em pedaços, e o quê? Fazer uma identificação precoce é o mesmo que adaptá-la às fórmulas.
Mas é possível fazer fórmulas por despeito, e isso é possível com base em algumas considerações. Por exemplo, que os fluxos de caixa são sedentários:
Se imaginarmos que a maior parte do dinheiro do mercado é armazenada em um único lugar - um BANCO - e o dinheiro é distribuído entre seus clientes. Então o comércio de clientes entre si dentro do BANCO não causa fluxos de caixa, apesar da formação de preços como oferta-demanda. O dinheiro quase não vai a lugar algum. Se as batatas podem ser comidas, o dinheiro não é tão fácil.
Fala-se em dividir o mercado em processos familiares em pedaços. A identificação de tais pedaços é feita pela BP de qualquer forma. É como dividir o mercado em pedaços de apartamento e tendência, que não são difíceis de serem comercializados.
Portanto, por analogia com o plano e a tendência, a abordagem não é clara. Então quebramos a história em pedaços, e o quê? Fazer uma identificação precoce é o mesmo que equipá-la com fórmulas.
Mas é possível fazer fórmulas por despeito, e isso é possível com base em algumas considerações. Por exemplo, que os fluxos de caixa são sedentários:
Se imaginarmos que a maior parte do dinheiro do mercado é armazenada em um único lugar - um BANCO - e o dinheiro é distribuído entre seus clientes. Então o comércio de clientes entre si dentro do BANCO não causa fluxos de caixa, apesar da formação de preços como oferta-demanda. O dinheiro quase não vai a lugar algum. Se as batatas podem ser comidas, o dinheiro não é tão fácil.
É mais ou menos disso que se trata. Identificar que o processo é nosso (aquele que estudamos) e que algo pode ser ganho. É uma previsão probabilística que a adesão a uma determinada estratégia resultará em um lucro médio, desde que o processo exista objetivamente. Estamos prevendo que o processo tem certas propriedades, que são preservadas de negócio em negócio e que levam a um certo comportamento do preço.
Mas a pesquisa estatística é mais apropriada para o câmbio, pois o mercado está bastante fechado a estranhos. Mas, mais uma vez, pode-se estudar estatisticamente não apenas testando algumas estratégias, mas marcando certos momentos e estudando as propriedades do preço nelas. Embora os resultados dos testadores de estratégia também sejam pesquisas estatísticas, se forem interpretados corretamente. Com base nos resultados dos estudos, se houver algo a se segurar, devemos tentar generalizar os resultados, simplificar e assumir com o que estamos lidando. É uma sensação um pouco estômago e leva muito tempo e estatísticas para estudar. Ao menos deve-se levar em conta que estamos estudando processos individuais, que geralmente são muito limitados no tempo. Não misturar tudo.
Do simples ao complexo:
O mercado é uma alternância de planos e de tendências. Vamos construir duas estratégias: uma para tendências e outra para planos.
Vamos analisar cada um deles na história, obter as mudanças da BP of Equity. Vamos nomeá-los Equity_Flat, Equity_Trend.
Devemos mudar o coeficiente de peso Koef para que Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) curve para cima (tipo de curva não considerada). Isto é, precisamos ver como é a série temporal dos coeficientes Koef.
Obviamente, seria uma espécie de "onda sinusoidal" (variando de 0 a 1) com meio período em constante mudança. O uso da palavra "onda sinusoidal" é, naturalmente, para maior clareza. Precisaríamos ver como os meios períodos (distâncias entre os extremos locais vizinhos) mudam.
Vamos traçar a BP dos meios-períodos. Vejamos seu MO (média), variância (RMS). Analisemos como suas diferentes amostras de MO e variação mudam com o deslocamento das janelas deslizantes e a partir do próprio tamanho da janela. Com base nestes dados, vamos fazer algumas bruxarias.
Agora vamos fazer o mesmo raciocínio, mas para o mercado que aparece não como uma alternância de duas peças planas e de tendência, mas como uma alternância de N peças e uma peça desconhecida. Tudo com o mesmo raciocínio. Os mesmos estudos sobre o comportamento da BP em meio período. O mesmo xamanismo.
Como resultado, a consideração do modelo de mercado como um conjunto de peças-processos se resume à mesma análise da BP inicial.
O mercado é uma alternância de planos e de tendências.
Mas a pesquisa estatística é mais adequada para o câmbio porque o mercado é bastante fechado a estranhos. Mas novamente, a pesquisa estatística pode ser feita não apenas testando algumas estratégias, mas identificando consistentemente certos momentos e examinando as propriedades do preço neles. Embora os resultados dos testadores de estratégia também sejam pesquisas estatísticas, se forem interpretados corretamente. Com base nos resultados dos estudos, se houver algo a se segurar, devemos tentar generalizar os resultados, simplificar e assumir com o que estamos lidando. É uma sensação um pouco estômago e leva muito tempo e estatísticas para estudar. Pelo menos temos que levar em conta que estamos estudando processos individuais, que geralmente são muito limitados no tempo. Não misturar tudo.