Modelo de mercado: rendimento constante - página 19
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3. O que é um apartamento?
Uma seqüência periódica de movimentos oscilantes de preços em um canal lateral com uma possível ligeira inclinação...
Pessoalmente, para mim, uma tendência é dois fractais filtrados fora do ruído do mercado e exatamente para um par em particular. Ou seja - uma compressão de informações. Por quê? Porque permite ganhar. E o mais interessante é que não é a mudança do preço ou dos volumes como tal que é importante, mas a velocidade de sua mudança. E ao contrário da crença comum de que os TFs mais baixos contêm mais ruído de mercado, agora me parece rebuscado. Os gráficos de minutos têm leis mais duras do que os gráficos diários, o que requer uma filtragem adicional. Afinal, o alto e o baixo de uma vela diária formarão dois fractais dirigidos de forma diferente na M1. Portanto, podemos fazer suposições sobre o objetivo do EURUSD ou tirar o máximo lucro do movimento de preços intraday, por exemplo, das 8:00 às 22:00 enquanto os spreads não são inflados. Naturalmente, há pares para os quais a formação de fractais dirigidos de forma diferente na M1 pode estar na área da faixa de dispersão. Por exemplo, o dólar de Cingapura. Neste caso, a quantidade de negócios perdidos aumentará acentuadamente e precisaremos de filtragem adicional. Mas não é essa a questão. Trata-se, como sempre, de filosofia. O mercado é um processo. Todos os processos no Universo são de natureza oscilatória. Todas as oscilações podem ser decompostas em harmônicas. E se o mercado estabeleceu uma meta, o preço muitas vezes alcançará essa meta da maneira mais confusa. O importante não é o nível de preço alcançado, pois em todas as TFs este nível será marcado mais cedo ou mais tarde. O que é importante é como o preço atinge sua meta. Isso não é uma estimativa quantitativa, mas qualitativa do movimento.
Eu posso vender meu lugar na fila para a atenção de Alexei. Concordaremos sobre o preço. Por favor, escreva pessoalmente.
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O que está acontecendo? É um bom negócio. E não fique assim! )))
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Alexei, você não acha que está se afastando cada vez mais do objetivo principal do ofício? Certo. A tendência é boa. É bom quando você pode tirar proveito disso. Mas você não acha que isso não lhe lembra a definição de uma tendência quando você olha para as 12 barras MA, as 60 barras, as 200 barras? Quando todos eles estão em baixo, é quando eles estão com tendências. Mas geralmente nessa época a tendência já acabou! ))) Afinal, você não está negociando esta noção abstrata - uma tendência, mas um par puramente concreto. E, de acordo com você, acontece que o movimento do par não é nada, e a tendência (e o que fazer com ele, se já se foi?) não é nada.
Posso estar errado, mas me parece que com esta abordagem obteremos mais uma ferramenta analítica de altíssima qualidade, trabalhando no lado esquerdo do gráfico. E então você pode mostrar às crianças: Olhem, crianças, olhem, havia uma tendência aqui. E por que, crianças, vocês sabem? Porque encontrou confirmação em todos os pares relacionados!
Em teoria, qualquer movimento é baseado no fato de ser simétrico em relação a um determinado centro de massa - assim o conceito de tendência pode ser dividido em componentes, e dependendo do que se considera TF que é a base para análise, e a TF tendência é a TF que é duas vezes mais antiga que a base ... Na verdade, com base nesta TF, pode-se tirar conclusões de que esta TF leva a direção da tendência para todos os movimentos da TF base até seus pontos de virada.
uma seqüência periódica de movimentos oscilantes de preços em um canal lateral com uma possível ligeira inclinação.
3. O que é um apartamento?
Não existem coisas como flatts. Eles foram inventados para justificar sua incapacidade de avaliar a situação do mercado e de tomar uma decisão. )))
Não existe tal coisa como um apartamento. Eles foram inventados para justificar sua incapacidade de avaliar a situação do mercado e de tomar uma decisão. )))
De jeito nenhum:))))
Eu, por exemplo, acho que a trajetória dos preços é quase sempre "plana". É claro que há raros momentos de movimento plano puro, lento e de longo prazo, mas é uma exceção à regra.
Sim, bem, eu mesmo não entendo tudo isso. Bem, isso é bom: me dá uma chance de me divertir. Há muito tempo que eu queria fazer isso...
E por que você acha que leva tanto tempo para identificar esta tendência (impulso)? Não tenho suavização, desisti dela, considero-a desnecessária.
Em um de seus postos, você disse algo como: "...empilha todos os pares com o iene..." ou algo semelhante, para determinar o movimento do iene como um todo, o que você sugere? Talvez eu não tenha entendido essas suas palavras.
Ainda não é hora de matemática, vamos lidar primeiro com esta tempestade. Eu não apenas acrescento, eu também multiplico, tomo fatores e até logaritmos.
E quais são os índices/classes ideais de moeda, afinal?
Por exemplo, a igualdade Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD deve ser mantida?
A modificação mais simples do CC é o peso igual ao retorno hipotético de um instrumento financeiro (GDF).
OK. Se você está falando especificamente de pulsos, então... Terei que ver com os meus próprios olhos. Até agora, não vejo onde tal identificação poderia ser útil. Ou melhor, mais interessante de um ponto de vista comercial do que apenas o impulso de um par. Como se tivesse mais persistência? Bem... teremos que ver.
Estou lhe dizendo - eu posso estar errado!
A propósito, estar errado é minha principal ocupação. Como aconteceu no meu quadragésimo quadragésimo . .. )))
1. a) Sim, talvez eu tenha exagerado. Mas vamos raciocinar, Slava.
Por que não aceitar uma forma fraca de eficiência de mercado? Certamente não tenho nenhuma prova formal e não posso. E os investidores tendem a aceitar até mesmo uma forma média de eficiência, ou seja, uma forma ainda mais categórica (portanto, aceitando também uma forma fraca). No entanto, a maioria dos habitantes locais tende a rejeitar até mesmo uma eficiência fraca :)
b) Diferentes formas de eficiência são as mesmas martingales, apenas em diferentes fluxos de informações disponíveis. OK, que não seja um martingale, mas quase um martingale. O grau de diferença é muito pequeno. Não estamos falando de estratégias de arbitragem, que são baseadas em múltiplas moedas, que eu vejo como uma saída para a armadilha do martingale.
c) Mas o mais importante, queria fazer outra observação (esta é também uma hipótese): provavelmente é possível construir um sistema de martingales "perfeitos", correspondendo a uma forma fraca de eficiência para cada um dos pares individualmente, mas que ainda permite extrair lucros das informações de todo o sistema. A característica chave deste sistema de martingale é uma relação funcional rígida entre os martingales individuais (bem, como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Maldição, eu fico confuso entre tendência e impulso. Já escrevi aproximadamente o que entendo como uma tendência a ser. Não sei o que é uma tendência em ações, índices ou futuros, mas em forex a definição clássica de uma tendência (através de uma série de baixas crescentes para uma tendência crescente, etc.) não me atrai em nada. Esta definição não corresponde à essência do processo, porque o processo se parece demais com uma caminhada aleatória, na qual tendências previsíveis (ou melhor, tendências, das quais os lucros podem ser sistemática e permanentemente extraídos) não existem, em princípio.
Obrigado, Alexei. Vamos ver o que acontece a seguir :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Explique-se. Dos detalhes que você disse apenas sobre a CC.
É novamente uma combinação linear dos sinais dos movimentos dos pares. Você acha que é uma função estatisticamente válida?
Metade da idéia na SS é um absurdo. Vou explicar.
Nos indicadores de agrupamento, todas as moedas são iguais. Portanto, os aglomerados dependem muito do número de moedas analisadas, o que obviamente não é a coisa certa a fazer.
A única característica distintiva dos preços BPs é o volume de negócios (estimativa aproximada - GDF) . Portanto, na SS uma simples modificação no cálculo de clusters parece ser a multiplicação pelo GDF.
(c) Mas, o mais importante, eu queria fazer outra observação (esta é também uma hipótese): provavelmente é possível construir um sistema de martingale "ideal" correspondente a uma forma fraca de eficiência para cada par individualmente, mas que ainda permite lucrar com as informações sobre todo o sistema. A característica chave deste sistema de martingale é uma relação funcional rígida entre os martingales individuais (como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
A rígida relação funcional entre moedas é um equívoco perene, como os loci, por exemplo. Por alguma razão, as moedas são vistas como algo separado, mesmo que não tenham nada de especial. Já foi dito que todas as informações estão contidas em "majors". Então de que rígidas conexões funcionais podemos falar?
Por exemplo, há a Apple/USD e a IBM/USD. Ninguém está impedindo ninguém de negociar Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD sintéticos. Não há diferença para as moedas.
O postulado básico e óbvio: todas as informações estão contidas em "majors". Este postulado é válido para todos os mercados.
Se falamos sobre a efetividade dos mercados, então, decorre de algumas pesquisas que FOREX é o mercado mais eficaz. Eficiência é a quantidade de informações em "majors". Há "majores" altamente correlacionados no fundo. Sabemos que a quantidade de informações em dois "principais" altamente correlacionados é quase a mesma que a quantidade de informações em um desses "principais".
Portanto, a correlação entre as "majors" FOREX é muito baixa. Portanto, a correlação entre a quantidade de informações no conjunto de "majors" e o número de "majors" no conjunto é quase linear. Esta é uma evidência da alta eficiência deste mercado, em comparação com os outros.