Modelo de mercado: rendimento constante - página 17

 
sanyooooook:
Então você precisa de novas informações para resolver a situação atual?


Mm-hmm, você precisa manter o ímpeto de outra forma, como você diz,

Por que não é lucrativo tirar todas as paradas de uma vez, e quando surgem novas posições, tirá-las de uma parada?

Este é o mercado, para ter lucro, você precisa de movimentos constantes de preços, um exemplo muito bom é o AvtoVAZ, todos o sacodem, e no final do ano ele é deficitário, mas durante o ano é lucrativo para todos lidar com as ações

 
sanyooooook:
Se o mercado agora sabe quem tem que posições, ou seja, vê o quadro completo, por que não seria lucrativo remover todas as paradas de uma só vez, e quando novas posições aparecem, retirá-las por parada?

Porque ele tem ordens/paradas de mercado contra as de limite. Para mover o mercado para qualquer lugar, precisamos de dinheiro para satisfazer todas as ordens contra (limite) o movimento. E isto é independente do mercado e da organização comercial - seja na bolsa de valores, nos mercados cotados ou no comércio manual. Há aqueles que oferecem um comércio a seu preço e aqueles que o aceitam. O mercado não se importa onde as posições estão - sua tarefa é deixar os participantes negociarem ao máximo. Ou seja, para maximizar a rotatividade.
 
A situação atual é estática, sem novas ordens (sem informação recebida) - sem movimento, novas ordens (informação recebida) - um novo movimento de preços, concordo com a idéia - dickfix: nova informação - novo movimento.
 
sanyooooook:
A situação atual é estática, sem novas ordens (sem informação recebida) - sem movimento, novas ordens (informação recebida) - um novo movimento de preços, concordo com a idéia - dickfix: nova informação - novo movimento.

Se não houver novas encomendas, é claro que o preço não mudará. Isto é trivial e está no coração da organização comercial. Se você cortar todos os canais de comunicação com o servidor MICEX, o preço não mudará :) Não vale a pena discutir isso. Novas informações são geralmente (por exemplo, teoria de mercados eficazes) entendidas como notícias, boatos, etc. - informações não-preço publicamente disponíveis relativas ao emissor.
 

Sempre disse que o câmbio não é um trem, é um helicóptero.

Um helicóptero de passageiros com dez volantes, um bando de pilotos de diferentes nacionalidades tentando argumentar sobre onde voar, onde buscar, onde largar, um bando de condutores que também trabalham como ladrões de carteiristas, um coreto, uma pista de dança e um planetário entre os quais um bando de passageiros está voando e aumentando o desconforto dos pilotos.

Tal é o modelo de mercado.

 
gip:

Sempre disse que o câmbio não é um trem, é um helicóptero.

Um helicóptero de passageiros com dez volantes, um bando de pilotos de diferentes nacionalidades tentando argumentar sobre onde voar, onde buscar, onde largar, um bando de condutores que também trabalham como ladrões de carteiristas, um coreto, uma pista de dança e um planetário entre os quais um bando de passageiros se apressa e deixa os pilotos desconfortáveis.

Esse é o modelo de mercado.



É como um artigo de wikipedia.

Somente no final, após a palavra "...mercado" e o ponto, você tem que acrescentar "Foda-se". Para evitar possíveis dúvidas e interpretações por parte dos leitores

 
Mathemat: A situação muda drasticamente quando ampliamos o campo de visão [...]. Ainda vemos martingales quase perfeitos em cada par que são independentes um do outro (o que vemos é que não estão correlacionados), mas em algum momento, no entanto, algumas dessas martingales associadas a uma determinada moeda subitamente se realinham e se transformam em martingales altamente correlacionados. Esses momentos de dependência (ou correlação múltipla) são as tendências muito reais e identificáveis de forma confiável nas moedas.

Tentando recuperar um posto perdido.

A palavra "quase" está riscada agora, não havia nenhuma risca no texto original. Agora nos movemos suavemente para a conexão de todas essas tolices com as informações.

Vamos supor que estamos esperando um impulso no iene: corre o boato de que o BOJ vai intervir para enfraquecer o iene fraco. OK, de acordo com a metodologia de Semenych, olhamos para todos os pares dependentes do iene. Até agora tudo é o mesmo que em seus artigos.

Em seguida, começamos a contar. Semenych leva o sinal do par, recalcula o que o iene está fazendo neste par, e depois soma todos estes sinais para todos os pares JPY. Acontece uma espécie de índice de ienes. Para distingui-lo do que normalmente é chamado de índice, vamos chamá-lo, digamos, o índice de impulso do iene. Agora temos algumas perguntas:

  1. Por que o Semenych soma os sinais individuais para obter o índice de impulso? Quão viável isto é, do ponto de vista estatístico (ou, mais ou menos a mesma coisa, de informação)? É possível chegar a uma medida razoavelmente razoável de movimento de moeda que seja funcionalmente distinta da simples soma dos sinais de par?
  2. De onde vem o sinal de um movimento de par? De acordo com Semenych, qualquer movimento, mesmo o menor, ainda é registrado como não zero. A lógica, entretanto, sugere que existe algum limite abaixo do qual o movimento não pode ser considerado significativo. Como calcular corretamente este limite?

Se alguém se interessou, sugiro que reflita sobre estas questões. As respostas que eu mesmo dei aparecerão aqui com um ligeiro atraso.

 
Mathemat: É o mesmo aqui: ainda vemos martingales quase perfeitos em cada par que são independentes um do outro (o que vemos é que não estão correlacionados), mas, no entanto, em algum momento, uma parte desses martingales associados a uma determinada moeda se reconstrói de repente e se transforma em martingales fortemente correlacionados. Esses momentos de dependência (ou correlação múltipla) são as tendências mais reais e identificáveis de forma confiável nas moedas.

O que, Alexey, existe esperança de estacionaridade (quase-estacionariedade) neste processo? Estou certo de que esta questão precisa ser investigada e, com toda a probabilidade, o tempo necessário para detectar com segurança a correlação múltipla é comparável à vida útil característica da própria correlação. Ou seja, voltamos novamente ao martingale, mas já em moedas. É evidente que a piça não melhora.

Ou há mais do que isso?

 
MetaDriver:

Pelo que entendi ao navegar pelo fio, as velas estavam sendo espremidas.

Os incrementos absolutos de "preço" estavam sendo comprimidos. Mencionou anteriormente que outras opções foram consideradas. Mas depois de um pouco de experimentação, foi escolhida a melhor opção em termos de compressibilidade dos testados.
 
Mathemat:

Portanto, a primeira coisa que há muito é familiar, mas essencial, é que a coisa mais importante no mercado são as moedas, não os pares . Como conseqüência, alguns termos extremamente populares podem

Discorda. Se você substituir a palavra "moeda" por "batata", isso soa ainda mais duvidoso.

Para medir um objeto, você tem que ter uma unidade de medida. O comprimento pode ser medido em metros ou polegadas. Peso em quilos ou libras. EUR em USD ou JPY.

Muitas vezes, em problemas físicos, há situações em que, por exemplo, o comprimento não é importante. E para simplificar a lógica, ela é tomada como uma unidade (quilômetros ou pés - não importa. O principal é que as outras quantidades são medidas nas mesmas unidades). Assim você pode levar sempre o mesmo EUR como uma unidade.

Em geral, não se pode medir nada sem unidades.

P.S. Naturalmente, você também pode medir USD em batatas.