A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 60
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Por alguma razão eu tomei café para a noite e tive que desenvolver um sistema de prototipagem de estratégias estatísticas arb. baseado em meu modelo, porque a pilha de scripts de teste cresceu a um tamanho inimaginável. Agora qualquer par pode ser testado e colocado em negociação real em alguns minutos (a parte de negociação está escrita e funcionando há muito tempo).
Vou exibir, talvez, algumas fotos bonitas. Os rótulos que podem ser usados para reconstruir total ou parcialmente minha abordagem são pintados, é claro. Os testes são feitos com todos os custos em mente.
Explique se você puder.
A primeira foto. Eu entendo que ambos os bens têm crescido durante todo o período de 1096 dias, de forma bastante monótona?
Explique se você puder.
A primeira foto. Eu entendo que ambos os bens têm crescido durante todo o período de 1096 dias, de forma bastante monótona?
Certo. O que há de tão surpreendente nisso? São ações da mesma empresa, são cointegradas e, portanto, crescem juntas.
Há algo de errado com a contagem dos comerciantes, a soma não combina com os longos e os calções.
Lá tudo está correto :) Longos e calções são negócios que levaram à abertura de uma posição em uma direção específica (isto é mais conveniente para mim); o fechamento pode ocorrer sem uma inversão de posição - então apenas o total é aumentado, enquanto os longos e os calções permanecem os mesmos.
Isto é bastante óbvio. Não é nada óbvio a origem de um número tão significativo de shorts (67/98=68%) sobre um ativo em crescimento monótono.
Os longos e os calções contam para a carteira. As especificidades da estratégia são que sempre vendemos um estoque e usamos o dinheiro para comprar outro. Os longos e os calções diferem apenas em termos de qual estoque vendemos e qual compramos.
Além disso, o crescimento monotônico das ações não nos diz nada, pois o valor da carteira muda de maneira bem diferente.
Os longos e os calções contam para a carteira. As especificidades da estratégia são que sempre vendemos um estoque e usamos o dinheiro para comprar outro. Os longos e os calções da carteira diferem apenas em quais ações vendemos e quais compramos.
Além disso, um aumento monotônico em uma ação não diz nada, pois o valor da carteira muda de maneira bem diferente.
Acho que entendi. A seguir.
O ativo real flutua em torno do sintético virtual: se o ativo está acima dele, então curto, se o ativo está abaixo, então longo. Assim que o desvio do verdadeiro sintético tiver se tornado zero, então saia. Certo?